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hrenfx:
Naturalmente, l'Expert Advisor è stato scritto solo per un tester. Pertanto, la perdita di statistiche durante il riavvio dell'Expert Advisor è fuori questione.

Array static int Element[] è dichiarato in questo modo solo per convenienza a non allocare memoria per esso ad ogni chiamata di funzione. Cioè l'elemento statico può essere rimosso.

Tutta la descrizione è data qui. Ecco perché, in particolare, non ci sono commenti nel codice.

Il segnale, infatti, è sempre lì (come nel tuo caso). Ma il flip avviene solo sulla soglia. Chiudere al momento dell'incertezza del segnale come hai fatto tu:

Non ho cercato di farlo.

Ho fornito tre metodi per assegnare un modello a qualsiasi classe (comprare, vendere, recintare), perché non so quale sia migliore.

1. Sempre sul mercato.

2. solo quando si supera la soglia.

3. Con stoplos e takeprofit fissi.

Questo è ciò che fa l'indicatore (parametro discrete_metod).

Se mi dici quale è meglio, sposterò il codice direttamente nell'Expert Advisor.

 
alexeymosc:
È quello che mi chiedevo. Grazie per la spiegazione. Quindi si presume a priori che se il prezzo è sopra lo swing, è un'indicazione di movimento verso l'alto, ecc.
No, tutto dipende dalle statistiche di come funziona il modello.
 
her.human:

Se mi dici quale è meglio, trasferirò il codice direttamente nell'Expert Advisor.

Solo quando la soglia viene superata.

Non lo farò:
No, dipende dalle statistiche di come funziona il modello.
Non ci sono queste statistiche nel mio codice. Quindi sarebbe interessante vedere una variante non sindacale.


 
her.human:
No, tutto dipende dalle statistiche di rendimento del modello.
Sì, ho capito.
 
hrenfx:

Diverse selezioni di parametri di input:

Male, naturalmente, anche se 2,5 anni la TS è costantemente sul mercato. Ma non è questo il punto.

Quali valori possono assumere Signal (from e to) e di conseguenza MinPorog?
 

SignalPorog da zero a uno.

MinPorog da zero a infinito (semplicemente non ci saranno segnali da un certo valore).

La condizione MinPorog può essere rimossa (uguale a zero), ma allora non mi piace il senso di normalizzazione.

 
hrenfx:

SignalPorog da zero a uno.

MinPorog da zero a infinito (semplicemente non ci saranno segnali da un certo valore).

La condizione MinPorog può essere rimossa (uguale a zero), ma allora non mi piace il senso di normalizzazione.

Allora forse c'è un errore nel codice:

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 13:00 SimplePatterns EURUSD,H1: PatternNorm[Index] = -1,4059

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 13:00 SimplePatterns EURUSD,H1: Pattern[Index] = 6,8271

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 11:00 SimplePatterns EURUSD,H1: PatternNorm[Index] = 1,7607

2012.09.11 17:43:25 2012.02.03 11:00 SimplePatterns EURUSD,H1: Pattern[Index] = 13,4687

o ho sbagliato?

 
Hai ragione, un errore nel codice. Grazie, ho esagerato. Dovrei commentare una riga:
//      Sum /= Amount;

P.S. Non è migliorato (la vestibilità è al 100%):

 
hrenfx:

Solo quando la soglia viene superata.

Il mio codice non ha queste statistiche. Quindi sarà interessante vedere la versione senza indicatori.

Rielaborato senza indicatore.

PS. mi dispiace che non potrai testarlo )

File:
Pattern_Stat_2.mq5  12 kb
 

Grazie, ora ha senso:

  1. La formazione si basa sui modelli calcolati per le barre_future prima del momento attuale.
  2. Il modello per il momento attuale viene confrontato con quello addestrato.

L'idea è molto meglio di quanto immaginato inizialmente.

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