Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 184
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1. cosa c'entra lo slittamento e la diffusione?
2. Qual è la presa reale media - che cos'è? Guardiamo il risultato di centinaia di scambi. Filtriamo i negativi e gli zero. Guardiamo quelli positivi e calcoliamo la media aritmetica. Ma se questo valore è superiore all'1% del range giornaliero - allora questo TS non può essere chiamato scalper. Ma per il resto è uno scalper a prescindere dallo spread e da quante cifre ha.
2. Tutto questo è chiaro.
1. Qui.
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Georgiy Merts:
1. Uno scalper è un sistema con una presa media inferiore all'1% dell'ATR giornaliero. Cioè, per la volatilità attuale, diciamo, sull'eurodollaro , non è più di cinque punti ( cinque cifre)
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lo spread è irrilevante. OK.
Ma l'errore qui, è più di cinque pips (cinque cifre).
Dal momento che è 0,5 pip in quattro cifre, se si prende 1 pip, a APR 100, sarebbe 1%.
Ma l'errore qui è più di cinque pips (cinque cifre).
Poiché è 0,5 pip in quattro cifre, se si prende 1 pip, con ATR 100, sarebbe 1%.
Sembra che stiamo parlando della stessa cosa.
Se il range giornaliero è di 0,01 - allora uno scalper, a mio parere, è un TS con una presa media non superiore a 0,0001. Questo è tutto.
Se la presa media è più bassa, si tratta di uno scalper. Se la presa media è più alta, tale sistema non può essere chiamato scalper. Beh, se si tratta di questo, è un sistema "di transizione".
Spostato.
A 21 + 3.
Per quanto strano possa sembrare, ma l'ottimizzazione con la variante 24 + 3 è quasi due volte più lenta. Ho il sospetto che nella prima variante i dati entrino completamente nella cache della CPU. E nella seconda variante sono necessari riferimenti alla memoria principale.
Se vi ricordate, ho provato a ottimizzare per variante anno+anno e ci ho messo 12 ore. Questo potrebbe essere il motivo.
Sembra che stiamo parlando della stessa cosa.
Se il range giornaliero è di 0,01 - allora uno scalper, a mio parere, è un TS con una presa media non superiore a 0,0001. Questo è tutto.
Se l'incasso medio è inferiore - allora è uno scalper. Se la presa media è più grande, questo sistema non può essere chiamato scalper. Beh, se si tratta di questo, allora il sistema è "transitivo".
Situazione attuale (tutti i TS sono in esecuzione su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 per equilibrio:
Un grafico dei primi cinque in termini di equilibrio:
I migliori 20 per la qualità del commercio:
I migliori cinque grafici per la qualità del trading:
Confronto dei risultati di trading dai rapporti della Lega e del Segnale per il periodo dal 07.07.19 al 19.07.19 (due settimane di trading).
Durante questo periodo entrambi scambiarono maghi: 642250, 742350, 642350, 640150.
TS
LIGA
SEGNALE
642250
+3,04
0
742350
0
0
642350
+2,45
0
640150
+4,51
0
Non ci sono stati scambi su questi magi su Signal durante questo periodo di tempo.
Georgy, tu dici di non avere overshoot e di avere sempre SL. Ho guardato le impostazioni dei maghi che ora fanno trading su Signal (ce ne sono solo 8 ora). In media hanno DD nella regione di 4000 pip a cinque cifre. Ma due su otto hanno DD enormi: #243141DD=19098; #642422 DD=12159. Se questo non è over sitting, come definiresti questo drawdown?
Come illustrazione, ho eseguito nel tester GBPCHF con le condizioni più semplici: solo direzione di vendita, il prossimo trade è aperto subito dopo che il precedente è stato chiuso, TP=200; SL=8000 Nessuna condizione di entrata.Non ho eseguito alcuna ottimizzazione.
