Martin è così cattivo? O bisogna sapere come cucinarlo? - pagina 9

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notused:

In generale, per l'antimartingala non ho trovato alcuna applicazione (ma questo non significa che non ce ne siano :))

Con un capitale limitato (non importa quanto) per qualsiasi MM c'è un'applicazione solo quando il sistema iniziale è vincente. E questa affermazione è "provata", no imho.
 
alsu:
Con un capitale limitato (non importa quanto), c'è un uso per qualsiasi MM solo quando il sistema iniziale è vincente. E questa affermazione è "provata", no imho.
un sistema può essere in perdita (cioè non avere un payoff atteso positivo), ma in combinazione con un sistema redditizio -> può produrre più profitto di un semplice sistema redditizio. Una condizione necessaria per questo è la correlazione negativa dei sistemi (quando uno vince, l'altro perde), quindi la tua affermazione è vera solo per "singoli" sistemi di trading isolati.
 
alsu:
Con un capitale limitato (non importa quanto), c'è un uso per qualsiasi MM solo quando il sistema iniziale è vincente. E questa affermazione è "provata", no imho.
Se questo ragionamento è corretto, allora possiamo dire che qualsiasi sistema è perdente, perché arriverà il drawdown, al quale il deposito non sopravviverà. Se MM migliora la performance del sistema redditizio, perché non può migliorare la performance del sistema perdente? Imho, peggiore è il sistema, più profondo è il drawdown. Chi l'ha provato e dove? Puoi darmi il link?
 
220Volt:
Se si pensa così, allora si può dire che qualsiasi sistema è un perdente perché arriverà un drawdown a cui il depo non sopravviverà. Se MM migliora la performance del sistema redditizio, perché non può migliorare la performance del sistema perdente?
Forse il prelievo avverrà più tardi).
 

Un semplice esempio (codice MT4):

#define UP     1
#define DOWN   -1
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
      MathSrand(54);
      int handle = FileOpen("File.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      int handleMM = FileOpen("FileMM.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      
      double point = 0, mmPoint = 0;  // По значениям этих переменных, строим графики.
      int curVal;
      int lastVal = 0;
      int direct;
      double startLot = 1;
      double curLot = 1;
      double step = 1;
      for(int i = 0;  i < 31000;  i ++)
      {
         //begin//  Блок установки направления текущей точки график (относительно прошлой). Добиваемся необходимого МО.
            curVal = MathRand();
            if(curVal > lastVal)
            {
               curVal = MathRand();
               if(curVal > lastVal)
                  direct = UP;
               else
                  direct = DOWN;
            }
            else
               direct = DOWN;
            lastVal = curVal;
         //end//

         point += startLot * direct;   // Значение в на графике с постоянным лотом.
         mmPoint += curLot * direct;   // Значение на графике с непостоянным лотом.
         
         //begin//  Изменяем лот, в зависимости от исхода, для графика с непостоянным лотом.
            if(direct == DOWN)
               curLot += startLot * step;
            else
               curLot = startLot;
         //end//         

         FileWrite(handle, DoubleToStr(point, 3));       // Пишем в файл.
         FileWrite(handleMM, DoubleToStr(mmPoint, 3));   // --//--
      }
      FileClose(handle);
      FileClose(handleMM);
      
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Grafico del lotto fisso (punto):

Lotto non costante (mmPoint):

Sul primo grafico l'aspettativa matematica è chiaramente <0, ma MM ha tirato il sistema a profitto.

 
220Volt:

Un semplice esempio (codice MT4):

Grafico del lotto costante:

Non un lotto costante:

Sul primo grafico l'aspettativa matematica è chiaramente <0, ma il MM ha tirato il sistema in profitto.

Qual è la durata più lunga dei trade "perdenti" per le cifre di cui sopra (se non mi sbaglio, si applica il principio di D'Alamber)?
 
notused:
Qual è la durata più lunga dei trade "perdenti" per le cifre di cui sopra (se non mi sbaglio, si applica il principio di D'Alamber)?
La più grande serie di 8. Non conosco il principio di D'Alamber, quindi forse )).
 
220Volt:

Un semplice esempio (codice MT4):

Grafico del lotto costante:

Non un lotto costante:

Sul primo grafico l'aspettativa matematica è chiaramente <0, ma MM ha tirato il sistema a profitto.

Chiedo scusa, sono stato trascinato nella stilistica dei secoli 18-19: "Tu, mio caro, dovresti intrattenere i filistei con curiosi opus di carte nelle tensostrutture, ma a un tavolo da gioco in una fiera campagna per tali libertà può essere un candelabro di bronzo sulla testa (sulla sua madre nativa, oh mio Dio!!!!)".
E se è un po' più semplice, allora la domanda è: perché esporre immagini che non hanno significato? Per esempio non ho visto alcun deposito iniziale o intervallo di tempo nelle immagini, quindi si possono fare varie congetture (l'unica domanda è perché?), forse il sistema MM non ha preso un profitto, ma ha solo dato una spinta prima di morire. Lei mi sta parlando nel regno della soggettività...
E a proposito di cultura della comunicazione, sono convinto che sia mauvais ton esporre il codice in tale forma, assolutamente nessun entusiasmo per capire il "kurval e kurlot" degli altri, quando i pensieri dell'autore sulla furbizia non sono commentati elementari (anche se è semplice e breve, intendo il codice)... Per di più, ci sono abbastanza buoni esempi a questo proposito, t. che, la cultura è più la regola che l'eccezione.
P.S. Niente di personale...
 
220Volt:
La più grande serie di 8. Non conosco il principio di D'Alamber, quindi forse )).

Sembra essere uno solo, dopo tutto. Ed è redditizio se la maggior parte (con sfumature che sono troppo pigro per approfondire) delle strisce perdenti non supera le 4 perdite consecutive con un tasso di vincita del doppio della scommessa iniziale.

Beh, avere 8 perdite dice che avresti dovuto avere almeno 45 volte l'equity della puntata iniziale.

 
Wangelys:
Chiedo scusa, mi sono lasciato trascinare dallo stile dei secoli XVIII e XIX: "Tu, mio caro, dovresti intrattenere i borghesi con curiosi opus di carte nel tendone, ma al tavolo da gioco in una bella compagnia tali libertà possono essere seguite da un candelabro di bronzo sulla testa (sulla patria, idioti ingannevoli!!!)".
E se è un po' più semplice, allora la domanda è: perché esporre immagini che non hanno significato? Per esempio non ho visto alcun deposito iniziale o intervallo di tempo nelle immagini, quindi si possono fare varie congetture (l'unica domanda è perché?), forse il sistema MM non ha preso un profitto, ma ha solo dato una spinta prima di morire. Lei mi sta parlando nel regno della soggettività...
E a proposito della cultura della comunicazione, sono convinto che è mauvais ton esporre il codice in questa forma, assolutamente nessun entusiasmo per capire il "kurval e kurloty" degli altri, quando il pensiero dell'autore non è commentato elementare (anche se è semplice e breve, intendo il codice)... Per di più, ci sono abbastanza buoni esempi a questo proposito, t. che, la cultura è più la regola che l'eccezione.
P.S. Niente di personale...

Contavo su che chi è interessato entrerà nel codice e ne capirà l'essenza. Se si inizia a descrivere e commentare tutto, sarà molto voluminoso, non voglio farlo.

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