Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 183
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1. Assolutamente no, probabilmente è sbagliato - c'è uno spread più grande... controlla - è uno spread di quattro cifre ...
Cosa ha a che fare questo con le quattro cifre e lo spread?
Qual è l'incasso medio reale - che cos'è? Guardiamo il risultato di centinaia di scambi. Estirpate i negativi e gli zero. Guardiamo quelli positivi e calcoliamo la media aritmetica. Ma se questo valore è superiore all'1% del range giornaliero - allora questo TS non può essere chiamato scalper. Altrimenti è uno scalper, non importa quale spread e quante cifre abbia.
Ho tirato le tue stesse citazioni...
Da dove viene la differenza? Ali di farfalla bang, bang, bang...?
Sì, anche un DC - unità di cinque cifre differenza punti accade. E poi cambia tutto il quadro. Tuttavia, se cambia così tanto, significa che il sistema è molto instabile. In un sistema stabile una differenza di pochi pip non cambia molto.
Anche un solo DC ha una differenza di cinque punti. E poi - cambia tutto il quadro. Tuttavia, se cambia così tanto, significa che il sistema è molto instabile. I risultati non dovrebbero cambiare molto in sistemi stabili con pochi punti di differenza.
+++
IMHO, i sistemi instabili dovrebbero essere identificati ed eliminati. E non usarli più. Per esempio, ho recentemente confrontato i risultati di trading di un sistema basato su Zig-Zag. Dai risultati del confronto è chiaro che è molto instabile.
P.S. Dal mio punto di vista, piazzare più ordini pendenti su un non-scalatore in 3-4 pips a cinque cifre non ha senso.
Georgy, sei passato al nuovo algoritmo (24+3) durante la riottimizzazione?
C'è una richiesta: quando vi imbattete in un TS, che arriverà immediatamente alla massima divisione, per favore postate il suo numero e la versione corrispondente del modulo eseguibile, senza aspettare 10 scambi.
No. Il punto è vedere quali TC non funzionano ancora. Non si usano nemmeno per il pre-reale (per il reale - fuori questione), sono un indicatore di comportamento "non funzionante" sul simbolo.
Diciamo che vedo che sul simbolo i sistemi di tendenza mostrano buoni risultati (alcuni sono migliori, alcuni sono peggiori, ma tutti non sono male), e i sistemi piatti mostrano cattivi risultati. Questa situazione persiste per un certo tempo, e su questo simbolo userò solo sistemi di tendenza. Tuttavia, prima o poi i sistemi cominceranno a fallire, a morire, a mostrare un comportamento inaccettabile. E qui sorge la domanda - si tratta di una situazione accidentale temporanea in questo TS, o il simbolo ha davvero cambiato il suo comportamento?
Per rispondere a questa domanda - tutti i trend e i flat TS - devono essere sempre "aggiornati". Una volta che il sistema di tendenza ha mostrato un risultato inaccettabile - è necessario guardare altri TS di questo simbolo. Supponendo che non abbiano cambiato la qualità degli scambi fino ad ora, quelli di tendenza stanno ancora performando meglio di quelli piatti. Significa che il simbolo non ha cambiato il comportamento e se uso altri TP di tendenza di questo simbolo, devo continuare ad usarli fino a quando non mostrano un comportamento inaccettabile.
Ma se improvvisamente si scopre che altri TS di trend-following hanno abbassato la qualità del commercio, mentre quelli floppy, al contrario, l'hanno migliorata, e un sistema floppy è addirittura entrato nei primi venti, è la ragione per rimuovere immediatamente tutti i sistemi di trend-following dal commercio (usando questo simbolo).
Infine, c'è spesso una situazione "intermedia" - quando i sistemi di tendenza hanno iniziato a lavorare male, mentre i sistemi piatti stanno ancora lavorando male (beh, forse la qualità degli scambi è leggermente migliorata). Questo è un motivo per non fare trading su questo simbolo.
Questo è dall'inizio del thread. Avete in qualche modo messo in pratica queste idee?
Georgy, sei già passato al nuovo algoritmo (24+3) durante la riottimizzazione?
C'è una richiesta: quando si ottiene un TS che andrà direttamente alla divisione superiore, si prega di postare il suo numero e la versione corrispondente del modulo eseguibile, senza aspettare 10 scambi.
Passato.
Il 21 + 3.
Stranamente, ma l'ottimizzazione per 24 + 3 è quasi due volte più lenta. Ho il sospetto che nel primo caso i dati entrino completamente nella cache del processore. E nella seconda variante sono necessari riferimenti alla memoria principale.
Così ho optato per l'opzione "Due anni, di cui gli ultimi tre mesi sono in avanti".
Venerdì, sette sistemi sono andati in crash e sono stati riottimizzati sabato. Uno di loro è andato nella Divisione Bassa, il resto nella Divisione Media. Cercherò di non dimenticare, e quando avrò un sistema che va direttamente nella Divisione Alta - posterò una riprogettazione per esso e un nuovo eseguibile.
I sistemi con qualità 0,95 o superiore vanno nella divisione Alta, sia se mostrano una tale qualità sulla storia durante la sovraottimizzazione (il sistema va direttamente nella divisione Alta), sia quando i sistemi della divisione Media e Bassa mostrano una tale qualità (in questo caso, il sistema va nella divisione Alta e fa trading lì).
I sistemi con qualità di trading inferiore a 0,7 sono esclusi dalla divisione High
Puoi usare i grafici postati in precedenza e i valori del parametro "qualità" per stimare che tipo di trade è.
Questo è dall'inizio del thread. Metti in pratica in qualche modo queste tue idee?
Sì, l'ho già detto molte volte - ho un PAMM, e uso le informazioni della Lega su di esso. Purtroppo, tutto è più intuitivo, di conseguenza, ora la crescita su di esso è a un punto morto, ed è stato "appeso in un posto" per tre mesi.
P.S. Dal mio punto di vista, piazzare ordini multipli su un non-scalatore in 3-4 pips a cinque cifre non ha senso.
Significa che il prezzo ha colpito il livello due volte (o più). Ed è abbastanza ragionevole aumentare il lotto mettendo due pause una accanto all'altra (idealmente, si potrebbe anche metterle allo stesso livello, ma è più difficile distinguerle). Perché più spesso il prezzo colpisce uno stesso livello - più è significativo e più è probabile che la prossima volta rimbalzi (per un sistema piatto) o che il prezzo vada lontano (per un sistema di tendenza).
Significa che il prezzo ha colpito il livello DUE volte (o più). E, ha senso aumentare il lotto mettendo due pause una accanto all'altra (idealmente, si potrebbe anche metterle allo stesso livello, ma questo le rende più difficili da distinguere). Perché più spesso il prezzo colpisce uno stesso livello - più è significativo e più è probabile che la prossima volta rimbalzi (per un sistema piatto) o che il prezzo vada lontano (per un sistema di tendenza).
Sono d'accordo. Ha senso.