Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 173

 
Georgiy Merts:

Cavolo, sei proprio un pignolo per l'ambiguità, Roman... "Due, preferibilmente tre"... Che frase è? Due o tre?

Tuttavia, tre non mi sembra molto più ragionevole di trenta. Che senso ha ottimizzare i sistemi per il periodo del programma di allentamento, quando l'Eur crollava ogni giorno? Ora non c'è più da tempo...

OK. Ecco i conti.

Periodo di ottimizzazione 2, poi avanti di 1 trimestre, poi trading da 1 trimestre.

di conseguenza, se 2 anni prendiamo 100% ottimizzazione, poi 1 trimestre (12,5% del tempo di ottimizzazione) in avanti, se è buono, poi trading immediatamente dopo 2 anni di ottimizzazione e un quarto di avanti - fino al colpo di controllo.

In modo che l'offerta inizi prima del 25% del tempo di ottimizzazione.

 
Georgiy Merts:
Il periodo secco è di 2 - 0,25 ?

Sì. 2 anni - 100%, poi trimestrale 12,5% in avanti, poi offerta fino al colpo di controllo.

Nota: ci dovrebbero essere almeno 100 affari per periodo di ottimizzazione.

Se meno, allora aumentate il periodo.

 
Roman Shiredchenko:

Sì. 2 anni - 100%, poi trimestrale 12,5% in avanti, poi offerta fino al colpo di controllo.

Nota: avere almeno 100 offerte per periodo di ottimizzazione.

Se meno, allora aumentate il periodo.

Ok, da domani il TS sarà sovraottimizzato in questo periodo.

 
Georgiy Merts:

OK, da domani i TC saranno sovra-ottimizzati in questo periodo.

Un ramo di profanità assolute, mi ritiro
 
Roman Shiredchenko:

Sì. 2 anni - 100%, poi trimestrale 12,5% in avanti, poi offerta fino al colpo di controllo.

Nota: almeno 100 affari per periodo di ottimizzazione.

Se meno, allora aumentate il periodo.

Compagni, vi rendete conto l'un l'altro, cos'è"allora un quarto del 12,5% in avanti"? Penso che ognuno di voi lo capisca a modo suo.

 

Ho cercato nel monitoraggio di Roman e mi sono imbattuto in questo manufatto:


Si tratta di un solo mago con un algoritmo astutamente inventato? O di diversi maghi, ma allora perché hanno chiuso tutti in sincronia?

 
Eduard_D:

Compagni, avete capito l'uno dell'altro la definizione di "prossimo trimestre 12,5% in avanti"? Mi sembra che ognuno di voi la intenda in modo diverso.

Ecco perché ho ripetutamente chiarito, Roman è davvero troppo vago. Finora la soluzione è questa:

24 mesi indietro, 3 mesi avanti, poi troviamo migliori parametri di breakeven e SL e TP protettivi (se necessario) per tutto il periodo. Scommettiamo sul demo, i rapporti sono ancora settimanali.

 
Georgiy Merts:

Ecco perché chiarisco ripetutamente, Roman è davvero troppo vago. Finora la soluzione è questa:

24 mesi indietro, 3 mesi avanti, poi per il miglior passaggio durante tutto il periodo di tempo troviamo i migliori parametri di breakeven e SL e TP protettivi (dove necessario). Scommettiamo sul demo, i rapporti sono ancora settimanali.

3 mesi di ottimizzazione in avanti in 24 mesi? O 24 mesi di ottimizzazione posteriore+ 3 mesi diottimizzazione in avanti(totale 27 mesi di ottimizzazione)?

E dopo, è una demo o la solita procedura con 10 trade?

 
Eduard_D:

3 mesi di ottimizzazione in avanti entro 24 mesi? O 24 mesi di ottimizzazione indietro+ 3 mesi di ottimizzazione in avanti?

E dopo questo, è CREATIVO fare una demo o la solita procedura con 10 trade?

Beh, per come la vedo io, 24 + 3.

E sulla demo immediatamente, come ora, solo nessun sistema può entrare nel rapporto fino a quando non fa 10 scambi.

 
Eduard_D:

3 mesi di ottimizzazione in avanti in 24 mesi? O 24 mesi di ottimizzazione posteriore+ 3 mesi di ottimizzazione in avanti(totale 27 mesi di ottimizzazione)?

E dopo su demo? O con la solita procedura con 10 trade?

Non c'è un'ottimizzazione in avanti, c'è l'ottimizzazione, poi c'è il test in avanti dopo l'ottimizzazione sui valori selezionati delle variabili di input, e poi c'è il trading su questi valori.

24 mesi - ottimizzazione con selezione dei valori ottimali delle variabili. Inoltre, il test in avanti nel Q1 è del 12,5%. Più avanti nel commercio.

Ciò che non è chiaro - tutto è disposto in un passo...