Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 323
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Perché ci sono DIVERSI sistemi su DIVERSI accoppiamenti?
Questo rende molto più difficile identificare il CARATTERE del sistema.
O tutti i sistemi su una coppia o tutti i sistemi su tutte le coppie. Allora le caratteristiche di ogni sistema possono essere evidenziate più facilmente e "naturalmente". O mi manca qualcosa?
La Lega utilizza tre tecniche di entrata (incrociare il prezzo corrente con l'EMA, toccare il confine del canale, ordini pendenti sui picchi a zig-zag), in due direzioni (trending e contro-trending). Più quattro tecniche di accompagnamento (trailing SL, trailing TP, TP-SL fisso, rolls). Combinati, otteniamo 3х2х4 = 24 varianti di TS.
Ognuno di questi sistemi è usato su TUTTE le coppie. 28 coppie sono usate più bitcoin, e 24 sistemi sono usati su ciascuna di esse. 696 TS in totale.
Solo i migliori dei tre tagli sono pubblicati nei rapporti. Se qualcuno è interessato - posso fornire la password dell'investitore ai tre conti della divisione della Lega (in alto, in mezzo, in basso), tuttavia, tutti i trade lì sono "ammucchiati", e differiscono per mago. Tiralo fuori, guardalo, analizzalo.
La Lega usa tre tecniche di entrata (incrociare il prezzo corrente con l'EMA, toccare il confine del canale e mettere delle pause sui picchi a zig zag), in due direzioni (trending e contro-trending). Più quattro tecniche di accompagnamento (trailing SL, trailing TP, TP-SL fisso, rolls). Combinati, otteniamo 3х2х4 = 24 varianti di TS.
Ognuno di questi sistemi è usato su TUTTE le coppie. 28 coppie sono usate più bitcoin, e 24 sistemi sono usati su ciascuna di esse. 696 TS in totale.
Solo i migliori dei tre tagli sono pubblicati nei rapporti. Se qualcuno è interessato - posso fornire la password dell'investitore ai tre conti della divisione della Lega (in alto, in mezzo, in basso), tuttavia, tutti i trade lì sono "ammucchiati", e differiscono per mago. Tiralo fuori, guardalo, analizzalo.
Capisco. Il disordine è dovuto al fatto che le mosche e le cotolette non sono separate. I sistemi di apertura sono valutati dal movimento dei prezzi dopo l'apertura. Con un sistema di chiusura rudimentale, solo per valutare la correttezza dell'apertura, non il REDDITO. I sistemi di chiusura vengono valutati separatamente, chiudendo una posizione OPEN con una perdita minima o un profitto massimo. Quando un buon sistema di CHIUSURA è combinato con un cattivo sistema di APERTURA, cosa si può dire del rendimento TOTALE di tale sistema? Quando si combina un buon sistema CLOSE con un cattivo sistema CLOSE, cosa si ottiene? Una canzone di dubbi e "intuizioni". :)
Capisco. Il pasticcio è dovuto al fatto che le mosche e le cotolette non sono separate. I sistemi di apertura sono valutati dal movimento dei prezzi dopo l'apertura. Con un sistema di chiusura rudimentale, solo per valutare la correttezza dell'apertura, non la chiusura. I sistemi di chiusura vengono valutati separatamente, chiudendo una posizione OPEN con la minima perdita o il massimo profitto. Quando un buon sistema di CHIUSURA è combinato con un cattivo sistema di APERTURA, cosa si può dire del rendimento TOTALE di tale sistema? Quando si combina un buon sistema CLOSE con un cattivo sistema CLOSE, cosa si ottiene? Una canzone di dubbi e "intuizioni". :)
Ehm... Non ho capito bene il senso di ciò che è stato detto.
In Lega ho un insieme di vari sistemi, che sono testati sulla storia, e hanno qualche demo-storia. L'essenza del mio trading - la selezione dei sistemi più promettenti e la loro installazione sul conto reale. E la rimozione di sistemi dall'account reale che mostrano un comportamento inaccettabile.
La valutazione dei sistemi viene eseguita utilizzando uno speciale parametro integrato "qualità" (ce n'è uno nei miei rapporti), che a mio parere, riflette abbastanza bene il successo del commercio. Ho un altro problema. La valutazione della stabilità del comportamento.
Ho incontrato ripetutamente una situazione in cui un sistema mostra risultati eccellenti per un certo tempo, e poi cambia il suo comportamento quasi al contrario. Il compito è quello di selezionare sistemi con la minimizzazione di tali eventi. Al fine di garantire che i sistemi selezionati funzionino nella vita reale il più a lungo possibile come hanno funzionato su demo e storia.
Purtroppo, come ho detto prima, questo problema si risolve principalmente in modo intuitivo, e spesso mi sbaglio. Tuttavia, il mese scorso il mio conto principale sembra aver mostrato una certa crescita. E se continua allo stesso ritmo, è possibile che io apra il mio segnale in autunno.
Ho un problema diverso. Si tratta di valutare la sostenibilità del comportamento.
Ehi Georgi, lascia che ti dia un'idea.
Ecco il grafico dei payoff attesi per il periodo dal 2000 al 2021. Il numero di accordi è lo stesso su tutta la linea.
L'aspettativa varia insieme all'aumento della dimensione del movimento dell'onda precedente. Cinque punti di cifre.
Se dividiamo il periodo di venti anni in diverse linee, otteniamo le seguenti linee:
Come potete vedere, non coincidono. Cioè, in periodi diversi la stessa dimensione dell'onda precedente ha portato a scambi più o meno vincenti.
Si scopre che un sistema impostato per una certa dimensione d'onda può fallire nel tempo e poi funzionare di nuovo. Non si sa come cambierà in futuro questo rapporto tra il payoff atteso e la dimensione dell'onda.
Ma poiché il rapporto è in continuo movimento e ci sono molti posti in cui può muoversi, la probabilità che si trovi nel posto giusto è minore che in tutti gli altri. E il sistema si sta lentamente prosciugando.
Se si divide un grande periodo in periodi più piccoli come ho fatto io, il quadro sarà ancora più caotico. Le cose stanno così.
Ciao Georgi, ecco un pensiero.
Ecco un grafico dei payoff previsti per il periodo dal 2000 al 2021. Il numero di accordi è lo stesso su tutta la linea.
L'aspettativa varia insieme all'aumento della dimensione del movimento dell'onda precedente. Cinque punti di cifre.
Se dividiamo il periodo di vent'anni in diverse linee, otteniamo le seguenti linee:
Come potete vedere, non coincidono. Cioè, in periodi diversi la stessa dimensione dell'onda precedente ha portato a scambi più o meno vincenti.
Si scopre che un sistema impostato per una certa dimensione d'onda può fallire nel tempo e poi funzionare di nuovo. Non si sa come cambierà in futuro questo rapporto tra il payoff atteso e la dimensione dell'onda.
Ma poiché il rapporto è in continuo movimento e ci sono molti posti in cui può muoversi, la probabilità che si trovi nel posto giusto è minore che in tutti gli altri. E il sistema si sta lentamente prosciugando.
Se si divide un grande periodo in periodi più piccoli come ho fatto io, il quadro sarà ancora più caotico. Le cose stanno così.
Beh, prova solo il mio postulato che QUALSIASI sistema ha periodi di profitto e perdita, e la perdita totale è sempre maggiore del guadagno totale. E l'unico modo per essere sempre in profitto è passare continuamente da un sistema all'altro.
Bene, questo prova solo il mio postulato che QUALSIASI sistema ha periodi di profitto e perdita, e che la perdita totale è sempre maggiore del guadagno totale. E l'unico modo per essere sempre in profitto è passare continuamente da un sistema all'altro.
Sì, sono d'accordo con la prima, ma forse ci sono varianti che non conosciamo. E per quanto riguarda lo switching, non sappiamo dove il payoff atteso andrà alla deriva dal parametro scelto. In quale momento dovremmo cambiare la strategia con un'altra? Quale funzionerà in quel momento? Penso che sia un compito insolubile.
Sì, sono d'accordo con la prima, ma forse ci sono varianti che non conosciamo. E per quanto riguarda lo switching, non sappiamo dove il payoff atteso andrà alla deriva dal parametro selezionato. In quale momento dovremmo cambiare la strategia con un'altra? Quale funzionerà in quel momento? Penso che questo sia un problema insolubile.
Bene... Ecco, io lo risolvo intuitivamente... Negli ultimi mesi mi sono aggirato intorno allo zero. Marzo è salito di livello. Il mio conto principale è attualmente a 400 dollari, cosa di cui non posso che essere felice. Mi chiedo quando perderò quello che ho guadagnato...
per marzo - si è scatenato.
Congratulazioni!