Autore
Ho guardato Yukio Sato - metodicamente per metà del libro inventa il coefficiente di correlazione di Pearson. Mi chiedo se sa che cosa ha? Calcolare la correlazione senza una media è qualcosa! Scusa per l'errore.
п. 4. Si può semplicemente giocare a questo nel tester - test in avanti, senza preoccuparsi della codifica.
п. 5. Puoi iniziare con uno script per elaborare il rapporto dopo il test, e vedere se ha senso.
1 Dogma - la storia si ripete (soggetto a verifica).
Dovremmo iniziare con il punto principale (1).
Secondo le mie osservazioni, la storia non si ripete.
Finché "1" non è provato, non dovremmo addentrarci ulteriormente nella boscaglia.
Dobbiamo decidere se la storia si ripete o no. Il resto è più facile.
sergeev:
вам просто нужны конкретные алгоритмы блоков? или вы планируете делать его с несколькими участниками?
Ho intenzione di iniziare il progetto pubblicamente, e poi man mano che la curva si rivelerà. Quindi, se si può stabilire gli algoritmi sarà felice, penso che non solo io. Separare gli spz con un pennello per idee e spunti.
A lei.umana
La storia si ripete. Questa tesi deve essere chiarita, altrimenti ognuno la prenderà a modo suo.
Suggerisco che la storia si ripeta. La storia si ripete per specifiche TS all'interno di periodi di redditività - non redditività. Per esempio prendiamo due auto, facciamo l'ottimizzazione su un'area scelta arbitrariamente. Se ora eseguiamo questo TS su tutti i dati disponibili, possiamo notare che ci sono periodi di profitto/perdita. Corrispondentemente, possiamo dire che in una zona redditizia la storia si è ripetuta. Ho fatto una cosa del genere il 4, i risultati non sono il graal, ma la direzione di scavo è più o meno corretta.
primo mattone
Qui sotto c'è l'indicatore medio. Sulla base della media, viene tracciata una linea di segnale che viene calcolata come la differenza media tra il prezzo di chiusura e la media stessa. La sua bellezza sta nel fatto che viene utilizzata una sola media, il che permette di ridurre significativamente i calcoli (rispetto a due medie) con risultati accettabili. L'applicazione è standard.
Primo intoppo. Ecco lo script. Puoi dirmi cosa modificare nel giardino d'inverno?
#property version "1.00" #include <MovingAverages.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { double Mass[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},aaa=0,aaa1=0 ; int i ; for (i=0;i<10;i++) { aaa1=aaa1+Mass[i] ; } Alert("Расчет средней вручную = ",aaa1/10) ; aaa=SimpleMA(0,10,Mass) ; Alert("Расчет средней стандартной библиотекой = ",aaa) ; }
- www.mql5.com
Il rimorchio include una classe di calcolo di correlazione e un indicatore come applicazione di esempio.
A Rosh
Capito, capito. Grazie per lo schiaffo in faccia.
C'è bisogno di fare un tester all'interno dell'EA. Forse qualcuno della comunità rispettata condividerà le idee (e così immodestamente il funzionamento)
Rosh:
Почитайте Доктор Трейдлав, или Как я перестал беспокоиться и написал самообучающийся эксперт
Se fosse possibile formulare un tester interno come una classe da collegare nel vostro codice, lo sposerei onestamente. Lo sposerei onestamente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggi stavo giocando. Ho preso sezioni correlate su un grafico e le ho ottimizzate su uno e le ho fatte funzionare sull'altro. I risultati sono incoraggianti.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Buon pomeriggio
Voglio provare a realizzare un progetto per scrivere un EA.
Non sto chiedendo allagamenti, commenti e suggerimenti nel merito se possibile, indicando la fonte. Se faccio un'affermazione, vi prego di dare definizioni precise per un'ulteriore formalizzazione e convalida. Meglio fare un'analisi di regressione lineare e parlare di pendenza e varianza.
Quindi l'obiettivo è:
Scrivere un Expert Advisor autoadattante.
Ipotesi
1 La storia si ripete (da controllare). Secondo le mie osservazioni il modello di mercato si ripete, cioè angolo di regressione, varianza e periodo di intersezione con il prezzo. Segmenti simili possono essere trovati ad esempio tramite la correlazione del momento attuale con i dati storici.
2 È possibile scrivere un modello matematico per qualsiasi sezione del mercato (la verifica non è necessaria, basta ottimizzare le maschere, esse descriveranno adeguatamente il mercato nella sezione scelta).
Se il sistema ha funzionato nella storia simile al tempo attuale, dovrebbe funzionare in modo soddisfacente nel tempo attuale (da verificare).
4 Expert Advisor può lavorare costantemente ( non perdere), per un periodo superiore a diverse volte il periodo di ottimizzazione, se c'è una funzione che analizza i risultati del lavoro di Equity e questa funzione vieta o consente il commercio (testato). Qui si intende il trading virtuale.
5.........
È necessario
1 Blocco di analisi di "somiglianza" in relazione al momento attuale.
2 Selezione della finestra temporale corrente .
A Basta prendere la finestra temporale giorno, settimana, mese, trimestre.
B Min/max per il periodo .
C La pausa Zig-Zag è quasi la stessa.
D Passare fino a quando il minimo attuale di n candele è simile al minimo storico di n+m candele.
3 Che confrontare due periodi .
Una correlazione Spearman.
B Misurare i gradi di somiglianza delle funzioni . (Yukio Sato "Signal Processing First Encounter Page 61 ")
C ......
4 Funzione di ottimizzazione dell'EA all'interno dell'intervallo scelto, per ottenere l'ondulazione della strategia di trading , RSI, CCI ...... e i parametri ottimali
5 Funzione di analisi delle azioni, che conduce il trading virtuale e permette o non permette il trading
A Ultimin scambi
B Numero di operazioni dall'ultimo prelievo
C ....
Sarei felice di leggere tutti i suggerimenti e le osservazioni, tranne l'inondazione.