Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 182
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Di nuovo, non ci sono scalper nella Lega. Come regola, il take medio è più del 10% dell'ATR giornaliero. Il tempo per tenere una posizione è spesso più di un giorno.
E per quanto riguarda le "impennate selvagge dei prezzi" - mi sembra che siano quelle su cui si possono fare soldi. Nel forex, il momentum governa. Ci sono pochi grandi movimenti lenti.
Lasciatemi ripetere circa i volumi. Nel tester, naturalmente, gli impulsi possono essere trovati e impostare il robot per prenderli, ma in realtà, non si può fare molto profitto sugli impulsi. Puoi prenderne con successo uno o due, ma se costruisci una strategia su di loro, distruggeranno inevitabilmente il deposito. Questa è la mia opinione.
Cos'è lo slancio? È quando ci sono poche offerte da entrambe le parti e un pezzo grosso arriva e compra (o vende) un enorme volume tutto in una volta. Questo è il momento in cui si verifica lo slancio, che tira giù gli stop. La sua direzione può difficilmente essere calcolata con l'analisi tecnica. Solo indovinando.
Un impulso può avere una seconda causa - il panico del mercato di massa o l'entusiasmo scatenato da una notizia straordinaria. La gente compra o vende improvvisamente grandi volumi. Ma, (1) questo non può essere previsto senza notizie e generalmente analisi fondamentale, (2) questo tipo di slancio avviene in un mercato liquido. Quindi, i mercati illiquidi con bassi volumi e martelli di prezzo, sono le peggiori piattaforme per fare trading. Tuttavia, per i neofiti, che non capiscono il significato dei volumi, possono sembrare fonti di enorme ricchezza. L'illusione è creata dalla volatilità, che senza volumi è un killer per i trader. Ahimè, su molte borse la volatilità è esattamente senza volumi REALI. Devi sapere come scegliere le piattaforme su cui fare trading.
Non so George se scegliete gli strumenti per i vostri robot e li adattate alle loro specificità, ma è sicuramente importante e influisce sulle loro prestazioni di trading.
Un impulso può avere una seconda causa - il panico del mercato di massa o l'entusiasmo scatenato da una notizia straordinaria. La gente compra o vende improvvisamente grandi volumi. Ma, (1) questo non può essere previsto senza notizie e generalmente analisi fondamentale, (2) questo tipo di slancio avviene in un mercato liquido. Quindi, i mercati illiquidi con bassi volumi e martelli di prezzo, sono le peggiori piattaforme per fare trading. Tuttavia, per i neofiti, che non capiscono il significato dei volumi, possono sembrare fonti di enorme ricchezza. L'illusione è creata dalla volatilità, che senza volumi è un killer per i trader. Ahimè, su molte borse la volatilità è esattamente senza volumi REALI. Devi sapere come scegliere le piattaforme su cui fare trading.
Non so, George, se tu scegli gli strumenti per i tuoi robot e li adatti alle loro specificità, ma è sicuramente importante e influisce sulle loro prestazioni di trading.
Lo scopo della Lega è proprio quello di avere tutte le combinazioni di tecniche e strumenti, in modo da non dover pensare al volume o allo slancio.
Devi "elevarti al di sopra del campo di gioco", non devi pensare "come fare gol", devi pensare a come scegliere i giocatori più promettenti tra i giocatori.
Hai ragione, la questione non è meno complessa di "come fare gol", ma è fondamentalmente diversa, e richiede metodi diversi, secondo me.
L'essenza della Lega è proprio quella di avere tutte le combinazioni di tecniche e strumenti, in modo da non dover pensare al volume o allo slancio.
Bisogna "elevarsi al di sopra del campo di gioco", non bisogna pensare a "come fare gol", bisogna pensare a come selezionare i giocatori più promettenti tra i giocatori.
Hai ragione, non è un problema minore di "come fare gol", ma è fondamentalmente diverso, e richiede metodi diversi per risolverlo, secondo me.
George, come fai a scegliere i giocatori più promettenti senza sapere come giocano e scegliendoli nei quartieri poveri? Solo in base al numero di gol che segnano in una stagione? A volte, anche le stelle mondiali non segnano per molto tempo. Dovremmo prendere chiunque e metterlo dove possiamo, per "selezione naturale", cercare di assemblare i campionati superiori? O si devono prendere giocatori senza talento e fare sostituzioni veloci per ottenere risultati senza alcuna strategia, senza conoscere il campo o l'avversario? Mi sembra impossibile. Ma la tua esperienza non è inutile. Puoi raccogliere e ricercare le statistiche dei tuoi robot e capire come le strategie di maggior successo differiscono da quelle di minor successo.
L'analogia è sbagliata. Sottolineo sempre specificamente che una caratteristica importante della Lega è la "completezza"; gli esperti lavorano su tutte le possibili combinazioni delle singole tecniche.
Quindi selezioniamo i giocatori più promettenti non "scegliendoli dai quartieri poveri", ma "scegliendoli da tutte le scuole del paese". E qualcosa mi dice che è così che sono stati trovati molti atleti famosi.
