Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 19
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Risposto e più di una volta. Ci sono altre piattaforme di trading che danno la storia dei tick e il grafico dei tick. Volete le immagini del grafico a tick con i link al TP? o ci crederete?
Cioè loro possono, ma tu no. ed è colpa di Privalych, le sue "idee" sono sbagliate ...
ecco il numero di zecche che avete. Quali gigabyte da dove? No, è difficile per te, nella vita reale tutto va bene. Le zecche arrivano al terminale, nessun problema. Ma appena si ottiene un'anamnesi, bam, niente zecche. Minuti = media dell'ospedale.
Quanto può essere difficile. Dare la stessa storia che arriva al terminale. Esattamente lo stesso, non compresso in minuti.
Nessuna risposta. Visto che hai dimenticato il tuo apparato matematico per alcuni calcoli, farò i conti per te:
Ci sono 1440 minuti (24 * 60) in un giorno, e in tic sono circa 70.000 - 150.000 tic. Dato che un tick è in realtà solo 2 volte meno di una barra, si scopre che una storia di tick occuperà (70.000 / 2 / 1440) = 25 -50 in più sia di spazio su disco che di traffico.
Se siete così fortemente convinti della normalità che una storia decennale di soli euro richiederà 250 - 500 megabyte di dati nel traffico di rete, allora nemmeno Google può aiutarvi. Moltiplicate per 20 caratteri, ottenete il traffico potenziale per utente di 500 - 2000 megabyte, scalate a decine di migliaia di commercianti e il gioco è fatto.
Approssimativamente, i tick per simbolo per un anno richiederanno 220 giorni * 70 000 tick * 20 byte = 308 megabyte, che per 10 anni saranno 3 gigabyte (per simbolo). Anche la lettura di una tale base dal disco richiederebbe circa 60 secondi su un buon disco rigido a 50 mb/sec reali (da non confondere con i massimi dei test). Un vero e proprio 60 secondi. Se ci sono molti personaggi, il sistema vivrà solo per il bene del tick grinding.
Tutto sommato, un bel modo di distruggere il terminale. E non si dovrebbe fare una prenotazione "zecche solo per i test".
Se una persona continua a chiedere "gimme!" in queste condizioni, è davvero divertente. Io, invece, preferisco parlare dell'irrealtà delle richieste.
E di quali mercati stai parlando. Stanco di vedere i ragionamenti dei milionari. Contro cui gioca Goldman Sachs, che discute di grandi posizioni. Interessante, se sei un milionario che apre posizioni con grandi lotti, cosa fai su questo forum? Se non lo sei, noi (tutti quelli che corrono su questo forum) facciamo gli AP con i loro scarti e i lotti fino a 5. Scendere a terra. Se un uomo fosse in grado di guadagnare 100000 dollari, pensate davvero che, essendo un principiante, andrebbe sul Forex. Un principiante ha bisogno di 3 anni per allenarsi su micro lotti in società di intermediazione, e poi penserà a qualcosa di grande.
1. chi ha detto qualcosa sul forex? per quanto ne so la maggior parte delle persone che fanno trading con successo lo considerano un mercato puramente speculativo....
2. Sono un programmatore interessato alla creazione/studio di strategie di trading e sistemi di trading meccanico (per quanto riguarda le mie competenze e capacità), naturalmente posso usare la mia esperienza nel trading, li uso.
Per il mio lavoro non importa se si tratta di un DC o di una BANCA (borsa). L'unica cosa importante è la flessibilità del sistema di trading, così come la funzionalità del software e dell'hardware.
Lavoro su questo sito da più di 3 anni e non ho mai avuto un account reale, né alcun account reale.
3. Mi chiedo qual è il deposito minimo richiesto per aprire un vero conto di trading con una banca o la borsa? Pensi che 1000$ siano sufficienti per iniziare a fare trading sulla NYSE?
OK, 1000$ non sono davvero abbastanza per un conto "serio". Pensi che 10.000 dollari siano sufficienti per fare trading sul MICEX o sul NYSE?
