Un po' sorpreso :) Ho pensato di condividere e fare una domanda NON retorica. - pagina 20
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cioè, l'affermazione originale "la matematica intera risparmia/accelera nei calcoli finanziari" è completamente crollata.
Con le librerie, ricodificando costantemente int <-> double e riducendo il livello di fiducia nel codice risultante di due ordini di grandezza (nessuno sano di mente crederà nella versione intera di calcoli complessi a causa dei potenziali overflow e della perdita di precisione) si perderà alla solita matematica reale su SSE2.
Tutto è buono con il nostro ottimizzatore e sarà ancora meglio - è stato fatto per compiti pratici reali. Provata dalla pratica e sostenuta dalla nostra grande esperienza nello sviluppo.
Era chiaro fin dall'inizio che tu e Prival siete dello stesso settore.
I teorici sono visibili da lontano, soprattutto quando cedono le loro posizioni con un sorriso. Se una dichiarazione non funziona, è facile sostituire quella successiva e così via.
MA-BUT. ! Non ho ceduto nulla. :)
Se non lo capite - allora ahimè - dovete capire che con tali volumi non è più realistico guidare. :)
Perché fai il finto tonto - dovresti capire ( anche se ... non so ... ) che i sub sono anche calcolati in numeri interi. :) Dopo aver portato la mantissa. In generale - il concetto di calcolo con precisione NECESSARIA per il miglioramento delle prestazioni non vi è affatto familiare. Quindi continuate a picchiarvi. :)
Il tempo lo dirà - il vostro tester sarà buono o no. IMHO - così appena - al prezzo di apertura unità sull'orologio. :)
:)
...
Era assolutamente chiaro fin dall'inizio che tu e Prival siete in contrasto tra di voi.
I teorici sono visibili da lontano, soprattutto quando abbandonano le loro posizioni con un sorriso. Se una dichiarazione non funziona, è facile sostituire la successiva e così via.
Non è corretto paragonarli, almeno Prival sta facendo bene con la teoria.
Per favore, non equiparare Accademico e Privato.
Non è corretto paragonarli, la teoria di Prival va bene.
Per favore, non equiparare Academic a Prival.
Privilegiato e non credo. :)
Privilegiato e non credo. :)
MA-BUT. ! Non ho rinunciato a nulla. :)
È il praticante che non passa, difendendo quello che ha poi tirato fuori con le sue mani.
E sei passato davvero quando il racconto/teoria dell'accelerazione su calcoli interi è fallito. Era abbastanza per far sì che SMA/EMA/LWMA facessero crollare tutto.
Non fare il finto tonto - devi capire ( anche se ... non so . . . ) che i sub sono anche calcolati in numeri interi. :) Dopo la mantissa. In generale - il concetto di calcolo con precisione NECESSARIA per il miglioramento delle prestazioni non vi è affatto familiare. Quindi continuate a picchiarvi. :)
Ti stai impegnando in una vera e propria stupidità, cercando di attribuire la mia ignoranza dei numeri reali.
Il tuo livello di "precisione data" è stato perfettamente dimostrato da un esempio di calcolo di muving intero. Anche il livello di precisione doppio non è sufficiente, anche se alcuni programmi mondiali come MetaStock (almeno la versione 7.xx, non ho controllato per molto tempo) calcolano tutto in float per motivi di economia, il che porta a gravi discrepanze con altri programmi. Per esempio, FX Charts (1999-2001) calcolava gli indicatori più accuratamente (matematica double vs float) di MetaStock.
Non è corretto paragonarli, almeno la teoria di Prival va bene.
Per favore, non paragonate Academic e Prival.
È esattamente lo stesso teorico, nemmeno disposto a calcolare cifre e volumi (per lui - il tuo approccio richiederà NN gb di dati di tick! - non lo farà! - e allora?), e poi confrontarlo con la fattibilità fisica.
La teoria non ha importanza (non serve a niente) per gli altri, quando una persona non l'ha testata nella pratica, e ancora di più, valutandola unilateralmente (dal punto di vista di uno/una parte del commerciante, invece della valutazione da 3-5 parti coinvolte). Al contrario, egli inganna la gente con la sua "teoria", sostituendo il potenziale effetto benefico con esercizi solo verbali senza prove.
Se solo questo fosse fatto in un ambiente in cui non c'è nessuno competente in materia.
È il praticante che non si arrende, difendendo ciò che ha tirato fuori con il proprio sudore.
E hai davvero dato tutto quando il racconto/teoria dell'accelerazione sui calcoli interi è fallito. È bastato che SMA/EMA/LWMA facessero crollare tutto.
Ti stai impegnando in una vera e propria stupidità cercando di attribuire la mia ignoranza sui numeri reali.
Il tuo livello di "precisione data" è stato perfettamente illustrato da un esempio di calcolo muwng intero. Anche il livello di precisione doppio non è sufficiente, anche se alcuni programmi mondiali come MetaStock (almeno la versione 7.xx, non ho controllato per molto tempo) per motivi di economia, hanno calcolato tutto in float, che ha portato a gravi discrepanze con altri programmi. Per esempio, FX Charts (1999-2001) calcolava gli indicatori più accuratamente (matematica double vs float) di MetaStock.
Ehhh - Numeri razionali, questi sono numeri sotto forma di frazioni.
Il calcolo in questi numeri non conosce errori di arrotondamento. Per definizione. E tu dici di sapere di cosa sto parlando?
Numeri come A/B+C/D.
Wolfram Mathematica EXAMPLE fa questi calcoli più di una volta.
Non tirare le orecchie, conversione in doppiette per il calcolo. Non c'è bisogno di alcuna conversione lì. Per niente. È così semplice.
Ehhh - I numeri razionali sono numeri sotto forma di frazioni.
È facile saltare da una dichiarazione fallita all'altra.
Quando avrete un processore con tipi di dati razionali e quando la prossima serie di comandi SSExxx potrà gestirli più velocemente del doppio, allora potrete collegare i numeri razionali alla discussione sulla velocizzazione dei calcoli. Quando pubblicherete delle prove di calcolo della SMA con diversi metodi e mostrerete una vincita sul doppio, allora sarà un discorso di pratica.
Nel frattempo, l'affermazione originale sull'accelerazione dei calcoli matematici reali passando ai numeri interi è fallita.
Il calcolo in questi numeri non conosce affatto gli errori di arrotondamento.
In realtà, deve sapere -- il caso di un denominatore che trabocca.
Questo è uno. E in secondo luogo, dubito molto che l'aritmetica con il doppio sia più lenta che con i numeri razionali.
In realtà, è obbligatorio sapere -- un caso di overflow del denominatore.
Questo è uno. E in secondo luogo, dubito molto che l'aritmetica con il doppio sia più lenta che con i numeri razionali.