L'analogia è sbagliata. Sottolineo sempre deliberatamente che una caratteristica importante della Lega è la "completezza", esperti che lavorano su tutte le possibili combinazioni di tecniche individuali.
Quindi selezioniamo i giocatori più promettenti non "scegliendoli dai quartieri poveri", ma "scegliendoli da tutte le scuole del paese". E qualcosa mi dice che è così che sono stati trovati molti atleti famosi.
Va bene, che siano raccolti nelle scuole di tutto il paese. Ma l'esperimento è incompleto. Non c'è l'osservazione e la pre-valutazione dei giocatori, la raccolta delle loro caratteristiche, l'apprendimento (in questo contesto, la sovra-ottimizzazione), il miglioramento della loro strategia di gioco. La sovraottimizzazione, l'unico metodo usato per migliorare le prestazioni, funziona solo retrospettivamente. Nei tratti passati della dinamica, si ottengono risultati migliori cambiando i valori dei parametri, ma non con nuovi parametri e algoritmi. In altre parole, i difetti inerenti alle strategie non vengono corretti. Si vuole cambiare con successo le strategie difettose senza investirci nulla. Sfruttate tempestivamente solo i loro punti di forza. In sostanza, state testando l'AT nel suo complesso. Lo scomponi nei suoi singoli componenti e "plasmi" deliberatamente dei piccoli "giocatori" da essi. Ogni strategia non ha alcun valore a priori, perché questa è la vostra convinzione, e non avete bisogno di una strategia, ma di un algoritmo per cambiare le strategie. Anche questa è una strategia.
Stai solo cercando la tua strategia nello spazio infinito dell'AT. Strategia dorata di provare qualcosa, che fondamentalmente non si vuole capire, portando una crescita costante. Un'altra versione originale del Graal)). Ma, buona fortuna!
SZY. A volte il mercato ci convince dell'impotenza della nostra mente. Ma è un'illusione. Capiamo il mercato, anche se non è sempre prevedibile. Prevedere il mercato e capirlo sono cose diverse. Se capisci il mercato, puoi prevederlo in pochi istanti, ma se non lo capisci, puoi sempre prevederlo. Per prevedere momenti è sufficiente avere un robot e una strategia, mentre per prevedere sempre è necessario un numero infinito di robot e strategie. Sei andato su quella strada.
Bene, che siano implementati nelle scuole del paese. Ma l'esperimento è incompleto. Non c'è l'osservazione e la pre-valutazione dei giocatori, la raccolta delle loro caratteristiche, l'apprendimento (in questo contesto, la ri-ottimizzazione), il miglioramento della loro strategia di gioco. La sovraottimizzazione, l'unico metodo utilizzato per migliorare le prestazioni, funziona solo retrospettivamente. Nei tratti passati della dinamica, si ottengono risultati migliori cambiando i valori dei parametri, ma non con nuovi parametri e algoritmi. In altre parole, i difetti intrinseci delle strategie non vengono corretti.
Prima di tutto, non abbiamo altro che la storia.
In secondo luogo, non abbiamo bisogno di "fissare strategie difettose". Dobbiamo selezionare tra le strategie disponibili quelle che continueranno a mostrare buoni risultati per qualche tempo.
Di nuovo - state cercando di "migliorare i sistemi individuali".
Suggerisco un cambiamento di approccio. I sistemi esistono già. Fisso. Semplice. Conosciuto da tempo. La domanda è "quali funzioneranno nel prossimo futuro"?
Non avrebbe senso migliorare qualcosa se non avessimo scelta. Ma abbiamo la possibilità di scegliere, e molto. Quindi il mio approccio non è "cercare modi per migliorare il commercio in un sistema individuale", ma "cercare sistemi che funzionino per qualche tempo a venire". Lei ha ragione a sottolineare che non si tratta di una questione meno difficile. Ma è significativamente diverso.
1. Uno scalper è un sistema la cui presa media è inferiore all'1% dell'ATR giornaliero. Cioè, per la volatilità attuale, diciamo, sull'Eurodollaro non è più di cinque pips ( cinque cifre)
2. L'incasso medio su qualsiasi TS è ben al di sopra dell'1%, di conseguenza non ci sono bagarini nella Lega.
3. "E il tuono colpì", R. Bradbury.
1. Probabilmente ti sbagli - lo spread è più grande... controlla - sono quattro cifre ...
George, come fai a scegliere i giocatori più promettenti senza sapere come giocano e scegliendoli nei quartieri poveri? Solo in base a quanti gol segnano in una stagione? A volte, anche le stelle mondiali non segnano per molto tempo. Dovremmo prendere chiunque e metterlo dove possiamo, per "selezione naturale", cercare di assemblare i campionati più alti? O si devono prendere giocatori senza talento e fare sostituzioni veloci per ottenere risultati senza alcuna strategia, senza conoscere il campo o l'avversario? Mi sembra impossibile. Ma la tua esperienza non è inutile. Puoi raccogliere e ricercare le statistiche dei tuoi robot e capire come le strategie di maggior successo differiscono da quelle di minor successo .
Opinione dall'esterno. Come fai a non capire - qui non ci sono queste cose. Tutti qui hanno successo con i valori dei parametri appropriati per un particolare mercato.