Georgy, tu dici di non avere overshoot e di avere sempre SL. Ho guardato le impostazioni dei maghi che ora fanno trading su Signal (ce ne sono solo 8 ora). In media hanno DD nella regione di 4000 pip a cinque cifre. Ma due su otto hanno DD enormi: #243141 DD=19098; #642422 DD=12159. Se questo non è over sitting, come definiresti questo drawdown?
Come illustrazione, ho eseguito nel tester GBPCHF con le condizioni più semplici: solo direzione di vendita, il prossimo trade viene aperto subito dopo la chiusura del precedente, TP=200; SL=8000 Nessuna condizione di entrata. Non ho fatto alcuna ottimizzazione.
Il mio broker ha un eccellente broker forex che ha una posizione eccezionale sul mercato. Quindi meglio non dire nulla, sorridere e salutare... xD
Georgy, tu dici di non avere overshoot e di avere sempre SL. Ho guardato le impostazioni dei maghi che ora fanno trading su Signal (ce ne sono solo 8 ora). In media hanno DD nella regione di 4000 pip a cinque cifre. Ma due su otto hanno DD enormi: #243141 DD=19098; #642422 DD=12159. Se questo non è over sitting, come definireste questo drawdown?
Come illustrazione, ho eseguito nel tester GBPCHF con le condizioni più semplici: solo direzione di vendita, il prossimo trade è aperto subito dopo che il precedente è stato chiuso, TP=200; SL=8000 Nessuna condizione di entrata. Non ho fatto alcuna ottimizzazione.
Come si chiama il "dormire troppo"?
Per come la intendo io - seduto è il lavoro senza SL, quando non contiamo sul fatto che possiamo avere una fermata, aspettando solo la chiusura nel plus.
Non c'è un TS simile nella Lega. Qualsiasi TS ha un SL. O è una parte di TS, o è solo una protezione. Il lotto è sempre scelto in modo che ad un certo rischio lo SL metta fuori gioco esattamente questa percentuale del deposito. Dov'è l'"over sitting"?
DD è 20K pips - cosa c'è di così sorprendente? Guarda i sistemi che citi come esempio - ChnTrendSAR e ZpnFlatRTS! Cioè, sistemi in cui SL non è fornito affatto! Il primo è in attesa del segnale di inversione. Il secondo sta aspettando che il TP si chiuda.
In entrambi questi sistemi, SL è puramente protettivo, e metterlo fuori uso significa che il sistema è fuori uso.
Dopo l'ottimizzazione senza stop - viene valutato il drawdown massimo, che era sulla storia, e viene messo uno stop "sotto di esso". Se non ti piace questo drawdown - non usare questi sistemi!
Come si chiama l'overshooting?
Per come la vedo io, l'over sitting è lavorare senza SL, quando non si conta sulla possibilità di uno stop, aspettando solo la chiusura nel plus.
Non c'è un TS simile nella Lega. Qualsiasi TS ha un SL. O è una parte di TS, o è solo una protezione. Il lotto è sempre scelto in modo che ad un certo rischio lo SL metta fuori gioco esattamente questa percentuale del deposito. Dov'è l'"over sitting"?
DD è 20K pips - cosa c'è di così sorprendente? Guarda i sistemi che citi come esempio - ChnTrendSAR e ZpnFlatRTS! Cioè, sistemi in cui SL non è fornito affatto! Il primo è in attesa del segnale di inversione. Il secondo sta aspettando che il TP si chiuda.
In entrambi questi sistemi, lo SL è puramente protettivo, e metterlo fuori uso significa che il sistema è fuori uso.
Dopo l'ottimizzazione senza stop - viene valutato il drawdown massimo, che era sulla storia, e lo stop viene impostato "sotto di esso". Se non ti piace questo drawdown - non usare questi sistemi!
Può dirci, per favore, qual è la condizione di uno Stop e U-turn in ChnTrendSAR? E come funziona il Trailing Profit (come viene calcolato il tempo in cui il trailing stopper raggiunge il prezzo se il prezzo si muove nella direzione della perdita)?