Il futuro del trading automatizzato
Una nuova tendenza nel trading automatizzato è l'algo-snapping (il nome è molto convenzionale e non è stabilito). Questi sono algoritmi o trader che non cercano di prevedere il comportamento del mercato o della folla, trovare arbitraggi, ecc., ma cercano di calcolare l'algoritmo che lavora nel mercato e imbrogliarlo - creare artificialmente una situazione che costringerà questo algoritmo a comprare o vendere, e trarne profitto. Le borse non hanno ancora deciso se tale attività sia legale o meno.
Questo è approssimativamente quello che veniva usato circa 5 anni fa. A quel tempo si credeva (c'era una dipendenza) che il comportamento di EURUSD dipendesse dai futures del petrolio. E c'era una leggenda che i grandi giocatori eseguivano operazioni su questi futures per spingere l'EUR nella giusta direzione. La spiegazione era semplice: ci vuole meno denaro per muovere il mercato del petrolio che per muovere il tasso di cambio.
È una banale manipolazione del mercato, è un'eco dei bei vecchi tempi in cui i mercati erano ancora legati ai beni reali. L'algo-snapping non è questo, NON è una banale manipolazione che prende di mira esclusivamente i programmi per computer. L'obiettivo di tagliare letteralmente qualche centesimo è il super scalping.
Lo vedo come il prossimo round della spirale di sviluppo. C'erano investitori reali che analizzavano i fondamentali; gli investitori sono diventati numerosi e sono apparsi speculatori che analizzavano il comportamento degli investitori, non i fondamentali, cioè l'AT; gli speculatori sono diventati numerosi e sono apparsi algoritmi informatici che analizzano il comportamento di una folla piuttosto amorfa di speculatori e fanno arbitraggio su questo rumore; il trading informatico è diventato numeroso e sono apparsi algoritmi di nuovo livello che analizzano il comportamento degli algoritmi di primo livello e cercano di superarli. Ad ogni tappa il nuovo livello cerca di capitalizzare gli errori del precedente, con ogni tappa successiva accompagnata da una diminuzione del tasso di rendimento. Se questo è un bene o un male, il tempo lo dirà.
Recentemente ho partecipato a un incontro di accademici finanziari e quants delle principali società di investimento del mondo. L'uomo, che sembra sapere quello che dice, ha detto che secondo le stime, e nessuno conosce le cifre esatte, perché è impossibile saperlo, si stima che oggi il 50% degli scambi sul mercato azionario britannico e il 70% degli scambi negli Stati Uniti siano fatti da sistemi automatici. E la tendenza generale è quella di aumentare questa percentuale.
Così in MICEX la quota di macchine automatiche supera il 70% del numero totale di ordini. Non potevo credere ai miei occhi quando ho letto quella cifra.
Per chi è interessato, ho allegato un file sull'argomento.
...pochi centesimi sono un super scalping...
200 pips è un super scalping?! Mi imbarazza chiedere delle fermate nel tuo TS.
Da 200 pips - super scalping?! Mi imbarazza specificare le fermate del tuo TS.
Così anche al MICEX, sul totale delle offerte, la proporzione di distributori automatici supera il 70%. Non potevo credere ai miei occhi quando ho letto quella cifra.
...Так, уже разработан и успешно используется торговый робот, который способен совершать за один час до 4 000 операций купли и продажи
Y.Chebotarev Robot di trading sul mercato azionario russo. С. 15. 2006 г.
Tutto questo è vero, naturalmente, ma a cosa serve ai piccoli speculatori come voi e me? E in generale questo modo non porta da nessuna parte, perché il limite dell'attività dei prezzi al ribasso è noto ed è condizionato dalla dimensione delle commissioni.
Anche in una rivista ho letto un'intervista a qualche trader che fa trading sul fondo russo. È un super-scalatore e fa circa 200 affari al giorno. Certo, questo non è molto per gli standard moderni, ma considerando che lo fa manualmente (!), merita rispetto. Quindi, secondo lui, è diventato abbastanza difficile ultimamente. Ha la netta sensazione che il suo lavoro sia monitorato e che stiano cercando di opporsi a lui. Forse si tratta di questi mitici algo-snipping? Chi lo sa? Questo è un altro esempio lampante che bisogna essere pazzi per sperare di fare soldi con il rumore dei tick essendo un piccolo speculatore con condizioni di trading standard.
