Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 63
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Georgiy Merts:
E il mio compito è quello di "mettere a punto la valutazione e l'ordine di selezione di un TS".
Abbiamo una comprensione diversa della costruzione della strategia...
La mia opinione è che il debugging di un TS inizia quando una strategia viene testata per un lungo periodo dopo che il corretto Teorema del profitto è stato identificato...
Il tuo approccio è diverso ... Stai cercando di determinare le opzioni redditizie su un conto demo con il metodo "prova ed errore", e se non funziona, poi cambiarlo per un altro ... Questo approccio è possibile, ma più tempo e imprevedibile, perché non vi è alcuna teoria della strategia "Guardo solo il risultato. Se il TS mostra un comportamento inaccettabile - viene immediatamente rimosso dal commercio..."
Metodologicamente, il tuo approccio non è giusto ... ma è il tuo modo! Buona fortuna e prosperità nel nuovo anno!
Così ora ho quasi tutto in automatico, tranne questo compito: selezionare i migliori!
Senza selezione - tutto è automatizzato, mi limito a osservare il processo di sovraottimizzazione dei sistemi, e a pubblicare rapporti sui migliori.
Se impostiamo un forte sistema di tendenza e un forte sistema piatto su uno stesso simbolo - allora solo a causa dell'esistenza dello spread insieme non possono essere redditizi. E che dire del "né una cosa né l'altra" quando è chiaro che entrambi i sistemi saranno in grave deficit!
Dov'è la "mancanza di volontà di affrontare la verità" ... Di quale "verità" stiamo parlando? Che tutti insieme i sistemi non possono fare un profitto? Lo sapevo in anticipo, e non è questo lo scopo della Lega TC. Lo scopo era quello di passare dalla domanda "cosa rendere il sistema redditizio" alla domanda "come scegliere il più stabile tra quelli già redditizi". Penso che questo sia abbastanza risolto. La prossima è la domanda più importante e finale.
Non è necessario che siano insieme.
Ma è la scelta il problema.
Lo renderò ancora più semplice: ci sono due sistemi semplici - uno si apre lungo ogni giorno e l'altro si apre corto. Ognuno di loro guadagna in alcuni periodi. Devi imparare a scegliere i periodi per iniziare uno e fermare l'altro.
Capite ora l'idea? )
E la mia perplessità a causa del fatto che una persona ragionevole con le mani dal posto giusto per mesi per osservare i risultati di trading invece di eseguire un singolo test.
Buon anno!
Insieme non è necessario.
Ma è la scelta il problema.
Lasciatemi semplificare ulteriormente le cose: ci sono 2 sistemi semplici - uno si apre lungo ogni giorno, l'altro si apre corto. Ognuno di loro guadagna in alcuni periodi. Dovremmo imparare a scegliere i periodi per abilitare l'uno e fermare l'altro.
Capite ora l'idea? )
E il mio sconcerto è che una persona ragionevole con le mani nel posto giusto guarda i risultati di uno scambio per mesi invece di eseguire un solo test.
Buon anno!
Io sostengo George! Penso che la sua Lega decollerà alla fine!
Grazie.
"Colpi" è il termine sbagliato. L'essenza stessa della Lega non riguarda i "colpi" - spero in una "ascesa morbida" una volta che l'ultimo problema di selezione sarà risolto.
Di solito cito la squadra di calcio come analogia. Ma c'è un'altra analogia impressionante - il sito di incontri (ciao, Volchansky).
Coloro che hanno cercato di fare conoscenza su Mamba, sapere che ci - un sacco di membri poco attraente, e quelli che almeno rappresentano qualcosa di se stessi - quasi sempre non può fare i propri prezzi, e si aspettano dai candidati dello sconosciuto. Inoltre, anche se sei abbastanza fortunato da attirare l'attenzione - non il fatto che all'interlocutore della conversazione potrebbe non piacere qualcosa, e ti ha immediatamente messo in ignore. E anche se riesci a convincerla a incontrarti - di nuovo, non c'è garanzia che si arrivi alla fase intima. Un sacco di sforzi in una direzione, e tutto ciò che si ottiene sono le spese.
