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Ecco un esempio della possibilità di quasi-arbitraggio statistico. QC è praticamente single. Solo la dimensione dello spread e il livellamento dello stop non ci permettono di approfittarne. Questi outlier sono abbastanza frequenti.
Ci sono due indici: MICEX e RTS, è chiaro che sono correlati vicino a 1, in un momento perfetto il costo dei futures sugli indici sale fino a dire 5%, anche se il valore medio è 0,5%. Compriamo un futures e ne vendiamo un altro, e quando si incontrano di nuovo facciamo un'operazione inversa e fissiamo il profitto. È un semplice esempio che si trova sulla superficie e non si può risolvere in tempo e usarlo a proprio vantaggio, perché ci sono i market maker. D'altra parte nessuno ti impedisce di formare il tuo portafoglio (leggi indice). Ora contate il numero di possibili portafogli composti da 5 strumenti tra i 36 possibili, all'incirca 300000. Provate così tante combinazioni manualmente, non riesco a immaginare come. Non ho scavato in questa direzione e forse c'è una base razionale.
No, facciamo tutto con le nostre mani, come possiamo fidarci di un robot per scegliere la nostra strategia? )))
Per quanto riguarda i market maker MICEX e RTS, la loro divergenza e convergenza è dovuta al rafforzamento o all'indebolimento del rublo,Il MICEX potrebbe essere anche a 6 cifre più alto o più basso, e non succede in un solo momento ma in diversi giorni, a causa della grande volatilità del RUR e dei mercati questo cambiamento avviene abbastanza spesso. Il profitto dovrebbe essere preso automaticamente, dove è possibile impostare il rendimento percentuale di chiusura della piattaforma o la valuta del deposito, o utilizzando le pinzette. Tutto funziona. Molti commercianti di forex o SFD su di loro hanno EUROLLAR e BRAND. Il profitto può anche essere raccolto con le mani).
Potete dirmi per favore cosa deve essere cambiato in modo che lo spread sia visualizzato adeguatamente dal primo avvio dell'indicatore.
Nelle immagini, l'indicatore di diffusione inferiore dell'autore del ramo.
Riprendo il filo.
A questo punto, posso sostenere che l'analisi delle due major equivale a un'analisi della loro croce:
Se ci sono obiezioni, sono felice di sentirle.
A questo proposito, MM viene prima di tutto. Facciamo una sessione di brainstorming.
Chi pensa che sia la migliore tattica di trading per gli oscillatori?
Riprendo il filo.
A questo punto, posso sostenere che l'analisi delle due major equivale a un'analisi della loro croce:
Se ci sono obiezioni, sono felice di sentirle.
A questo proposito, MM viene prima di tutto. Facciamo una sessione di brainstorming.
Chi pensa che sia la migliore tattica di trading per gli oscillatori?
In generale, è necessario selezionare un portafoglio di strumenti con coefficienti di ponderazione tali che il loro patrimonio complessivo abbia la deviazione standard più piccola, l'approssimazione più vicina a una linea retta.
A questo punto, posso sostenere che analizzare le due major equivale ad analizzare la loro croce:
Quindi:
Vero solo per EURUSD^k1 * GBPUSD^k2, dove k1 = 0,5 e k2 = -0,5.
In altri rapporti (|k1| + |k2| = 1) la tua affermazione non è corretta.
Questo è esattamente il problema risolto qui.