Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 40
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E sono più abituato al segnale. Chi sta discutendo?
L'ho già detto molte volte - mi trovo costantemente di fronte alla questione della selezione di un TS stabile. Quindi, prendo un sistema, sembra funzionare... Ma quando l'ho messo su un conto separato - e bam... E smette di funzionare, inizia a mostrare perdite (su un conto separato e su un conto demo), esce dal rating...
Come suggerisce di selezionare i sistemi? Beh, diciamo che molti dei migliori TS sono sistemi "reverse trailing", quando lo SL non è impostato e il TP è trailing. Il comportamento di questi sistemi è molto simile a quello di Martin. Ho provato a metterli su un account separato già diverse volte, il risultato è sempre lo stesso. Ho avuto alcuni buoni scambi, poi una tendenza indovinata e una perdita enorme.
La questione della selezione è la mia più difficile e irrisolta in questo momento.
Suggerisci come pensi che i sistemi dovrebbero essere selezionati per il segnale? E aprire il segnale.
Io aprirei un centesimo fianco a fianco con la demo, per cominciare. Se ti piace la demo. In una settimana mi assicurerei che la demo non sia buona, perché i risultati sono spesso molto diversi (più sulla demo, meno sul centesimo come regola). E per un trimestre o due userei il TS di maggior successo che ho selezionato sulla base di test a lungo termine. Poi confrontavo i risultati sui centesimi con quelli ottenuti nel tester. Per capire quanto il tester mente su ogni TS e se vale la pena di proseguire. Se le differenze sono serie e naturalmente nel tester più, i centesimi meno, allora la ST sarebbe respinta. Se i risultati nel tester sono simili a quelli reali, anche negativi, allora questa strategia può essere lasciata per un ulteriore lavoro - significa un periodo di stagnazione. E i test mi mostreranno la loro frequenza. Se sono soddisfatto di quello che vedo nel tester, scommetto sul reale.
In qualche modo.
Beh, per cominciare aprirei un demo in parallelo con il demo. Se ti piace la demo. Dopo una settimana mi assicurerei che la demo sia malvagia, perché i risultati sono spesso molto diversi (sulla demo più, sul centesimo meno di regola). E per un trimestre o due userei il TS di maggior successo che ho selezionato sulla base di test a lungo termine. Poi confrontavo i risultati sui centesimi con quelli ottenuti nel tester. Per capire quanto il tester mente su ogni TS e se vale la pena continuare. Se le differenze sono serie e naturalmente nel tester più, i centesimi meno, allora la ST sarebbe respinta. Se i risultati nel tester sono simili a quelli reali, anche negativi, allora questa strategia può essere lasciata per un ulteriore lavoro - significa un periodo di stagnazione. E i test mi mostreranno la loro frequenza. Se sono soddisfatto di quello che vedo nel tester, scommetto sul vero.
Le cose stanno così.
Lei non capisce la domanda.
Non ho bagarini. Quindi i miei risultati sono gli stessi sia su demo che su centesimi o su reale.
La domanda è: quale TS mettere su questo pezzo da cento? Come selezionare tra un centinaio di TC che sono nella "top division"?
Lei non capisce la domanda.
Non ho bagarini. Quindi, che sia su demo, cent o reale, i risultati sono più o meno gli stessi.
La domanda è quale TS mettere su questo pezzo da cento? Come scegliere tra centinaia di TS appartenenti alla "top division"?
Il modo in cui lo fanno tutti. I risultati sono gli stessi. Fattore di profitto elevato (più di 1,60 a condizione di test adeguati), drawdown non critico per voi su un lungo periodo di tempo (per me ho definito 5 anni) e l'aspettativa matematica più alta possibile, naturalmente.
Non credo che ci sia molto di più di questo.
Georgiy Merts, salve.
A giudicare dall'argomento, sei un maestro dell'ottimizzazione. C'è qualche utilità nell'ottimizzazione? Voglio dire, non solo pensare, probabilmente, ma hai fatto qualche ricerca su questo argomento?
Questo è più o meno come lo vedo io: ottimizziamo su X giorni fino ad oggi, facciamo trading su Y giorni da oggi; guardiamo il saldo; tracciamo il saldo medio (per esempio, dopo 500 cicli di trading-ottimizzazione il risultato medio è +100% per un ciclo. Il che, ovviamente, indicherà chiaramente la natura non accidentale del processo).
ZS: L'ottimizzazione non è affatto il mio argomento, forse non ho scavato lì...
Come lo fanno tutti. Fattore di profitto elevato (più di 1,60 se testato correttamente), drawdown non critico per voi su un lungo periodo di tempo (per me stesso ho definito 5 anni) e l'aspettativa matematica più alta possibile, naturalmente.
Non credo che ci sia molto di più di questo.
Esattamente. Tutti i primi cinque TS hanno prestazioni ancora migliori. Ma se guardate - cambiano abbastanza spesso. Cioè, la questione non riguarda il fattore di profitto, ma la stabilità delle letture.
Ogni TS è stato testato su due anni di area (un anno - indietro, un anno - avanti), inoltre mostra buoni risultati su demo (almeno 10 affari). E poi mostra un comportamento inaccettabile.
Il compito è quello di selezionare tali TS, in cui la probabilità di un tale risultato è minima. Per ora lo sto risolvendo quasi intuitivamente (ho certi criteri e indicatori, ma non riesco a formularli con fermezza). E il mio intuito, come potete vedere, mi delude regolarmente.