4. Come "principiante" intendevo un concetto astratto. Per esempio, se una persona ha fatto trading con successo sui centesimi per 3 anni, è o non è un principiante prima di entrare nel conto "dollaro"? Sarà un principiante o no se apre un conto sul MICEX o NYSE? Sarà un principiante o no se apre un micro-conto (per ognuno la sua dimensione) per testare una nuova strategia o MTS?
5. Mi sembra (certamente posso sbagliarmi) che in Russia per l'inizio del commercio nel mercato azionario sia richiesto un deposito minimo di 10.000$.
Ricordando alcune esibizioni del noto A. Elder, posso portare la situazione di quando insegnava ai ragazzi del commercio d'oltremare. Nelle sue parole, ha aperto conti con un deposito MINIMO di 10.000 dollari.
Pensi che fosse un conto reale o uno demo? Forse questo trader rispettato da me personalmente non poteva aprire un conto con un deposito maggiore?
Renat: Если человек в таких условиях продолжает требовать "дай!", то это правда смешно. Я же предпочитаю говорить о нереальности запросов.
Non si tratta nemmeno di volumi. Come ho scritto sopra, non c'è alcuna garanzia che lavorando sui dati in tick i profitti aumentino di molte volte rispetto al lavoro sui minuti o sulle ore. Allora, che senso ha "sudare" per le zecche?
Date un'occhiata alle zecche che ho postato - è tutto rumoroso lì. Come funziona non è chiaro.
Anch'io ho postato grandi serie di citazioni rumorose, mostrando il filtraggio, i risultati con prove. Quando qualsiasi flusso grezzo (eSignal, Royters ecc.) passa attraverso un forte filtraggio adattivo (le caratteristiche possono cambiare ogni giorno), sarebbe una completa follia cercare la verità in essi. Più che altro è un auto-inganno.
E se qualcuno decide da solo che è meglio guadagnare di più con le zecche, è una sua decisione, e non è supportata da nulla. Pensano solo per se stessi che sia figo lavorare con le zecche. E non è chiaro perché sia bello, perché sia migliore, perché sia più redditizio. Sembra che sui tick sia possibile prendere più movimenti che sugli orologi, per esempio - ma è una falsa supposizione, perché ci sono più movimenti "falsi", rumore e la perdita in realtà può essere più profitto. Se c'è un modo per dimostrare davvero che lavorare sulle zecche è meglio, è necessario fare un argomento e forse davvero le meta-citazioni lo faranno? ))))
Anche i broker non sono in grado di fare soldi decenti giocando con i tick nel mercato, facendo trading per se stessi.
Non posso provarlo, perché non ho ancora ricevuto una spiegazione e una prova decente. Gli stessi specialisti hanno idee e voci (simili a quelle di cui parla timbo) sulle possibilità di guadagnare qualcosa, ma in pratica non ho visto risultati più o meno visibili. Riferimenti a "matematici forti in squadre" sono anche più spesso una forma di auto-inganno da parte della gestione aziendale, che è più come una ricerca e sperimentazione (anche se pubblicamente dichiarando il lavoro reale e gli effetti - necessità di gettare i concorrenti fuori pista :) lanciare tali progetti.
..... Se c'è un modo per dimostrare davvero che lavorare sulle zecche è meglio, devi fare un'argomentazione per questo e forse davvero le meta-citazioni lo faranno? ))))
Non si tratta nemmeno di volumi. Ho scritto sopra - non c'è garanzia che lavorando con i dati in tick, il profitto guadagnato aumenterà molte volte, rispetto al lavoro su minuti o ore. Quindi che senso ha "fumare" per le zecche? Guardate le zecche che ho postato - tutto è rumoroso lì. E se qualcuno ha deciso da solo che è meglio guadagnare di più con le zecche - questa è la sua decisione, non è supportata da nulla. Pensano solo che sia figo lavorare con le zecche. E non è chiaro perché sia bello, perché sia migliore, perché sia più redditizio. Sembra che su ticks è possibile prendere più piccoli movimenti, che su orologi o anche minuti - ma è un falso presupposto, perché ci sono più "falsi" movimenti, rumore e la perdita in realtà può essere più profitto. Se c'è un modo per dimostrare veramente che lavorare sulle zecche è meglio, è necessario fare un argomento e forse davvero le meta-citazioni lo faranno? ))))
1. Gli sviluppatori non memorizzeranno la cronologia dei tick sul server, lo hanno detto subito, e allo stesso tempo lo hanno argomentato. Il semplice trader non ha bisogno della storia dei tick (in effetti), ottenere tutta la storia dei tick e analizzare la storia dei tick è una cosa molto costosa (in termini di tempo e risorse).
