Il ruolo della psicologia nell'auto-trading - pagina 8
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Da un lato, da un punto di vista puramente matematico, l'aumento/diminuzione dello stesso numero di punti si traduce in valori percentualmente diversi nella tasca.
E sul lato storico, secondo la definizione di "lungo" - comprare e tenere ... Fede, speranza e amore, nella crescita economica a lungo termine.
Ma è confermato dalla realtà? Chi sa sì, chi non sa probabilmente no ))))
Intendo longs di oro, euras dal 2000 ))))
Da un lato, da un punto di vista puramente matematico, l'aumento/diminuzione dello stesso numero di punti si traduce in valori percentualmente diversi nella tasca.
E sul lato storico, secondo la definizione di "lungo" - comprare e tenere ... Fede, speranza e amore, nella crescita economica a lungo termine.
Ma è confermato dalla realtà? Chi sa sì, chi non sa probabilmente no ))))
Intendo longs in oro, euras dal 2000 ))))
Non è un long per l'oro, è un short per il dollaro.
C'è solo un modo per affrontare le complessità della psichiatria personale ed è quello di ridurre la dimensione delle perdite.
Se una persona guadagna 1000 dollari al mese (non importa su cosa, ma questo è il suo reddito mensile totale), la perdita di diciamo 100 dollari, sarà abbastanza accettabile (questo se il bilancio personale è in attivo). Inoltre, sappiamo che TC fa 25-30 scambi al mese. Questo significa che dobbiamo rischiare 3 sterline (beh, il volume è calcolato in base al livello di stop). Allora non avremo il prurito di chiudere qualcosa prima. Quindi, questi $3 sono un livello di rischio confortevole anche se ci sono $10000 sul conto, cioè lo 0,03%. E questo nonostante il fatto che il rischio ottimale possa essere del 17%.
Anche su un tale micro volume il TS comincerà a guadagnare e aumenterà il reddito mensile e aggiungerà fiducia che aumenterà la dimensione del rischio confortevole e così via a spirale, fino a trovare il rischio ottimale del TS all'inizio. Poi con la crescita del rischio la requity comincerà a crescere con il rallentamento e ad un certo punto la crescita del rischio porterà ad una caduta e alla fine porterà allo scarico. Questo è il ciclo di vita standard del trader con il TS con aspettativa matematica positiva.
Il concetto di rischio personale e di rischio sistemico sono estremamente sottovalutati nelle realtà di oggi. Un semplice esempio, avete un TS che guadagna, su un depo relativamente piccolo (1-50kue) prendete 100 di leva e il TS venderà il capitale, e scambiando all'1% del vostro capitale (0,01 di leva) invecchierete mentre il TS guadagna per una cena in un ristorante decente.
St.Vitaliy:
,,,,, La nozione di rischio personale e di rischio sistemico sono estremamente sottovalutati nelle realtà di oggi. Un semplice esempio, avete un TS che guadagna, su un depo relativamente piccolo (1-50kue) prendete 100 di leva e il TS venderà il capitale, e scambiando sull'1% del vostro capitale (0,01 di leva) invecchierete mentre il TS guadagna per una cena in un ristorante decente.
Si chiama "woe is me!" = speculazione generale in cucina sulle cause dei possibili negativi, senza una conoscenza di base della professione e delle sue possibilità...
Non capisco cosa intendi, St.Vitaliy per piccoli profitti su grandi investimenti e non credere nel TS con un payoff atteso positivo? allora dov'è "la luce al tunnel" secondo te?
Voglio dire che siamo esseri umani, non robot. Ed è per questo che in un tester ideale (considerando il 99,9% delle condizioni di mercato) il sistema dice che il rendimento massimo di ХХХХ% (si può mettere qualsiasi cifra) può essere ottenuto rischiando il 20% del capitale in ogni commercio e max DD non supererà il 10%. In pratica una persona vivente che ha attivato un tale robot può mangiarsi vivo vedendo il prelievo attuale di 500 su un conto di 10 000, perché sua madre guadagna questo importo per 3 mesi.
Spesso il principiante nel trading reale ha un livello di rischio personale nella giornata inferiore a quello consentito dal TS. Una volta fissato il livello consentito dal TS, è portato ad uscire prima dal trade quando è in attivo e agonizza quando il prezzo si inverte subito dopo lo stop loss. Se il risultato di un trade non influisce sulla sua situazione finanziaria (questo è quello che crede e non quello che dice sul forum), non interferirà con l'operazione TS.
I professionisti hanno un altro problema - hanno una sensazione così buona del mercato/TC che prendono più rischi.
Lasciatemi spiegare. Per me il termine rischio è la dimensione delle perdite in un trade. La percentuale di rischio che è ottimale per un particolare sistema dovrebbe essere ricercata, e non è necessariamente il 2% che scrivono.
.... Per me, il termine rischio è la quantità di perdita in un singolo trade. Dovreste sforzarvi di rischiare la percentuale che si avvicina a quella ottimale per il vostro particolare sistema, e non è necessariamente il 2%, che è scritto ovunque.
Misuro il rischio possibile in un affare in pip esponendo SL. Uso il limite di rischio % come la perdita totale del deposito al giorno e lo uso come base per la mia strategia.
Come calcola il rischio ottimale del sistema? Lo faccio per campionamento, analizzando la dimensione della perdita, il tempo nel commercio, il periodo del commercio, altri fattori. /Purtroppo non tutte le strategie possono essere testate nello Strategy Tester.
St.Vitaliy:
....Ma, purtroppo non tutte le strategie possono essere testate nel tester, e lo stesso programmatore può mangiarsi vivo vedendo un drawdown attuale di 500 su un conto di 10000, dato che la sua mamma sta guadagnando questa somma da 3 mesi.
Per alcune persone è più facile separarsi da 100$ che da 1000$. Ma quando si "può", anche 1000$ di perdita in un affare non ti fa sentire a disagio, cosa non si può dire di 3000-5K per esempio ecc. tutto è individuale e graduale. psicologicamente il trading dovrebbe essere comodo.
Come faccio a calcolare il rischio ottimale per il sistema? Io uso solo il campionamento, analizzando la dimensione delle perdite, il tempo in un trade, il periodo di trade, altri fattori. /Purtroppo, non tutte le strategie possono essere testate nello Strategy Tester.
C'è un libro chiamato Spertrader. L'autore per 300 pagine ripete una semplice idea. "Calcola il profitto/perdita in unità relative" - suggerisce gli stop.
Quindi se il rischio è pari all'1% del capitale, allora il risultato di TC è una razzia di numeri da -1 a infinito, ma in realtà più di 10 è estremamente raro.
Poi lementarno prendere il valore medio della serie, l'autore dice che con TC più di 0,4 si può lavorare, e più di 0,7 = graal.
Poi basta variare il rischio [0,5%, 1%, 1,5%, ... , 100%] e vedere dov'è il tuo rendimento massimo. È anche una buona idea misurare il tuo DD.
Graficamente, i massimi di equità descriveranno una parabola invertita. Ho un sistema con un massimo del 72%. Ma la DD avrà l'aspetto di un'iperbole.
Se sono combinati sullo stesso grafico, l'area in cui il grafico del rendimento è più alto del grafico del MA e al suo estremo, sarà un livello ragionevole di rischio. È meglio capire dal grafico