Guardate voi stessi, diciamo, un mese fa - il simbolo principale era 542521 - un sistema di inversione del rifiuto del canale dei prezzi su CADJPY. Immaginate, l'abbiamo messo dentro allora. Ed esso, nonostante sia stato testato in precedenza, nonostante abbia avuto un successo di 14 trade sulla demo, con una coda di perdita massima di 1, e un drawdown massimo di 120 punti a tre cifre - due settimane dopo è andato in drawdown, e ha mostrato un comportamento inaccettabile ed è uscito dal rating.
Come minimizzare la probabilità che questo accada?
A giudicare dall'argomento - lei è un maestro dell'ottimizzazione, vorrei farle una domanda. L'ottimizzazione serve a qualcosa? Voglio dire, non solo pensare, credo, ma hai fatto qualche ricerca su questo argomento?
Questo è più o meno come lo vedo io: ottimizziamo su X giorni fino ad oggi, facciamo trading su Y giorni a partire da oggi; guardiamo il saldo; disegniamo un grafico del saldo medio (per esempio, dopo 500 cicli di trade-ottimizzazioni il risultato medio è +100% per un ciclo. Il che, ovviamente, indicherà chiaramente la natura non accidentale del processo).
ZS: L'ottimizzazione non è affatto il mio argomento, forse non ho scavato lì...
Il vantaggio dell'ottimizzazione è quello di portare l'Expert Advisor in uno stato che corrisponde al mercato nell'intervallo storico. (Il futuro sarebbe anche buono, ma non conosciamo il futuro, la storia è tutto ciò che abbiamo).
A questo scopo, mi prendo un intervallo di due anni. Nel primo anno, viene effettuata la solita ottimizzazione genetica dei parametri. Nel secondo anno, eseguiamo il migliore dei set di parametri ottenuti nel primo anno. E poi selezioniamo le combinazioni che hanno ottenuto buoni risultati in entrambi gli anni. Molte combinazioni vengono eliminate in questa fase. Perché era una grande combinazione nel primo anno, e nel secondo anno la stessa combinazione avrebbe mostrato un commercio molto povero.
Quindi scegliamo la combinazione che può non mostrare i migliori risultati, ma che sono buoni in entrambi gli anni.
Inoltre - stimo la stabilità del sistema in base al numero di fallimenti commerciali. Se si verificano molti fallimenti commerciali dopo il primo anno del periodo di previsione, il sistema è molto instabile e c'è un'alta probabilità che fallisca anche negli anni successivi. Ma se dopo il primo anno relativamente poche combinazioni vengono rifiutate nel test in avanti, questo significa che il sistema è più stabile e quindi ha meno probabilità di mostrare un comportamento inaccettabile in futuro.
Ahimè, questa stessa "selezione di robustezza" è ancora più intuitiva. Sì, posso oggettivamente dire che, diciamo, questo sistema ha un sacco di eliminazioni e questo - non molte. Ma gli esempi chiari di abbandono non sono così comuni. Più spesso che no, da qualche parte tra il 60-70% dei passaggi del primo anno abbandonano, e la scelta di quale dei rimanenti sia più sostenibile e quale meno sostenibile è quasi del tutto intuitiva. Non posso sviluppare nessun tipo di criterio rigoroso. E questo mi rende molto infelice.
Parlavo un po' d'altro, cioè di dimostrare che, per esempio, l'Expert Advisor con due onde ottimizzate ha più successo di quello senza su un numero maggiore di cicli di ottimizzazione-trade-sovraottimizzazione. Vedo che il tuo approccio è diverso. Grazie per la vostra risposta.
Ha-ha-ha... (Siamo "tu").
NO.
Non può avere "più successo": un esperto con o senza ottimizzazione ha successo esattamente nella stessa misura. L'ottimizzazione è solo per aumentare la probabilità di un suo ulteriore successo. Indubbiamente, c'è più probabilità di profitto dove i parametri sono stati abbinati sulla storia tra un Expert Advisor con parametri di input scelti a caso e uno dove i parametri di input sono stati abbinati sulla storia. La probabilità di profitto è ancora più alta quando i parametri sono abbinati allo storico e l'Expert Advisor ha anche dimostrato un trading demo di successo. Ma aumenta solo la probabilità, ma non garantisce un ulteriore profitto.
Un gran numero di cicli "ottimizza-trada-sovraottimizza" non ha senso, secondo me. Poiché la probabilità di successo sarà la stessa in ogni caso. Non importa quanti ne ottimizziamo. L'ottimizzazione "taglia fuori" quelle varianti di parametri che sicuramente non funzioneranno. Ma non garantisce che le opzioni selezionate funzionino. Possiamo solo aumentare le possibilità di guadagno. È a questo che serve l'ottimizzazione.
Ogni TS è stato testato per due anni (un anno - indietro, un anno - avanti), inoltre mostra buoni risultati su demo (almeno 10 trade). E poi, bang, mostra un comportamento inaccettabile.
Quindi non è sufficiente. Non è affatto sufficiente.
Ottimizzazione nell'ultimo anno.
Scelgo cinque anni di storia. Poi seleziono l'intervallo in cui la strategia mostra i risultati peggiori. E poi seleziono la combinazione ottimale per l'ultimo anno e per quel periodo.
Poi lo gestisco di nuovo per cinque anni. E nel complesso ottengo risultati molto migliori. Ma così com'è, se c'è solo una strategia, allora due o tre set al massimo. Di solito se ne ottiene uno.
Ma, se ho capito bene, per ogni TS ricevo dieci o anche qualche decina di set.