Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 175

 
Eduard_D:

Roman, cerca i magiks per ogni ordine.

OK. Li posterò stasera.
 
Georgiy Merts:

Beh, non so cosa sia. A giudicare da qualche differenza di prezzo - sono, dopo tutto, magagne diverse. E il fatto che abbiano aperto nello stesso momento non è sorprendente, potrebbe esserci stato un grande spostamento.

George, come tu stesso hai ripetutamente sottolineato, la Lega è un indicatore o uno strumento.

E uno strumento deve essere calibrato prima dell'uso.

Cosa che sto cercando di fare, ma non vedo alcun supporto da parte vostra :((((

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Hannochiuso allo stesso tempo, non c'è stato un grande movimento. Ecco il grafico:


 

Per renderlo più convincente, un grafico minuto per minuto:


 
Eduard_D:

Per renderlo più convincente, un grafico minuto per minuto:


Cosa c'è di convincente - ci sono segnali per l'attivazione degli ordini - vengono eseguiti e questo è tutto. Guarderò le magie stasera - le posterò...
 
Eduard_D:

George, come tu stesso hai ripetutamente sottolineato, la Lega è un indicatore o uno strumento.

E uno strumento deve essere calibrato prima dell'uso.

Cosa che sto cercando di fare, ma non vedo alcun supporto da parte vostra :((((

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Hanno chiuso allo stesso tempo , non c'è stato un grande movimento. Ecco il grafico:


Come faccio a sapere cosa c'è di sbagliato lì?

Ci saranno magiks - sarò in grado di dirvi su quale principio ci entrate e uscite. Vedremo allora.

Non vedo il senso di "catturare" ogni differenza nel funzionamento dei sistemi. Se si trovano errori, li correggerò.

 
Eduard_D:

Ripeto la domanda.

Il mag superiore è 442420, il secondo e il terzo sono 642422, il fondo è impostato manualmente (ho fatto la media del prezzo di entrata).


con quello inferiore non ho chiuso.

Forse qualche robot copre tutto senza tracciare il magik, cioè non filtra...

 
Georgiy Merts:

Come faccio a sapere cosa c'è che non va?

Se trovo dei maghi, posso dirvi su quale principio si basano le entrate e le uscite. Poi vedremo.

Non vedo il punto di "catturare" ogni differenza nei sistemi. Se si presentano dei bug, li correggerò.

Non sto "catturando" nulla. Sono in grado di capire la differenza tra un bug nelle prestazioni di un EA e una differenza nei trade causata da uno slippage diverso.

Ho già segnalato l'errore dei "doppi" scambi nel #1671 p168.

E considero la situazione più probabile che voi (nei codici sorgente della Lega) non avete questi bug. Appaiono solo quando si crea EALeague_Free.

 
Roman Shiredchenko:

Il mag superiore è 442420, il secondo e il terzo sono 642422, l'inferiore è impostato manualmente (stavo facendo la media del prezzo di entrata).

Cioè, avendo già un volume totale aperto di 0,87 lotti, hai fatto la media con un volume di 0,1 lotti ? Ho capito bene?

 

Per quanto riguarda la vostra decisione comune di passare a 24 dietro + 3 in avanti.

IMHO, prima di fare un cambiamento così importante, è una buona idea fare un po' di modellazione preliminare. Per esempio, così:

1. Seleziona i magiks per 4 TS (meglio, ovviamente, provare più TS per l'affidabilità del risultato). Criterio di selezione: i TC devono essere stati ottimizzati circa 3 mesi fa e sono ancora in funzione. La divisione non ha importanza, è ancora meglio prendere da diverse divisioni. Ma dato che vedo solo i rapporti di lega, dai rapporti suggerirei 143750, 643650, 643952, 640450

2. I risultati del trading di questi TS su demo dalla data di ottimizzazione ad oggi li prendiamo come valori di controllo.

3. Ora iniziate la loro ottimizzazione con il metodo suggerito (24 + 3) a partire dalla data della loro ottimizzazione effettiva. Lo spiego con l'esempio di 143750:

Deve essere ottimizzato nelle seguenti date: retro-ottimizzazione dal 13.01.2017 al 13.01.2019; avanti-ottimizzazione dal 14.01.2019 al 13.04.2019

4. Dopo che l'intera procedura di ottimizzazione è stata completata (compresi il pareggio e il benchmark SL), fai una singola esecuzione dei valori dei parametri di input selezionati sul periodo dal momento dell'ottimizzazione a oggi (per l'esempio 143750, queste sarebbero le date dal 13.04.2019 a oggi) e confronta il risultato con il valore del benchmark.

Sarebbe interessante vedere un tale confronto.

 
Eduard_D:

Quindi, con un volume aperto totale di 0,87 lotti, avete già fatto la media con un volume di 0,1 lotti? Ho capito bene?

Sì. C'è una colonna a sinistra con l'orario di apertura... Strano, sì, che si sia chiuso tutto in una volta. È come se non ci fosse un filtro magico.

L'autore lo sa meglio di tutti, in qualsiasi modo lo si guardi...