A mio parere, la cronologia dei tick è necessaria per i grandi giocatori, che lavorano sul mercato reale e cercano di ottenere le informazioni più affidabili sulle fluttuazioni dei prezzi in un certo periodo di tempo. E tutti i costi di ACQUISTO, RICEZIONE, CONSERVAZIONE e ANALISI di quella storia dovrebbero essere coperti da alcune fonti.
2. Avere una cronologia di tick ti permette semplicemente di "affettare" le barre come meglio credi e formare qualsiasi TF, trattando i buchi nella cronologia nel modo più efficace possibile.
Qui diventa evidente il tema toccato da Prival più di una volta, che riguarda i buchi della storia e tutti i problemi che sorgono a causa di esso.
Solo che anche qui gli sviluppatori si sono espressi contro i cambiamenti, argomentando anche la loro posizione (sono in parte comprensibili).
In questa situazione, abbiamo solo tre opzioni di base (naturalmente, se il modello di formazione delle barre non sarà cambiato dagli sviluppatori):
a) lasciare tutto com'è e usare la storia di un minuto come punto di riferimento e come base per costruire qualsiasi TF;
b) accumulare e analizzare indipendentemente le zecche (indipendentemente dalla loro provenienza);
c) Negoziare con le società di brokeraggio/scambi (utenti del server) la formazione di un flusso di quotazioni (e la storia stessa), che non avrà buchi.
3. Sì, non è meglio lavorare sulle zecche. Ma ci sono altre possibilità. Per esempio, questo risolve il problema annunciato da Prival - la creazione di indicatori multivaluta per le piccole TF.
PS
Finora, per quanto mi riguarda, vedo la soluzione al problema con tali indicatori nell'uso di TF su cui c'è un numero minimo di buchi, o nessun buco (per esempio 1D)....
.... Se una persona continua a chiedere "gimme!" in queste condizioni, è davvero divertente. Io, invece, preferisco parlare dell'irrealtà delle richieste.
Non sto pretendendo nulla. No, e non è necessario. Sto cercando di mostrare e spiegare come farlo meglio. Che la piattaforma di trading non potrà che trarne beneficio. Ci saranno nuovi tipi di grafici, lo stesso renok, croci e zeri... ...e così via. Corrispondentemente, appariranno nuovi tipi di analisi, che non sono disponibili agli utenti ora. Semplicemente non li hanno provati. Hanno fatto la ricerca, io e la compostiera, chiunque può ripeterli https://www.mql5.com/ru/forum/106559
È un'idea molto semplice se la rappresentazione sotto forma di barre di equivolume dà più profitto. Sì, è così. Puoi ricontrollare. Prendi il tuo EA ed eseguilo su queste barre. Se è possibile fare grandi profitti sullo stesso periodo di prova, è logico concludere che c'è qualcosa in esso.
Sta a voi decidere se dare agli utenti l'opportunità (possibilità) di guadagnare di più o no. Se possano approfittarne, non lo so... ma non privarli di questo.
In qualche modo si parla dell'incubo dell'elaborazione delle zecche. Tu dai delle cifre. Peggiorerò la situazione lasciando che sia 1 tick al secondo. (60*60*24=8640 zecche al giorno). Moltiplichiamo per il numero di coppie di valute 8640*36=311040. Lasciatemi provare a raccontarvi un altro incubo. Qui http://www.nkj.ru/archive/articles/1710/ c'è una frase "I ricevitori digitali che iniziano l'elaborazione del segnale con una frequenza intermedia è uno dei tratti caratteristici della moderna radiolocalizzazione".
