Autore - pagina 6

[Alexey Burnakov]

ivandurak:

1. Fornite una dimensione fissa della finestra all'ingresso COM, nel vostro caso 40 barre. Imho non è del tutto giusto disegnare il ritratto attuale del bazar in qualche modo, in generale la dimensione della finestra scorrevole sarà variabile, purché sia minimamente sufficiente. Inoltre, il vettore di formazione può includere non solo il prezzo, ma tutto, dai tassi di interesse alle letture degli indicatori, compresa la distribuzione degli ordini correnti, la vicinanza dei livelli di supporto e resistenza, ecc.

2. Se comprimiamo il grafico al limite, la storia mostrerà chiaramente tre aree di flat, trend up, trend down. Non cercherò di formalizzarlo, non sono così stupido. Il compito è quello di delimitare queste aree e cercare di identificarle in una fase iniziale del loro emergere.

3. hanno formato COM sulla storia. Sognare di guardare la traiettoria del momento attuale sulla mappa on line. Se la traiettoria è prevista, allora una strategia redditizia può essere scelta ed eseguita in anticipo su aree storiche simili.

4. È necessario costruire una mappa per la massima distribuzione uniforme possibile dei cluster. La mappa della mia implementazione, vedi fig. sopra, mostra che l'algoritmo funziona quasi correttamente. C'è una classificazione dei vettori di input. Tuttavia, imho sarebbe meglio riempire la mappa uniformemente dal rosso al viola come un arcobaleno, invece di concentrare il rosso con le sue sfumature nel centro.

1. Sì, ma non puoi farlo per le finestre di lunghezza variabile. Voglio dire, devi raccogliere modelli simili attraverso un metodo diverso, ma poi perdi la capacità di quantizzarli nello spazio (che è quello che fa PPC).

2 и 4. Sono d'accordo, e in Forex la distribuzione dei modelli non sarà distribuita uniformemente nelle celle, poiché prevarrà il piatto. Ma non è questo il punto principale, possiamo modellare i vettori in modo tale che sia più uniforme (perfettamente uniforme solo su dati sintetici casuali con distribuzione uniforme IMHO), ma questo creerà uno spazio omogeneo simile a SB, quindi non so nemmeno se è necessario sforzarsi per questo.

3. Ho studiato questo: le cellule di SCS non sono esattamente casuali, ci sono alternanze ripetute, è quello che ho cercato di sfruttare, ma la questione non è del tutto compresa, ovviamente. Il punto è ridurre un numero teoricamente illimitato di modelli (o vettori) a un insieme limitato (leggi: cellule BLS) e tracciare le dinamiche su questo insieme.

Io stesso non ho capito completamente una cosa di Kohonen: qui ci sono dei cluster, sono più o meno ordinati nello spazio, l'ACS li proietta (cluster) su una superficie bidimensionale, e ACS li proietterà sempre allo stesso modo, il piano costruito da ACS passerà sempre allo stesso modo attraverso il feature space sotto la stessa condizione iniziale di addestramento? Esempio:http://www.generation5.org/content/1999/images/kohonenImages.png c'è un aereo nello spazio n-dimensionale, l'ACS lo proietterà sempre così e non di profilo, per esempio...

[Serj]

alexeymosc:

1. Sì, ma per le finestre di lunghezza variabile, non è possibile ottenere abbastanza RMS. Voglio dire, devi raccogliere modelli simili usando un metodo diverso, ma in quel caso perdi la capacità di quantizzarli nello spazio (che è quello che fa un VLS).

Cos'è il PDA? Per favore, decifralo.

Ho trovato solo"Comitato Investigativo sotto l'Ufficio del Procuratore della Federazione Russa( ICPOdella Russia)", quindi ho la sensazione che qualcosa sia sbagliato qui).

[Alexey Burnakov]

her.human:

Cos'è un PPC? Per favore, decifralo.

Ho trovato solo"Comitato Investigativo sotto l'Ufficio del Procuratore della Federazione Russa( ICPOdella Russia)", quindi ho la sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato).

Kohonen Self-Organizing Feature Map, alias SOM.

) È divertente la storia della commissione d'inchiesta.

[Serj]

alexeymosc:

Kohonen Self-Organizing Feature Map (SOM).

) È divertente la storia della commissione d'inchiesta.

Capisco.

SOM distribuisce i modelli a modo suo. Come interpretarli non mi è ancora chiaro.

Anche dopo aver calcolato tutti i modelli della storia, non è chiaro cosa farne dopo. Se il modello attuale sulla storia mostra nella maggior parte dei casi di comprare - comprare o vendere.

Ho fatto un Expert Advisor (nel trailer).

