Tester di strategia. Milioni in cinque mesi?
E come si deve intendere questo? Quanto sono accettabili (corretti) i risultati dati dal tester (sotto forma di decine di milioni di dollari virtuali su un deposito virtuale iniziale di 5 mila in 5 mesi)?
Sarai il primo nel campionato!))
Grazie per le parole gentili :) Ma non avevo nemmeno intenzione di mandare questi disegni al campionato.
Per quanto riguarda il soggetto. Temo che tali risultati siano semplicemente fuorvianti, o segnalino qualche tipo di errore interno dell'esperto. Ma non riesco ancora a capire questi segnali :/
Grazie per le parole gentili :) Ma non avevo nemmeno intenzione di mandare questi disegni al campionato.
Per quanto riguarda il soggetto. Temo che tali risultati siano semplicemente fuorvianti, o segnalino qualche tipo di errore interno dell'esperto. Ma non riesco ancora a capire questi segnali :/
I bug in un Expert Advisor sono molto facili da catturare con una tale redditività. Chiedetevi perché questi cinque mesi?
Suggerirei di testare l'Expert Advisor sullo stesso TF, ma su un periodo storico più lungo (e in una posizione diversa).
Perché non eseguire questo EA su uno strumento diverso o dire un anno o due prima?
E i bug nell'EA sono molto facili da catturare con rendimenti del genere. Chiedetevi perché questi cinque mesi?
Bene, se il problema può essere spiegato solo con la scelta del periodo di test, la risposta è abbastanza semplice: in origine, il periodo è stato scelto a caso durante il test/ottimizzazione della prima variante dell'Expert Advisor (nella terza decade di maggio) ed è stato utilizzato come periodo di "test" per tutte le varianti successive. In modo che ci sia un certo ambiente relativo in cui confrontare i risultati delle diverse varianti. All'inizio erano circa 40000, poi 120000, poi più di un milione, e ora è fuori scala :) E lanciare qualche dubbio.
Non appena la prossima corsa del tester sarà finita, seguirò sicuramente il tuo consiglio. Grazie per l'idea (se ho capito bene) che il rendimento sovrastimato permette di catturare facilmente i bug in Expert Advisor cambiando periodi, timeframes e strumenti.
Il risultato degli ultimi 1,5 anni:
Dall'immagine, si può vedere che i cento milioni iniziali sono il risultato di una certa attività nella primavera del 2010.
Separatamente, ho controllato i cinque mesi precedenti (rispetto al periodo originariamente selezionato):
Questo risultato è, naturalmente, un ordine di grandezza inferiore a quello del 2010, ma... 5,5 milioni in 5 mesi? Tutta la stessa domanda posta nel titolo del thread.
Che tipo di bug può avere il mio Expert Advisor in una tale situazione?
P.S. Altri periodi e strumenti che sono riusciti a controllare, o anche sorpresa, o non può calcolare alcuni dati (che si inserisce nella ideologia generale del Expert Advisor).
yamik:
Всё, просто, присылаешь мне советника и я говорю причину xD
Sì, e la chiave dell'appartamento dove ci sono i soldi. :)
Tornando in tema. Ho trovato un altro bug, che penso ancora sia un glitch dei tester al 100%.
Come è facile vedere, le prime tre linee hanno lo stesso risultato: 8.315.991,23. Ma cliccando su ogni linea (eseguendo la procedura di test) si ottengono risultati diversi:
1) 1 216 967,60;
2) 6 877 260,31;
3) 8 310 991,23.
Sulla base di questi dati sperimentali, concludo che i risultati del tester durante l'ottimizzazione rapida non sono ancora affidabili. Forse ci sono particolarità dell'algoritmo genetico di cui non sono a conoscenza. Ma dal punto di vista di un utente inesperto la conclusione è esattamente la stessa.
E lei garantisce che non ci sono eventi casuali nel codice di Expert Advisor, che producono segnali diversi nello stesso intervallo?
Per controllare i segnali, usate il comando"Aprire il grafico" nel rapporto del tester e guardate la visualizzazione grafica delle compravendite.
Garantite che il codice dell'Expert Advisor non contiene alcuna casualità che produce segnali diversi nello stesso intervallo?
Non capisco bene di che tipo di casualità stiamo parlando, quindi lasciatemi spiegare.
1. Il codice di Expert Advisor non è stato modificato dopo la compilazione.
2. l'Expert Advisor utilizza 9 parametri. Corrispondentemente, diverse combinazioni di parametri portano a segnali diversi sullo stesso intervallo di tempo e, quindi, a risultati diversi. Si può vedere nella figura che le linee dalla terza all'ultima mostrano risultati diversi.
In questo caso (ottimizzazione veloce) le prime tre righe hanno dato gli stessi risultati con diverse combinazioni di parametri. Anche i valori di tutti i parametri del menu di contesto erano gli stessi. Per motivi di interesse, ho testato ogni linea separatamente tre volte. E ciascuna delle linee ha dato lo stesso grafico del reddito e lo stesso risultato per tre volte*. Ma i risultati delle diverse linee differivano significativamente l'uno dall'altro, come ho sottolineato sopra.
Suppongo che se ciascuna delle linee producesse lo stesso grafico del reddito e lo stesso risultato per tre volte, allora la rappresentazione grafica delle transazioni per ciascuna delle linee sarebbe la stessa (non c'è modo di verificarlo ora).
______
*Soprattutto non riuscivo a capire per molto tempo perché invece degli 8 milioni promessi la prima linea mostrava sempre lo stesso 1 milione. :)
Un'indagine ha mostrato che gli scambi nel tester sono stati contati per errore. Da qui questi risultati. Aspettate la prossima build.
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E come si deve intendere questo? Quanto sono accettabili (corretti) i risultati dati dal tester (sotto forma di decine di milioni di dollari virtuali su un deposito virtuale iniziale di 5 mila in 5 mesi)?