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Scendi sulla terra). Andate a prenderlo, quando lo avrete, ditemi a che punto siete con il vostro profitto del 100% al mese :). Gli abbonati ingannano se stessi inseguendo le percentuali, giusto? Può darsi che non si preoccupino dei rischi che prendete, o che non gliene importi nulla. Dimmi di più sui rischi di entrare esattamente 500 volte e quindi far salire il tuo rating :)
Perché ho bisogno di fare trading alle tue condizioni di 10 pips e uno stop di 200 - perché mi stai portando fuori strada, perché è una strategia perdente. Non credo di capire cosa sia una strategia, ma non un gioco di indovinelli.
Ho un suggerimento concreto:
nei segnali accanto ad ogni mese in cui è specificato il profitto per il mese, specificare il drawdown massimo per lo stesso mese tra parentesi rosse.
Una cosa è quando un segnale ha un drawdown una volta ogni tre anni (per esempio il 50%), un'altra cosa è quando questo drawdown avviene ogni mese.
e i loro tassi di prelievo sono gli stessi
Un buon suggerimento. Ce n'è uno ancora più lungimirante.
Prima di calcolare il Guadagno, il profitto di ogni posizione chiusa (sia negativo che positivo) viene ridotto di K^(TimeCurrent-CloseTime), dove K è il coefficiente di attenuazione: poco più di uno.
Poi, quando si calcola il Guadagno, si scoprirà che i risultati lontani hanno molta meno influenza di quelli vicini. Il Guadagno è ora calcolato con un fattore di esattamente uno.
Sembra che abbiamo bisogno di una libreria che sia in grado di mostrare il Gain risultante di qualsiasi statistica, incluso OnTester, durante l'ottimizzazione. L'ottimizzatore non dovrebbe creare situazioni in cui all'inizio della storia c'è un profitto, e poi la situazione cambia vicino allo zero. Aggiungerò anche questo.
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fxsaber, 2017.01.17 11:56
Ha senso mostrare il valore di soglia in punti di slippage alla copia, quando un abbonato rischia una perdita?Qualcuno trova questa roba utile? Anche se non è realistico diventare costruttivi in questo mare di flub...
Sono fuori, ho del lavoro da fare.
È come se venisse da un altro mondo statico. Agli atleti non viene chiesto perché non fanno la boxe in età avanzata, ma sono ammirati. La situazione è completamente diversa nei segnali: c'è una resa statica e una storia statica.
Che confronto :) La cosa più importante è che la gente abbia il rendimento, staticamente non statisticamente. Di tutti gli abbonati, forse il dieci per cento guarda tutta la serie di indicatori che Metakvot gentilmente fornisce, che sono stati sviluppati scrupolosamente (non tutti ovviamente in collaborazione con gli abitanti del forum), molte persone sono morte per il bene del servizio - e qui di nuovo, per ciascuno individualmente)
I rischi sono stati menzionati sopra, semmai .....
Lascio a te e ad altri come te il mio piccolo segreto.
Sono attratto dagli intrighi e dalle lotte. Sono interessato al precedente stesso e alle reazioni delle varie parti ad esso. Cioè, mi interessano le persone in quanto tali.
In questo caso - il segnale in questione è un precedente e l'attenzione ad esso crea il tipo di intrigo e di rissa che mi interessa.
Dato che non trasmetto il mio commercio, questo segnale non è un concorrente per me e non influisce in alcun modo sui miei affari.
Ma le mie dichiarazioni, d'altra parte, vengono lette. E questo è esattamente ciò che è importante per me. Alcuni sono d'accordo, altri no. Alcuni li trovano sensati, altri li trovano assurdi. Rispetto ogni opinione.
Qualcuno trova queste cose utili? Anche se non è realistico diventare costruttivi in questo mare di flub...
Prima di calcolare il Guadagno, il profitto di ogni posizione chiusa (sia negativo che positivo) è ridotto di K^(TimeCurrent-CloseTime), dove K è il coefficiente di attenuazione: poco più di uno.
Poi, quando si calcola il Guadagno, si scoprirà che i risultati lontani hanno molta meno influenza di quelli vicini. Il Guadagno è ora calcolato con un fattore di esattamente uno.
Sembra che abbiamo bisogno di una libreria che sia in grado di mostrare il Gain risultante di qualsiasi statistica, incluso OnTester, durante l'ottimizzazione. L'ottimizzatore non mostrerà una situazione in cui è redditizio all'inizio della storia, e poi la situazione in cui oscilla intorno allo zero.
Ho capito bene che durante l'ottimizzazione del mio TS, è logico moltiplicare i lotti in OrderSend perK^(TimeCurrent-CloseTime) per ottenere un tale effetto di decadimento?
In realtà, sarebbe bello se il tester stesso avesse una tale funzione, dove si potrebbe impostare questo coefficiente di attenuazione tramite GUI. Questo permetterebbe di testare gli Expert Advisors di mercato utilizzando questo metodo nel tester e fornire un certo fascino ragionevole di un tester MT5 in confronto ai concorrenti. Soprattutto perché è molto semplice da implementare.
Mancano i mezzi interni per ottenere le statistiche del segnale. Se lo fossero, ci sarebbero molti prodotti di mercato che potrebbero trovare i segnali desiderati nel servizio in modo molto personalizzato. Attraverso CGraphics sarebbe possibile visualizzare varie informazioni in modo semplice.
C'è una sezione per la gestione dei segnali di trading da MQL5. Solo che non visualizza la cronologia dei segnali.
Un gruppo di funzioni progettate per gestire i segnali di trading. Queste funzioni permettono:
Funzione
Azione
SignalBaseGetDouble
Restituisce il valore di una proprietà di tipo doppio per il segnale selezionato
SignalBaseGetInteger
Restituisce il valore di una proprietà di tipo intero per il segnale selezionato
SignalBaseGetString
Restituisce il valore della proprietà di tipo stringa per un segnale selezionato
SignalBaseSelect
Seleziona un segnale per lavorare dalla base di segnali di trading disponibili nel terminale
SignalBaseTotal
Restituisce la quantità totale di segnali disponibili nel terminale
SignalInfoGetDouble
Restituisce il valore della proprietà double-type dalle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalInfoGetInteger
Restituisce un valore di tipo intero dalle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalInfoGetString
Restituisce il valore di una proprietà stringa dalle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalInfoSetDouble
Imposta il valore di una proprietà doppia nelle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalInfoSetInteger
Imposta il valore di una proprietà di tipo intero nelle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalSubscribe
Imposta l'abbonamento alla copia del segnale di trading
SignalUnsubscribe
Si disiscrive alla copia del segnale di trading
Non ci sono abbastanza strumenti interni per recuperare Signal Stats. Se ci fosse, ci sarebbero molti prodotti di mercato, che potrebbero trovare i segnali necessari nel servizio in modo molto personalizzato. Attraverso CGraphics sarebbe possibile emettere diverse informazioni in modo semplice.
C'è una sezione per la gestione dei segnali di trading da MQL5. Solo che non dà la cronologia dei segnali.
Sì, l'ho usato una volta quando mi sono interessato al servizio. Ma ci sono molti altri dati (abbonati, quantità di Provider, quantità di Abbonati, ecc.
Ho analizzato MQL5.com via WebRequest e ho ottenuto tutto, ma a causa della restrizione del divieto ho dovuto farlo lentamente (10 secondi per segnale) - l'intero stato è stato raccolto durante la notte. Ma questa è ancora una soluzione di stampella. Sarebbe stato meglio usare as-is.