La frequenza intermedia è almeno MHz, qui 1 tick è 1 hertz e lì milioni di volte di più. Questo significa che arrivano più informazioni in un secondo che da tutte le banche messe insieme in un giorno. Questo dovrà essere elaborato, come minimo dovrete ottenere lo spettro, sbarazzarvi di tutto il rumore e le interferenze del nemico, calcolare dove il nemico sarà tra 5 minuti (dovete far sì che il razzo ci vada, altrimenti lo mancherete). Il nemico sa tutto questo e sta girando come l'inferno su una padella. E lì o lui ti batte o tu batti lui. E tutto questo deve essere fatto in tempo reale. Che incubo! Però ce la caviamo bene. Fare, volare e sparare.
1. Le zecche entrano già nel nostro terminale. Avete risolto questo problema. Se si preme CTRL+M possiamo vedere che le zecche vengono da noi. Vengono sempre da noi. Possiamo costruire noi stessi un grafico in tick https://www.mql5.com/ru/articles/60 raccogliere tutti i tick e costruire
2. Il problema è ottenere la storia così come ci arriva nel terminale. L'anamnesi è necessaria nei seguenti casi
- inizio terminale
- si è verificato un errore di connessione e dobbiamo chiudere il varco
- test sulla storia
Ognuno di questi tre punti richiede una quantità di informazioni completamente diversa. Per i test, la quantità di informazioni è grande. Ma lo scarichi una volta all'anno e lo testi fino alla fine dell'anno. Non ci vuole molto per chiudere il buco...
Prival: Я ухудшу ситуацию пусть будет 1 тик в секунду. (60*60*24=8640 тиков в сутки).
Moltiplicare per il numero di coppie di valute 8640*36=311040.
Errore -
60*60*24=86400 zecche al giorno
Corrispondentemente -
86400*36=3110400
Errore mio.
60*60*24=86400 zecche al giorno
Corrispondentemente -
86400*36=3110400
Errore mio.
60*60*24=86400 zecche al giorno
Corrispondentemente -
86400*36=3110400
Cercherò di spiegare ancora una volta, ma dall'altra parte. Dal punto di vista delle informazioni ricevute nel terminale.
Supponiamo di avere queste zecche. Come possiamo visualizzarli sul grafico.
- Non facciamo nulla - li mostriamo semplicemente come sono
- Visualizzateli come barre.
Una barra è un evento programmabile. La funzionenewBar(). Può essere programmato in diversi modi:
Cioè avendo le zecche possiamo affettarle come vogliamo. In termini di DSP, presentare l'informazione sotto forma di barre è una compressione dell'informazione irreversibile e senza perdite. Da nessun'altra parte, se non nei mercati finanziari, si usa una rappresentazione così arcaica dell'informazione. Per tutta la vita gli specialisti in DSP hanno lavorato con quella che qui si chiama una zecca.
O qualcuno pensa davvero ingenuamente che prima di trasmettere un segnale digitale, ad esempio il segnale TV, viene prima compresso con delle barre, o il telefono cellulare riceve delle barre, si programma e il processore riceve OLHC invece di 010101 ecc.
Z.I. Forse bisogna solo sapere come cucinarle (le zecche). Se sapete come cucinarli, fatelo. Se non sai come cucinare le zecche, se pensi che le barre siano migliori, sei il benvenuto, nessuno vieta di elaborare i candelieri. Anche se dal punto di vista del DSP è tutto uguale, è solo una sequenza di numeri. Può essere Close - Close- Close- Close- Close- Close- o può essere tick-tick-tick-tick... La cosa principale è capire, conoscere e sapere come estrarre le informazioni necessarie da questa sequenza di numeri.
LeoV : Ho perso uno zero. Domanda per voi. Lei è un avversario delle zecche. Potete scegliere if(new minute && new tick) e lavorare come fate ora.