Quindi, è quasi la stessa cosa che con la ricerca di TS redditizi - ci sono un sacco di merdosi, quelli decenti sono rari, non sono facili da impostare, e anche con questo in mente non c'è alcuna garanzia che sarete in grado di fare profitto da loro, e in qualsiasi momento il sistema può smettere di funzionare.
Quindi, l'approccio abituale su Mamba per le ragazze è simile all'approccio abituale per trovare un sistema. Con risultati vicini. Molto raramente alcune persone sono fortunate. Ma, la maggior parte della gente è convinta che "non c'è niente da prendere con Mamba". Tuttavia, ci sono membri che, usando Mamba - abbastanza in se stessi hanno sesso regolare. Come fanno? Usando il "metodo Lega". Mettono una richiesta, e non guardano nemmeno i partecipanti - tutti mandano lo stesso messaggio standard, e anche quelli che rispondono a qualcosa - rispondono in modo standard, senza guardare. Il risultato è che non ottengono le femmine più attraenti, ma possono regolarmente scopare quelle brutte, e la parola chiave è "regolarmente".
Qui, è lo stesso con la Lega TC. Aspettarsi che i TC più semplici mostrino un qualche tipo di record è stupido. Accidentalmente, naturalmente, può essere, ma questi record saranno, penso, esattamente come molti come drammatici fallimenti (come ho detto più volte, non un singolo TS della Lega non può drenare il deposito, ma andare in drawdown invece di fare soldi - facilmente). E il profitto principale sarà nel lavoro di TS poco appariscente e grigiastro, che porterà gradualmente dei risultati.
Dio, che sciocchezza e disgustoso è il vostro pesce in un barattolo.
La quantità non si trasforma mai in qualità se non si somma.
Dio, che sciocchezza e disgustoso è il vostro pesce in un barattolo.
La quantità non va mai alla qualità, a meno che non si sommi.
Le statistiche non sono d'accordo con lei.
L'aspettativa della somma è uguale all'aspettativa della somma delle quantità individuali, e la varianza della somma è uguale alla somma delle varianze. Cioè, la deviazione standard della somma è uguale alla radice del quadrato della somma dei quadrati, e questo è inferiore alla somma usuale. Così la quantità si trasforma abbastanza agevolmente in qualità.
Ma è la scelta il problema.
Lasciatemi semplificare: ci sono 2 sistemi semplici - uno si apre lungo ogni giorno, l'altro si apre corto. Ognuno di loro guadagna in alcuni periodi. Devo imparare a scegliere i periodi per attivare uno e fermare l'altro.
Capite ora l'idea? )
E il mio sconcerto è che una persona ragionevole con le mani nel posto giusto guarda i risultati di uno scambio per mesi invece di eseguire un solo test.
Buon anno!
Quindi non nascondo che il problema principale è la scelta, ed è per questo che ho creato la Lega!
Prima, non riuscivo a capire cosa inventare per far funzionare il sistema. Lo prendo, lo codifico, ma anche nel tester non mostra profitto! Anche nel tester! Cosa dire della realtà ... E solo uno su cinque tentativi - mi ha dato un risultato da tester. Ma quando ho provato a mettere questi sistemi in commercio - hanno invariabilmente iniziato a fallire. E tutto è ricominciato da capo. Non ho capito cosa dovevo fare per far funzionare il sistema. Non ho mai potuto nemmeno chiedere se dovrei usarlo per il trading reale!
L'idea della Lega mi ha permesso di allontanarmi da questo problema. Ora ho SEMPRE una serie di sistemi che hanno funzionato bene e che funzionano su Demo da un po' di tempo. Ed è sulla questione della scelta che sto lavorando ora. Questa domanda sarà l'una o l'altra, ma se cerco di costruire un sistema complesso - non il fatto che ci arriverò. Con la Lega, ne ho ancora uno. E questo mi sta bene.
