Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 173
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Cavolo, sei proprio un pignolo per l'ambiguità, Roman... "Due, preferibilmente tre"... Che frase è? Due o tre?
Tuttavia, tre non mi sembra molto più ragionevole di trenta. Che senso ha ottimizzare i sistemi per il periodo del programma di allentamento, quando l'Eur crollava ogni giorno? Ora non c'è più da tempo...
OK. Ecco i conti.
Periodo di ottimizzazione 2, poi avanti di 1 trimestre, poi trading da 1 trimestre.
di conseguenza, se 2 anni prendiamo 100% ottimizzazione, poi 1 trimestre (12,5% del tempo di ottimizzazione) in avanti, se è buono, poi trading immediatamente dopo 2 anni di ottimizzazione e un quarto di avanti - fino al colpo di controllo.
In modo che l'offerta inizi prima del 25% del tempo di ottimizzazione.
Il periodo secco è di 2 - 0,25 ?
Sì. 2 anni - 100%, poi trimestrale 12,5% in avanti, poi offerta fino al colpo di controllo.
Nota: ci dovrebbero essere almeno 100 affari per periodo di ottimizzazione.
Se meno, allora aumentate il periodo.
Sì. 2 anni - 100%, poi trimestrale 12,5% in avanti, poi offerta fino al colpo di controllo.
Nota: avere almeno 100 offerte per periodo di ottimizzazione.
Se meno, allora aumentate il periodo.
Ok, da domani il TS sarà sovraottimizzato in questo periodo.
OK, da domani i TC saranno sovra-ottimizzati in questo periodo.
Sì. 2 anni - 100%, poi trimestrale 12,5% in avanti, poi offerta fino al colpo di controllo.
Nota: almeno 100 affari per periodo di ottimizzazione.
Se meno, allora aumentate il periodo.
Compagni, vi rendete conto l'un l'altro, cos'è"allora un quarto del 12,5% in avanti"? Penso che ognuno di voi lo capisca a modo suo.
Ho cercato nel monitoraggio di Roman e mi sono imbattuto in questo manufatto:
Si tratta di un solo mago con un algoritmo astutamente inventato? O di diversi maghi, ma allora perché hanno chiuso tutti in sincronia?
Compagni, avete capito l'uno dell'altro la definizione di "prossimo trimestre 12,5% in avanti"? Mi sembra che ognuno di voi la intenda in modo diverso.
Ecco perché ho ripetutamente chiarito, Roman è davvero troppo vago. Finora la soluzione è questa:
24 mesi indietro, 3 mesi avanti, poi troviamo migliori parametri di breakeven e SL e TP protettivi (se necessario) per tutto il periodo. Scommettiamo sul demo, i rapporti sono ancora settimanali.
Ecco perché chiarisco ripetutamente, Roman è davvero troppo vago. Finora la soluzione è questa:
24 mesi indietro, 3 mesi avanti, poi per il miglior passaggio durante tutto il periodo di tempo troviamo i migliori parametri di breakeven e SL e TP protettivi (dove necessario). Scommettiamo sul demo, i rapporti sono ancora settimanali.
3 mesi di ottimizzazione in avanti in 24 mesi? O 24 mesi di ottimizzazione posteriore+ 3 mesi diottimizzazione in avanti(totale 27 mesi di ottimizzazione)?
E dopo, è una demo o la solita procedura con 10 trade?
3 mesi di ottimizzazione in avanti entro 24 mesi? O 24 mesi di ottimizzazione indietro+ 3 mesi di ottimizzazione in avanti?
E dopo questo, è CREATIVO fare una demo o la solita procedura con 10 trade?
Beh, per come la vedo io, 24 + 3.
E sulla demo immediatamente, come ora, solo nessun sistema può entrare nel rapporto fino a quando non fa 10 scambi.
3 mesi di ottimizzazione in avanti in 24 mesi? O 24 mesi di ottimizzazione posteriore+ 3 mesi di ottimizzazione in avanti(totale 27 mesi di ottimizzazione)?
E dopo su demo? O con la solita procedura con 10 trade?
Non c'è un'ottimizzazione in avanti, c'è l'ottimizzazione, poi c'è il test in avanti dopo l'ottimizzazione sui valori selezionati delle variabili di input, e poi c'è il trading su questi valori.
24 mesi - ottimizzazione con selezione dei valori ottimali delle variabili. Inoltre, il test in avanti nel Q1 è del 12,5%. Più avanti nel commercio.
Ciò che non è chiaro - tutto è disposto in un passo...