Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 313
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Quindi la barba in alto è ancora migliore di quella in basso, quindi l'algoritmo è corretto?
Esattamente, ma questo è un tester.
In realtà non ci sarà questa bellezza), ma il punto è che se la posizione è in perdita, viene chiusa sullo stop e lo stop dovrebbe essere almeno il 50% dell'incasso previsto.
Esattamente, ma questo è un tester.
In realtà non ci sarà questa bellezza), ma il punto è che se la posizione è in perdita, viene chiusa allo stop e lo stop dovrebbe essere almeno il 50% dell'incasso previsto.
Mmm, uno stop è buono un giorno e un altro domani, l'autore di questo thread ha avuto l'idea di sincronizzare gli stop con la volatilità, lo trovo interessante
Mmm, uno stop è buono un giorno e un altro domani, l'autore di questo thread ha avuto l'idea di sincronizzare gli stop con la volatilità, lo trovo interessante
Sono d'accordo che stop e take sono entrambi valori calcolati in base al mercato attuale.
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
Il miglior TS per la qualità del commercio:
Grafico delle prime cinque ST per qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 TS per qualità commerciale:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Il grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Beh, non discuto, se si trova la migliore metodologia per scegliere... Ma non ne ho trovato uno. Quindi la mia scelta finora è più intuitiva.
A proposito, ecco un argomento su cui Alexei potrebbe essersi interrogato... e tu hai scritto che non hai familiarità con questo articolo e argomento - REVIEW plz... forse qualcosa di simile in termini di scelta?
qui c'è una serie di TS per MA e poi passa al BEST TS sui periodi MA corrispondenti - qualcosa di simile a questo...? in termini di selezione
https://www.mql5.com/ru/articles/143
I sistemi di trading adattivi e il loro uso nel terminale
Il mercato ha scelto i migliori. Perché non seguire la sua scelta? Cosa succederebbe se tutte queste dieci strategie fossero combinate in un EA, a condizione che ogni strategia possa essere scambiata "virtualmente", e nel trading reale, periodicamente (ad esempio all'inizio di ogni nuova barra) determinare la migliore strategia e scambiare secondo i suoi segnali?
I risultati del test della strategia adattiva risultante sono mostrati in Fig. 2. Il grafico del saldo del conto durante il trading adattivo è evidenziato in rosso. Si noti che più della metà delle volte l'andamento dei soldi della strategia adattiva segue lo stesso schema della strategia MA_63 che alla fine si è rivelata vincente.
Fig. 2: Grafici dei movimenti dei fondi nel conto della strategia adattiva utilizzando i segnali di 10 sistemi di trading
Se nessuna delle strategie è attualmente redditizia, il sistema adattivo non dovrebbe fare trading. Un esempio di questo caso è mostrato in Fig. 4 (periodo dal 4 al 22 gennaio 2010).
Fig 4: Time frame quando la strategia adattiva ha smesso di aprire nuove posizioni a causa della mancanza di strategie redditizie
Dall'inizio di gennaio 2010, il leader della performance era la strategia MA_3 (blu). Poiché MA_3 (blu) stava guadagnando di più in quel momento, la strategia adattiva (rossa) ha seguito i suoi segnali. Tra l'8 e il 20 gennaio, tutte le strategie considerate erano in rosso, quindi la strategia adattiva non ha aperto nuove posizioni di trading.
Se tutte le strategie di trading sono in rosso, è meglio astenersi dall'aprire nuove posizioni. Questo punto importante vi permetterà di fermare le transazioni perdenti e di risparmiare denaro.
Mi ricordo di questo articolo e ne uso alcuni punti nelle mie selezioni.
Tuttavia, la selezione principale è ancora intuitiva.
Finora è ancora "chattering around zero". Non sto perdendo, ma non sto nemmeno guadagnando.
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del commercio:
Il più vecchio TS con almeno 50 scambi:
Il grafico del TS più vecchio con almeno 50 scambi:
I migliori 20 per equilibrio:
Un grafico dei migliori per equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Classifica Top 20 per la qualità del commercio:
I 20 TS più vecchi, con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
Top five chart per la qualità del commercio:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi:
Grafico dei cinque TS più vecchi con almeno 50 scambi: