Vogliamo parlare di un esperto basato sulla codifica?
In linea di principio, l'esperto è già stato implementato, ma vorrei discutere l'idea e il modello, e vorrei sentire critiche e debolezze del modello.
Quindi ecco il succo:
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Metodo interessante, come ho capito, l'analisi, la raccolta di codici, per un certo periodo viene fatta ogni giorno. Cioè in realtà avete fatto un test in avanti per 1,5 anni, ottimizzando (raccogliendo i codici) ogni giorno e ottenendo un risultato positivo. O il test è stato condotto in qualche altro modo? Provate a eseguire test in avanti per 5-10 anni, più sono meglio è, e vedrete il quadro completo. Negli ultimi ~3 anni è abbastanza facile passare il test in avanti con un portafoglio di strategie o strumenti.
la raccolta dei codici per le statistiche ha avuto luogo una volta in 3 anni, non c'è una storia di citazioni più affidabile, i codici sono registrati nel database e inoltre c'è solo la scansione per il deterioramento delle statistiche all'arrivo di nuovi codici
il metodo è interessante perché non scambiamo 1 o 2 o anche 3 eventi nell'indicatore ma è una sorta di diversificazione, non possiamo diminuire le statistiche per tutti i codici (eventi) in una volta sola ma i codici saranno cancellati (sostituiti) come la probabilità peggiora
Inoltre, selezioniamo solo quei codici in cui lo stop non è più di 2 canali di volatilità, cioè 30-40 pips
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Inoltre selezioniamo solo quei codici dove lo stop non è più di 2 canali di volatilità cioè 30-40 pips
- www.mql5.com
Il suo metodo è abbastanza potente. È difficile aggiungere altro. Si può anche dire che si scelgono 100 strategie su 2000 000 e si uniscono in un sistema e statistiche per tutte. Mi sto muovendo nella stessa direzione, ma non nella stessa misura. Se c'è più spazio (relativamente alle risorse), oltre ai test in avanti, si può anche includere il sistema di aumento e diminuzione delle posizioni. Cioè, hai il criterio che hai menzionato sopra, e tra questa gamma, puoi ridurre gradualmente la quantità di posizione/sottoposizione. I coefficienti possono essere prelevati durante l'ottimizzazione.
Il nostro MM si basa solo sulla matematica del money management, tutto è calcolato con precisione, ma il numero totale di lotti può ovviamente essere diviso in più entrate, noi implementeremo un'entrata aggiuntiva all'interno della quota totale dell'ordine limite, cioè al miglior prezzo con lo stesso stop e profitto
Per quanto riguarda l'aumento o la diminuzione del volume della posizione, questo si applica solo se nelle condizioni del segnale e della posizione arriva un altro segnale con una probabilità e un codice diversi. Se la probabilità è maggiore la posizione può essere aumentata della parte corrispondente alla nuova probabilità e alla redditività, ma se il segnale è più debole la quota (lotti) può essere chiusa o addirittura invertita.
Il suo metodo è abbastanza potente.
A proposito, il metodo ha mostrato che molte cose che sembrano all'occhio come un super input alla statistica sono grigie con il 48%/52% di probabilità e viceversa luoghi a cui non presterei nemmeno attenzione hanno l'80% di probabilità e più
Ho anche provato diversi indicatori che sono anche super secondo i feedback e anche loro danno solo dati statistici grigi.
Poi questo indicatore percorre tutta la storia all'avvio e guarda cosa è successo al prezzo dopo ogni codice...
La statistica inizia con 100 valori)
Cioè è auspicabile trovare il risultato del codice del segnale nella storia circa 100 volte...
Le statistiche partono da 100 valori)
cioè è auspicabile trovare il risultato del codice del segnale nella storia di circa 100 volte...
