Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 265

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Реter Konow:
Arriva il momento della verità.

Se tutti i robot, anche se commerciano il giusto tipo di strategia nel periodo di mercato, perdono perché "superano i loro parametri", allora la loro performance è inutile.

Cioè, l'entropia imprevedibile delle fluttuazioni del mercato "ucciderà" i parametri e le impostazioni di qualsiasi robot, ANCHE all'interno della strategia corretta e delle dinamiche di mercato adeguate.

C'è qualcosa che non ti capisco... Ho obiettato da qualche parte su queste basi?

Ho bisogno di TS league, come fonte di TS, debuggato sulla storia, che ha già qualche demo-trading, mentre mostra la stabilità del comportamento. Questo non significa che "c'è solo una ST corretta". È semplicemente un indicatore di ciò che i TS stanno lavorando ora. Se il mercato è in tendenza - allora prendendo un TS piatto sicuramente fallirete. E se si prende un TS di tendenza, si può vincere o perdere... Personalmente, scelgo la seconda...

Stimo che la razionalità del mercato sia da qualche parte intorno al 20%. Cioè, su ogni 5 dollari che passa per il mercato, ne prendo uno. Gli altri quattro sono una questione di opinione. Forse il mercato me li porterà via tutti... O forse li darà a me... In media, due donano, due portano via...
 
Реter Konow:
Arriva il momento della verità.

Se tutti i robot, anche se commerciano il giusto tipo di strategia nel periodo di mercato, perdono perché "superano i loro parametri", allora la loro performance è inutile.

Cioè, l'entropia imprevedibile delle fluttuazioni del mercato "ucciderà" i parametri e le impostazioni di qualsiasi robot, anche all'interno di una strategia corretta e di dinamiche di mercato adeguate.

Abbastanza bene, la TS semplice descrive correttamente la serie temporale stazionaria per un certo tempo, cioè registra correttamente il comportamento futuro della BP sulla base dei dati precedenti. Ma il problema della discrepanza tra il modello matematico e la serie reale non è stato ancora risolto, e non ci sono confini chiari per l'inizio della discrepanza e la formazione di una nuova BP stazionaria. Quindi per il momento è manuale, su logiche e confini manuali. O il numero di perdite di fila o come percentuale dei profitti, o un drawdown, ma finora non c'è nessuno strumento che dica, ecco, i parametri BP sono cambiati e sono diventati così.

Il problema di minimizzare il tempo per determinare questa mancata corrispondenza è proprio la sfida principale)

 
Georgiy Merts:

Non capisco cosa stai dicendo... Ho obiettato da qualche parte?

Ho bisogno della TS League come fonte di TS, debuggati dalla storia, che hanno già un po' di trading demo, e allo stesso tempo, mostrando la stabilità del comportamento. Questo non significa che "c'è solo una ST corretta". È semplicemente un indicatore di ciò che i TS stanno lavorando ora. Se il mercato è in tendenza - allora prendendo un TS piatto sicuramente fallirete. E se prendi un TS di tendenza, puoi essere un vincitore, o puoi essere nel drawdown... Personalmente, scelgo la seconda...

Stimo la razionalità del mercato a circa il 20%. Cioè, su ogni 5 dollari che passano per il mercato, ne prendo uno. E gli altri quattro sono una questione di opinione. Forse il mercato me li porterà via tutti... O forse li darà a me... In media, due donano, due portano via...
Se non ti importa che l'entropia delle fluttuazioni del mercato distrugga la stabilità del movimento dei prezzi, la "mangia" come l'acido dal metallo, allora a cosa serve qualsiasi strategia che per la sua essenza e i suoi parametri è orientata alla stabilità, piuttosto che al caos?
 
Valeriy Yastremskiy:

In generale, le TS semplici descrivono correttamente le serie temporali stazionarie per un certo tempo, cioè sulla base dei dati precedenti registrano correttamente il comportamento futuro della BP. Ma il problema della discrepanza tra il modello matematico e la serie reale è ancora irrisolto, e non ci sono confini chiari per l'inizio della discrepanza e la formazione di una nuova VR stazionaria. Quindi per il momento è manuale, su logiche e confini manuali. O il numero di perdite di fila o come percentuale dei profitti, o un drawdown, ma finora non c'è nessuno strumento che dica, ecco, i parametri BP sono cambiati e sono diventati così.

Il problema di minimizzare il tempo per determinare questa mancata corrispondenza è proprio la sfida principale)

La base di questo ragionamento è la convinzione che la ricerca di ordine e regolarità nel caos possa avere successo. Il potere del cervello e la potenza del computer sono utilizzati a questo scopo. In sostanza, un tentativo di rompere e invertire l'essenza dell'entropia. Solo che nessuno dei combattenti contro il caos si accorge che con le loro azioni lo stanno alimentando ancora di più - pensando al caos e generando caos.

L'ordine di mercato perduto esisteva nell'era pre-computer, quando i capitali dei commercianti erano enormi e i movimenti dei prezzi erano legati all'oggetto della speculazione piuttosto che al prezzo stesso.
 
In breve, i commercianti moderni moltiplicano il caos nel mercato, perché pensano a un prezzo nudo e staccato dall'oggetto.

Se traducete i pensieri dal prezzo all'oggetto a cui si riferisce, il movimento del prezzo ritornerà alla logica e all'ordine.

Tale è la progressiva "schizofrenia" dei prezzi del mercato).
 
Реter Konow:
In breve, i commercianti moderni moltiplicano il caos nel mercato, perché pensano a un prezzo nudo staccato dall'oggetto.

Se traducete i pensieri dal prezzo all'oggetto a cui si riferisce, il movimento del prezzo ritornerà alla logica e all'ordine.

Tale è la progressiva "schizofrenia" dei prezzi del mercato).
È questo il modo di commerciare?
 
Vladimir Baskakov:
È possibile scambiare?
Dipende da dove, come e con quali fondi.

Cercate un mercato sano, non immerso nell'assurdità dei depositi da un centesimo che combattono il dispositivo dell'universo)))
 
Реter Konow:
La base di questo ragionamento, la convinzione che la ricerca di ordine e regolarità nel caos possa avere successo. Il potere intellettuale e la potenza del computer vengono gettati su di esso. In sostanza, nel tentativo di rompere e invertire l'essenza dell'entropia. Solo che nessuno dei combattenti contro il caos si accorge che con le loro azioni lo stanno alimentando ancora di più - pensando al caos e generando caos.

L'ordine di mercato perduto esisteva nell'era pre-computer, quando i capitali dei commercianti erano enormi e i movimenti dei prezzi erano legati all'oggetto della speculazione piuttosto che al prezzo stesso.

No, non è affatto così. La probabilità non è più un ordine. La regolarità può essere sostenuta solo con una certa probabilità. E nessuno combatte il caos. ))))

 
Valeriy Yastremskiy:

No, per niente. La probabilità non è più un ordine di grandezza. La regolarità può essere sostenuta solo con una certa probabilità. E nessuno combatte il caos. ))))

Il calcolo delle probabilità non è forse una lotta contro il caos (imprevedibilità)?

Ma soprattutto, la probabilità di ciò che viene calcolato? Ecco da dove viene la schizofrenia dei prezzi.
 
Реter Konow:
Il calcolo delle probabilità non è forse una lotta contro il caos (imprevedibilità)?

No, naturalmente, la probabilità è una caratteristica statistica di un evento, ed è vera solo quando il numero di eventi è maggiore di N. Non ha senso per i singoli eventi.

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