Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 231
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Bene, dove posso vedere il monitoraggio?
:-) per favore state fuori dai piedi - questo ramo di adepti e motori è in fiore :-)
sulla nascita della supernova - ne scriverò qui più tardi.
Al momento - i rapporti forniti da Georgi sulla lista TC LIGI - non sono adatti all'analisi dei movimenti dell'equilibrio...
Nessuna domanda, ci saranno dei codici.
Ok.
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
I 20 TS più vecchi con almeno 50 scambi
Il miglior grafico di 5 TS con almeno 50 scambi
Allora, George, come procede la conquista del mercato con l'attacco dei legionari a mucchio e non ottimizzato? Hai guidato una "squadra" di 600 persone e ora ce ne saranno 6.000? Li stai mettendo insieme nel costruttore di MT5?
Dobbiamo fare il punto della situazione... Siete riusciti a trovare un modello di rotazione EA che supporti la redditività complessiva della Lega?
Allora, George, come procede la conquista del mercato con l'attacco dei "legionari" ammucchiati e non ottimizzati? Hai guidato una "squadra" di 600 persone e ora ce ne saranno 6.000? Li stai mettendo insieme nel costruttore di MT5?
Dobbiamo fare il punto della situazione... Siete riusciti a trovare un modello di rotazione EA che supporti la redditività complessiva della Lega?
Perché dovrebbero essercene 6000?
Abbiamo due direzioni (contro e lungo il trend), tre tipi di entrate (per EMA, per canale e per mezzo di ordini sugli estremi), quattro tipi di accompagnamento (forward/reverse trailing stops, TP-SL fisso e flips) - calcola tu stesso quanti possibili TP abbiamo.
Nella TC League, uso 28 caratteri. Di conseguenza, il numero totale di sistemi è 672. Da dove prendete le migliaia di dollari?
La redditività complessiva della Lega è negativa per definizione - perché ha un insieme completo di sistemi! Diciamo che abbiamo un simbolo di tendenza, e se eseguiamo un sistema di tendenza e un sistema piatto su di esso, dobbiamo essere a zero senza alcuno spread. E perderemo sicuramente con uno spread.
La questione della scelta rimane intuitiva.
Una cosa mi è chiara finora - i sistemi forex non funzionano affatto, e i sistemi di trailing diretto funzionano molto male. Gli altri sistemi funzionano a volte. Quindi si tratta solo di selezionare quelli che funzioneranno per un po'.
Perché dovrebbero essercene 6.000?
Abbiamo due direzioni (contro e contro la tendenza), tre tipi di entrate (per EMA, per canale e usando ordini sugli estremi), quattro tipi di scorte (forward/reverse trailing, TP-SL fisso e flips) - calcola da solo quanti possibili TS abbiamo. 24.
Nella Lega TS uso 28 simboli. Di conseguenza, il numero totale di sistemi è 672. Da dove prendete le migliaia di dollari?
Ok, ma la domanda principale è "qual è il risultato?
Il risultato è la Lega stessa. Posso capire su quale personaggio quale tipo di sistema funziona meglio.
Inoltre, è stato trovato un sistema che sta dando ottimi risultati da oltre un anno. E un altro che si sta avvicinando in termini di qualità.
Il risultato è la Lega stessa. Posso capire su quale personaggio quale tipo di sistema funziona meglio.
Inoltre, è stato trovato un sistema che ha dato ottimi risultati per più di un anno.
Non male. Eppure, si trova un sistema tra tanti, che dà un risultato opposto a quello che si stava cercando, perché si è negato il valore della strategia.
Beh, ok...))
La lega potrebbe servire come un altro esperimento, che chiarirebbe molto. Probabilmente non ci hai mai pensato. Tuttavia, non lo so.
Si potrebbe simulare l'interazione di trader e MM su uno strumento sintetico facendo dei robot per loro. I trader potrebbero essere rappresentati da robot della Lega e il MM da un robot contrarian. Inoltre, MM ha una controparte aggiuntiva - se stesso, con il quale apre anche gli scambi. I depositi dei "legionari" sono commercianti ($1000 - 3000), e la controparte ha la somma dei depositi della Lega moltiplicata per 10 (diciamo). La controparte deve aprireuna posizione opposta ad ogni posizione di apertura dei "legionari", così come scambiare con se stesso su volumi, ordini di grandezza superiori a quelli del trader. L'algoritmo di formazione dei prezzi sarà basato sul "consumo" delle offerte fatte dai legionari e da MM. Chi assorbe le offerte è colui che muove il prezzo. In questo esperimento le transazioni con depositi sono escluse. Il gioco viene giocato finché una delle parti non finisce i soldi.
Cosa ne pensate?
Non male. Eppure, si trova un sistema tra tanti, che dà il risultato opposto a quello che si stava cercando, perché si è negato il valore della strategia.
Beh, ok...))
La lega potrebbe servire come un altro esperimento, che chiarirebbe molto. Probabilmente non ci hai mai pensato. Tuttavia, non lo so.