Sono d'accordo, non tutti i codici hanno statistiche 100 volte, ma ci sono quelli che sono 10 volte e sempre al 100%, si può superare questo? crediamo solo che il prossimo non verrà a nostro favore. non è il 100% ma circa il 90% di possibilità. significa che possiamo ancora commerciare, ma l'osservazione è corretta, sono assolutamente d'accordo che questo è un lato debole, ma non abbiamo abbastanza storia affidabile per vedere la grande storia
imho una grande storia non è nemmeno molto buona. È improbabile che i prezzi al momento di Cristo aggiungano qualcosa di utile ai dati)
Ma meno casi del genere ci sono nella storia, più il trading si basa su input casuali piuttosto che su statistiche, anche se può essere più redditizio)
Ho il sospetto che più volte il codice è nella storia, più il risultato è vicino al 50/50.
Abbiamo fatto le statistiche per due intervalli di circa 1,5 anni, in entrambi gli intervalli le statistiche sono stabili, cioè il risultato è comparabile e non nuota verso il peggio
cioè un segnale viene testato su due parti della storia, e dopo si controlla se il risultato può essere affidabile?
Passare a un TF più basso. Lì, il numero di battute in tre anni è sufficiente per qualsiasi statistica. Per esempio, M5 è circa 75000 bar per il 2011.
Ho il sospetto che più volte un codice è presente nella storia, più il risultato è vicino al 50/50.
Cioè un segnale viene testato su due parti della storia e poi il risultato viene controllato per vedere se può essere affidabile?
È chiaro che il risultato dipende dal numero di codici nella storia, ma il punto è che ci sono molti codici con una probabilità di 75, e ce ne sono pochi con un risultato 50/50, quindi c'è molto, ma si trovano "sultanine", quindi abbiamo deciso di sviluppare il tema
ogni codice è controllato per 1,5 anni, per esempio 75% di probabilità, poi per altri 1,5 anni - 65% di probabilità, non c'è polemica, significa che c'è una possibilità che nei prossimi 1,5 anni rimarremo entro il 60% di probabilità, inoltre alcuni codici danno probabilità non peggiore con il fattore di profitto 1,5 - e questo significa che anche 50/50 può dare profitto, in ogni caso si dovrebbe costantemente guardare per i cambiamenti nelle statistiche per i codici
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In linea di principio, l'esperto è già stato implementato, ma mi piacerebbe discutere l'idea e il modello e sentire critiche e debolezze del modello.
Quindi ecco il succo:
prendiamo un indicatore (il mio in questo caso) che in linea di massima assomiglia a IASD, analizziamo le sue direzioni, estremi, incroci 0, estremi di segnale, estremi di segnale dal frame superiore, insomma tante cose e seguendo l'algoritmo assegniamo un codice di 4 cifre ad ogni barra (in totale abbiamo circa 2000 codici diversi) a seconda del movimento dell'indicatore, un analogo dei pattern sul solo indicatore, scriviamo il tutto in un buffer.
allora questo indicatore durante l'avvio esegue l'intera storia e guarda cosa succede al prezzo dopo ogni codice, per esempio, cosa ha raggiunto il livello superiore-target o inferiore e scrive tutto nel file, il file risultante viene studiato in excel e cerchiamo i codici dopo i quali la probabilità di vincita è superiore al 65% e formiamo un file con i codici trovati (abbiamo avuto circa 100 codici in media 1 codice al giorno) che poi commercia esperto (su m15), cioè, se l'indicatore mostra il codice, che è nel database, poi commercio nella direzione appropriata, il suo fattore di profitto e la sua probabilità
Per quanto riguarda la gestione del denaro, trattiamo la quota ottimale calcolata in base al fattore di redditività e alla probabilità della sua esecuzione, tenendo conto del fatto che supponiamo che la prossima operazione non sarà a nostro favore.
la probabilità media di successo per ogni asset è del 70%, il fattore di profitto è da 1 a 1,5 per trade, ci sono circa 100 segnali con probabilità non inferiore al 65% per ogni asset
la statistica è stata fatta in due intervalli di circa 1,5 anni, in entrambi gli intervalli la statistica è stabile, cioè il risultato è comparabile e non nuota verso il peggio
Vorrei sapere cos'altro prendere in considerazione per ridurre il possibile rischio.
Vorrei discutere, forse qualcuno vorrebbe anche fare qualcosa del genere, finora siamo contenti dei risultati, ma l'esperienza ci dice che da qualche parte ci sono delle insidie, ma dove?