Abbiamo una comprensione diversa della costruzione della strategia...
La mia opinione è che il debugging di un TS inizia quando una strategia viene testata per un lungo periodo dopo che è stato identificato il corretto teorema di profitto...
Il tuo approccio è diverso ... Stai cercando di determinare le opzioni redditizie su un conto demo con il metodo "prova ed errore", e se non funziona, poi cambiarlo per un altro ... Questo approccio è possibile, ma più tempo e imprevedibile, perché non vi è alcuna teoria della strategia "Guardo solo il risultato. Se il TS mostra un comportamento inaccettabile - viene immediatamente rimosso dal commercio..."
Metodologicamente, il tuo approccio non è giusto ... ma è il tuo modo! Buona fortuna e prosperità nel nuovo anno!
NO.
Quale "metodo poke"? È solo tu (quante volte posso chiederti di non "punzecchiarmi") "metodo di prova" - fai proprio questa "teoria del guadagno" e il TS stesso dove lo prendi? Solo a caso, ti piace - quindi lo sviluppi - cosa non è la "regola di base"? Dov'è la garanzia che ci sarà un profitto in questo campo?
La lega TC è un "ampio metodo gibboso". Utilizza una gamma completa di varianti di TC. Ed è questo che garantisce che la Lega TC "coprirà" definitivamente l'area di profitto.
Nel vostro metodo la difficoltà è che è possibile che nessun miglioramento di TC - non porti alla redditività. E l'esperienza della Lega mi mostra che ci sono simboli e sistemi assolutamente incompatibili - anche nello Strategy Tester mostrano una qualità di trading estremamente bassa, e quando sono installati su Demo - mostrano rapidamente un comportamento inaccettabile, e richiedono costantemente una sovra-ottimizzazione. Cioè, se provo a usare questo sistema, non importa quanto lo migliori, sarà sempre in perdita. Ma, se "entri nel flusso", il tuo sistema farà un sacco di soldi.
Nel mio metodo, la difficoltà sta proprio nella selezione: tutti i sistemi, sia quelli redditizi che quelli non redditizi, "entrano in rete" subito. Cioè, i profitti sono garantiti, ma il problema è che devono essere "ripuliti dalle perdite". Tuttavia, dato che i sistemi sono semplici, è improbabile che la Lega faccia molti profitti, ma sarà più stabile.
Quindi, come promesso, descriverò il processo di riottimizzazione usando un sistema come esempio. In realtà, 3-5 di queste riottimizzazioni hanno luogo ogni giorno, a volte fino a due dozzine. Tuttavia, tutto è automatizzato, io controllo solo il processo in modo che non ci siano errori imprevisti, e carico le nuove versioni ricompilate della Lega all'UPU.
Eseguite lo script, esso produce una lista di sistemi che hanno mostrato un comportamento inaccettabile.
Diciamo che il primo è NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, molti SL (2).
Questo è il TS dell'entrata su impulso contro la tendenza, che è indicato dall'incrocio del prezzo e dallo scorrimento con TP-SL fisso. Il TS ha mostrato un numero inaccettabile di SL in fila (2 pezzi, cosa che non è mai successa nella storia).
È stato inviato per una sovra-ottimizzazione, che ha portato alla scrittura di una nuova funzione di inizializzazione nel file. Il suo "nucleo attivo" si presenta così:
Inoltre, è stata generata una funzione di parametro di controllo, il suo "nucleo attivo" è il seguente:
Puoi vedere che TC arriva alla divisione "media" (LC_MEDIUM) della Lega con una qualità bassa (Grail Ratio) del 64% (confronta la qualità degli scambi dei favoriti, con qualità inferiore al 50% TC arriverebbe alla divisione "inferiore").