Cosa fa l'Expert Advisor:

- Memorizza tutti i modelli attuali, che sono costituiti da 10 diversi segnali binari (è possibile scegliere tra 17 varianti finora),

Complessivamente si ottengono 2^10=1024 diverse combinazioni di segnali, i segnali di acquisto e di vendita per ogni modello vengono sommati separatamente,

- I vecchi schemi vengono gradualmente dimenticati mentre ne arrivano di nuovi (l'oblio è regolato nelle impostazioni),

- Si calcola il rapporto dei segnali per ogni modello, il cui tipo è superato (comprare o vendere), il segnale si forma nell'intervallo da -1 a +1,

- Poi prendiamo la decisione di entrare, uscire o invertire,

(qui non so come farlo meglio, forse potete consigliarmi come farlo meglio),

In generale conta i modelli in modo diretto senza GA e generalizzazioni COM.

È possibile aggiungere varianti di segnali, il numero di segnali in ingresso (per aumentare la dimensione del vettore di ingresso), o anche inserire le uscite da COM.

Chi non è pigro per provare, può avere pensieri sul miglioramento.

Non disegnerò belle immagini, provate voi stessi).

[Dmitriy Skub]

ivandurak:

2. Se si spreme il grafico fino al limite, tre aree di flat, trend up, trend down si distinguono chiaramente sulla storia. Non cercherò di formalizzarlo, non sono così stupido. Il compito è quello di delimitare queste aree e cercare di identificarle in una fase iniziale del loro emergere.

IMHO, dovrebbe essere così - piatto/tendenza/andatura casuale. Per le azioni Dow Jones la percentuale è circa 35/40/25%. quindi prima di cercare modelli e altre cose, è necessario identificare lo stato attuale del mercato.

[Serj]

Dima_S:
IMHO, dovrebbe essere piatto/trend/random wandering. Per le azioni Dow Jones il rapporto percentuale è circa 35/40/25%. quindi prima di cercare modelli e altre cose, è necessario identificare lo stato attuale del mercato.

Potrebbe spiegare come è riuscito a identificare il 35/40/25%? E cosa può darvi per il trading in futuro?

[hrenfx]

her.human:

- I vecchi schemi vengono gradualmente dimenticati mentre ne arrivano di nuovi (l'oblio è regolato nelle impostazioni),

Eh, non posso eseguirlo nel tester, ma dal codice mi piace molto l'idea, come una semplice implementazione dell'approccio adattivo e dell'apprendimento.

Separatamente, vorrei menzionare la dimenticanza. A questo proposito penso che sia corretto eseguire l'oblio di tutti i modelli su ogni nuova barra, non solo su quella attuale:

// Было
// arr_buy[index]*=forgetting;   // забываем старые паттерны, если надо
// arr_sell[index]*=forgetting;  // забываем старые паттерны, если надо

// Стало
for (int i = 0; i < ArraySize(arr_buy); i++)
{
  arr_buy[i]*=forgetting;   // забываем старые паттерны, если надо
  arr_sell[i]*=forgetting;  // забываем старые паттерны, если надо
}

[Serj]

hrenfx:

Eh, non posso eseguirlo nel tester, ma mi piaceva l'idea nel codice come una semplice implementazione dell'approccio adattivo e di apprendimento.

Separatamente, vorrei menzionare la dimenticanza. A questo proposito penso che sia corretto eseguire l'oblio su ogni nuova barra da tutti i modelli, non solo da quello attuale:

Perché no? Funziona normalmente ed è persino ottimizzato. Si può correre sui prezzi di apertura.

Dimenticabile: non credo che sarà corretto in ogni barra, alcuni schemi sono molto rari e possono essere dimenticati completamente.

Ma si può sperimentare e forse mi sbaglio.

PS. si è ricordato che il vostro terminale non è installato.

[hrenfx]

Se sono molto rari, sono piuttosto l'eccezione alla regola. Quindi saranno filtrati subito.

P.S. Si consiglia di mettere un filtro temporale

Более того, рыночные закономерности колоссально зависят от времени суток, сезонности и т.д. Поэтому при их поиске следует отдельно учитывать временные зоны. Прибыльно-используемая крайние несколько лет ночная торговля некоторых кроссов - яркий пример наличия РЕАЛЬНОЙ закономерности, которая присутствует лишь только в определенном интервале суток. И ее никогда бы не нашли, если бы исследовали весь исходный ВР, без фильтра временных зон.

e provare diversi personaggi.

[Serj]

hrenfx:

Se sono molto rari, sono piuttosto l'eccezione alla regola. Quindi saranno filtrati subito.

P.S. Si consiglia di mettere un filtro temporale

e provare diversi simboli.

Il filtro temporale è impostato - questi sono segnali dal 15 al 17, l'Expert Advisor li analizza anche, forse un po' storto, non l'ho ancora perfezionato.

Non è difficile aggiungere simboli diversi, inizialmente volevo farlo, poi l'ho commentato. Forse ne aggiungerò altri.

Ho più di un problema nell'interpretare le statistiche ottenute.

L'uscita contiene un segnale da +1 (tutti i modelli hanno lavorato a lungo) a -1 (tutti i modelli hanno lavorato a breve).

Per esempio, la statistica (segnale) è +0,7 (alcuni la chiamano probabilità), cioè la maggior parte dei modelli ha lavorato a lungo.

Cosa dovrei fare? Dovrei comprare, vendere, aspettare un segnale più forte o uscire dal mercato?