Ci sono momenti in cui alcune società di brokeraggio riducono le loro commissioni a zero per un po' come scopo pubblicitario (ad esempio Forex Lovers Club). Durante questi pochi mesi è possibile utilizzare i collettori di pip di livello più basso. È un peccato che questa lafa non duri per sempre.
È un peccato che il topicstarter non indichi meritatamente l'algo-snapping e tecniche simili come una nuova fase (è una caratteristica comune dei tecnici). Dà anche l'impressione che sembra essere una tecnica più avanzata o qualcosa del genere. Di per sé, queste tecniche sono inutili per i piccoli speculatori, quindi non ha senso discuterne. Ma la manipolazione classica è già stata scartata e definita banale:
Это банальное манипулирование рынком, это отголоски старого доброго времени, когда рынки ещё имели привязку к реальным ассетам.
E completamente per niente. La manipolazione esiste ancora ed esisterà sempre, finché il capitalismo della libera impresa non si impadronirà del mondo. È una manipolazione di ben più di qualche punto - il massimo che i tecnici possano immaginare. Finora non è stato creato alcun precedente del genere, e persino il governo degli Stati Uniti ha dovuto prendere alcune misure che sono molto lontane dal mondo idilliaco del libero capitalismo. Viviamo in un mondo di multinazionali, un fatto in sé che suggerisce che sono capaci di manipolare il mercato e di farlo per i loro scopi. In contrasto con gli obiettivi dei robot scalper a pochi pip, i loro obiettivi sono molto più ampi - si tratta di un controllo di un certo livello di prezzi, sono certe azioni volte a realizzare un profitto o tagliare i costi in futuro, sulla base della conoscenza del presente (o sulla stessa manipolazione banale). Alcune delle loro azioni possono essere tracciate, ma è molto difficile farlo. Se li seguiamo attraverso dati specifici, possiamo vedere che le loro azioni sono molto ben velate da effetti fondamentali. Con l'AT è praticamente impossibile farlo, poiché l'AT comprime le informazioni in modo irrevocabile. In generale questo non è un argomento per tecnici. Non ha senso discuterne qui.
Situazione interessante:
Sui forum di trading manuale, dicono che il trading automatico è spazzatura e che poche persone lo usano.
E sui forum dove fanno trading automatico - scrivono che presto non ci sarà più il trading manuale...
Tutti stanno tirando la coperta sul suo fianco, tutto qui.
In effetti, la maggior parte degli EA sono solo parziali sostituti umani che fanno trading su principi stabiliti dal programmatore.
E una piccola percentuale di sistemi analizza il mercato e pensa da sola cosa fare.
Anche una rete neurale lodata è come un bambino piccolo che non cresce, ma impara solo ad eseguire alcune azioni parzialmente.
Ci vuole molto tempo per comporre gli algoritmi per l'addestramento della rete, la selezione dei parametri di input, le funzioni di attivazione, la normalizzazione.
Durante questo periodo, possiamo impilare un mucchio di EA lineari ordinari e persino fonderli in uno solo.
E non dimentichiamo: il destino di una persona non sempre si adatta al destino di un'altra persona. Ci sono persone che commerciano manualmente e ci sono persone che sono commerciate da esperti.
È una situazione interessante:
Sui forum dove si fa trading manuale - scrivono, il trading automatico è spazzatura e poche persone lo usano.
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Recentemente ho partecipato a un incontro di accademici finanziari e quants delle principali società di investimento del mondo. L'uomo, che sembra sapere quello che dice, ha detto che secondo le stime, e nessuno conosce le cifre esatte, perché è impossibile saperlo, si stima che oggi il 50% degli scambi sul mercato azionario britannico e il 70% degli scambi negli Stati Uniti siano fatti da sistemi automatici. E la tendenza generale è quella di aumentare questa percentuale.
La nuova tendenza nel trading automatizzato è l'algo-snapping (il nome è molto provvisorio e non è stabilito). Questi sono algoritmi o trader che non cercano di prevedere il comportamento del mercato o la folla, o trovare l'arbitraggio, ecc, ma cercano di calcolare l'algoritmo che lavora nel mercato e imbrogliarlo - creare artificialmente una situazione che costringerebbe questo algoritmo a comprare o vendere, e trarne profitto. Le borse non hanno ancora deciso se tale attività sia legale o meno.