Nei due anni di storia, la massima discesa dei prezzi è stata di 5,18 mila punti a tre cifre, il numero massimo di SL successivi è stato di 6. Il ricavo medio annuo del prezzo è solo 3,689 (è la ragione principale del basso punteggio di qualità degli scambi), il fattore di profitto è 1,37. Lascio dei commenti alla fine della caratteristica, che rivelano leggermente l'essenza del punteggio di qualità - cioè, i componenti che vanno in quel punteggio. Per esempio, lo stesso basso rimbalzo è stimato solo al 15% - un livello estremamente basso. Inoltre, i tassi approssimativi della dinamica degli scambi sono specificati lì - in media 2,13 scambi si verificano settimanalmente, l'aggiornamento del prezzo massimo ha dovuto attendere non più di 116 giorni, il regolamento di uno scambio ha dovuto attendere al massimo 311 ore.
A proposito, va notato che l'ultima volta questo TS ha permesso solo 1 SL di fila. Ora ne ha addirittura 6. Dimostra che il mercato è davvero cambiato considerevolmente in questo simbolo, il che dimostra la necessità di una riottimizzazione del sistema.
Il TS con le funzioni aggiornate ritorna alla Lega, l'eseguibile viene ricompilato e torna al trading demo. Vediamo come si comporta.
Allego il rapporto del tester di questo sistema.Quindi, come promesso, descriverò il processo di riottimizzazione usando un sistema come esempio. In realtà, 3-5 di queste riottimizzazioni hanno luogo ogni giorno, a volte fino a due dozzine. Tuttavia, tutto è automatizzato, io controllo solo il processo in modo che non ci siano errori imprevisti, e carico le nuove versioni ricompilate della Lega all'UPU.
Eseguite lo script, esso produce una lista di sistemi che hanno mostrato un comportamento inaccettabile.
Diciamo che il primo è NZDJPY, 443740, EMAFlatSP, molti SL (2).
Questo è il TS dell'entrata su impulso contro la tendenza, che è indicato dall'incrocio del prezzo e dallo scorrimento con TP-SL fisso. Il TS ha mostrato un numero inaccettabile di SL in fila (2 pezzi, cosa che non è mai successa nella storia).
È stato inviato per una sovra-ottimizzazione, che ha comportato la scrittura di una nuova funzione di inizializzazione nel file. Il suo "nucleo attivo" si presenta così:
Inoltre, è stata generata una funzione di parametro di controllo, il suo "nucleo attivo" è il seguente:
Puoi vedere che CU cade nella divisione "media" (LC_MEDIUM) della lega con una bassa qualità (Grail Ratio) del 64% (confronta la qualità del trading dei favoriti).
Lo slittamento massimo del prezzo in due anni di storia è stato di 5,18 mila punti a tripla cifra, il numero massimo di SL consecutivi è stato di 6. Il ricalcolo del prezzo medio annuo è solo 3,689 (è la ragione principale della bassa stima della qualità del commercio), il fattore di profitto è 1,37. Lascio dei commenti alla fine della caratteristica, che rivelano leggermente l'essenza del punteggio di qualità - cioè, i componenti che vanno in quel punteggio. Per esempio, lo stesso basso rimbalzo è stimato solo al 15% - un livello estremamente basso. Inoltre, i tassi approssimativi della dinamica degli scambi sono specificati lì - in media 2,13 scambi si verificano settimanalmente, l'aggiornamento del prezzo massimo ha dovuto attendere non più di 116 giorni, il regolamento di uno scambio ha dovuto attendere al massimo 311 ore.
A proposito, va notato che l'ultima volta questo TS ha permesso solo 1 SL di fila. Ora ne ha addirittura 6. Dimostra che il mercato è davvero cambiato considerevolmente in questo simbolo, il che dimostra la necessità di una riottimizzazione del sistema.
Il TS con le funzioni aggiornate ritorna alla Lega, l'eseguibile viene ricompilato e torna al trading demo. Vediamo come si comporta.
Allego il rapporto del tester di questo sistema.