Si potrebbe simulare l'interazione di trader e MM su uno strumento sintetico facendo dei robot per loro. I trader potrebbero essere rappresentati da robot della Lega e il MM da un robot contrarian. Inoltre, MM ha una controparte aggiuntiva - se stesso, con il quale apre anche gli scambi. I depositi dei "legionari" sono commercianti ($1000 - 3000), e la controparte ha la somma dei depositi della Lega moltiplicata per 10 (diciamo). La controparte deve aprire una posizione opposta ad ogni posizione di apertura dei "legionari", così come scambiare con se stesso su volumi, ordini di grandezza superiori a quelli del trader. L'algoritmo di formazione dei prezzi sarà basato sul "consumo" delle offerte fatte dai Legionari e dalla MM. Chi assorbe le offerte è colui che muove il prezzo. In questo esperimento le transazioni con depositi sono escluse. Il gioco si svolge finché una delle parti non finisce i soldi.
Cosa ne pensate?
No, certo, non ho pensato a una cosa del genere.
Il problema è nel "ММ-contractor" stesso. Per quanto ho capito tu suggerisci che invece di un programma di preventivi fissi dovresti creare un "modello di società di intermediazione" che ti fornirà i preventivi secondo certe regole.
Teoricamente è possibile, ma la domanda è se è fattibile. Il compito della Lega è quello di creare un insieme COMPLETO di tutti i sistemi possibili. Inizialmente ho avuto una discussione con uno dei partecipanti al forum, in cui ho detto che se il set di sistemi è completo e include tutte le tecniche possibili, allora includerà sicuramente i sistemi che mostreranno profitto al momento. E i miei avversari hanno sostenuto che non è necessario che non si possa fare un TS redditizio su, diciamo, le MA. L'esperienza della Lega mi ha dato ragione. Ci sono SEMPRE sistemi redditizi nella Lega.
E di conseguenza, la Lega trasforma la domanda da "cosa fare per far funzionare il TS" a "come scegliere un TS tra quelli già funzionanti che continuerà a funzionare". La domanda non è meno complessa, non c'è nemmeno una risposta semplice, ma è una domanda sostanzialmente diversa.
No, naturalmente non ho pensato a una cosa del genere.
Il problema è che in questo "MM-contractor", come ho capito, stai suggerendo di fare un "modello DC" invece di un programma di preventivi fissi, che ti fornirà questi preventivi secondo certe regole.
Teoricamente è possibile, ma la questione è la fattibilità. Il compito della Lega è quello di creare un insieme COMPLETO di tutti i sistemi possibili. Inizialmente ho avuto una discussione con uno dei partecipanti al forum, in cui ho detto che se il set di sistemi è completo e comprende tutte le tecniche possibili, allora ci sarà sicuramente un sistema, che mostrerà il profitto al momento. Ma i miei avversari hanno sostenuto che non è necessario che non si possa fare un TS redditizio su, diciamo, le MA. L'esperienza della Lega mi ha dato ragione. La Lega ha SEMPRE sistemi redditizi.
E di conseguenza, la Lega trasforma la domanda da "cosa fare per far funzionare il TS" nella domanda "come selezionare il TS tra quelli che già funzionano, che continueranno a funzionare". La domanda non è meno complessa, non c'è nemmeno una risposta semplice, ma è una domanda sostanzialmente diversa. С
L'esperimento consiste nel modellare i prezzi di mercato e la compensazione su uno strumento sintetico con lo stesso numero di partecipanti, diviso in due parti - i legionari (che rappresentano i commercianti) e la loro controparte comune - il MM. Cioè, gli scambi aperti sono conclusi solo tra queste parti. Non sono ammesse transazioni tra legionari. Nessuna compensazione "multilaterale" - solo bilaterale - MM e Legionari. Ma le transazioni tra MM e MM sono permesse. Pertanto, deve essere rappresentato da due robot che commerciano tra di loro, e in parallelo - con gli altri. Cioè, inizialmente la controparte avrà due conti, con due depositi uguali. Uno dei robot della controparte sarà junior, l'altro sarà senior. Ma entrambi devono aderire a una strategia comune di versare il deposito totale tra i due conti. La strategia deve ancora essere pensata. Tuttavia, le strategie dei legionari si basano sull'analisi tecnica, mentre la strategia della controparte si basa sull'assorbimento del volume delleposizioni aperte tra lei e gli altri. Questo è tutto.
L'esperimento consiste nel simulare i prezzi di mercato e la compensazione su uno strumento sintetico con lo stesso numero di partecipanti divisi in due parti - i legionari (che rappresentano i commercianti) e la loro controparte comune, MM.
E cosa si otterrebbe?
L'obiettivo, dopo tutto, è di trovare sistemi che corrispondano al mercato reale attuale, non di simulare il comportamento di questo o quell'algoritmo MM!
Sono sicuro che non importa quale algoritmo comune venga proposto - ci saranno sempre TC nella Lega che faranno soldi in queste condizioni. Ma non servirà a nulla, perché in realtà il mercato offrirà modelli di prezzo completamente diversi, e per trarne profitto - avrete bisogno di sistemi completamente diversi che funzionino in condizioni di questa MM sintetica.
E che senso ha allora modellare tutto questo?
TC League è solo un indicatore di "quali tipi di sistemi stanno lavorando su quale simbolo ora". Non ci si dovrebbe aspettare di più.