L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 821
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Un esempio classico di utilizzo del ML nell'algotrading è l'utilizzo di rendimenti con finestra esponenziale dal passato come fissi e rendimento(i) dal futuro come obiettivo(i). Giocare con indicatori "difficili" non ha senso, solo i ritorni di altre serie di prezzi o serie stazionarie di altri dati aggiungono qualità.
A proposito, non è necessario prendere i returnees, si può usare qualsiasi trasformazione del prezzo o dei fasci di serie temporali sincronizzati con il prezzo previsto, tuttavia dipende direttamente dalla precisione della previsione dei returnee futuri. Come dipende, provate a dedurlo voi stessi, è un compito intellettuale interessante, non è di dominio pubblico.
Ciò che è MOLTO importante - i chip e i ritorni dovrebbero essere presi da dati non intersecanti, cioè dovremmo semplicemente tagliare la finestra di riga in due righe, che saranno usate per fare i chip e quali gli obiettivi, e poi lavorare con loro separatamente come volete, In qualsiasi punto mescola il futuro e il passato in modo non lineare, e quindi predice non il futuro ma il passato mescolato nel futuro, quindi una tale alta precisione non reale, tagliata ZZ, dal passato contiene non chiaramente il futuro, questo è stato detto molte volte su questo forum e io e tossico e Andrei e Wizard e J..B, se la memoria non mi inganna, ma tutti bypassati, il che è probabilmente meglio.
L'obiettivo non dovrebbe vedere il passato, potete molto semplicemente controllare se l'obiettivo non sta guardando nel passato, eseguite i vostri setup a rampa casuale, se tutto è corretto allora su SB dovrebbe essere accurato 50+-0.3% su centomila campioni, su milioni +-0.1% , se su SB avete ancora lo stesso 70-90% o addirittura stabile >51% beh sapete....
E su ZZ come obiettivo è facile ottenere il 90% di precisione su SB, come SB si può prevedere))))
PS: <75% giù per lo scarico... non ridere))))
Puoi elaborare la finestra esponenziale? gli incrementi sono presi a intervalli esponenziali? flusso erlang? o cosa. O meglio ancora, un esempio di codice. Continuo a sentirne parlare ma ancora non ne capisco il significato.
Anche riguardo ai ritorni - avrebbe senso usare un autoregressivo di ordine p con una "finestra esponenziale" inveceritorna con windows e~2 -> 1,2,4,8,16,32, 64.... 10 pezzi, alcuni prendono il più ragionevole 1,2,5,10,20,30,60,120,300,.... Ma non importa, a scapito della regressione e di altri filtri, si considera anche che non ha alcun effetto, è una questione di gusto, la cosa principale è mantenere i dati sincronizzati e non camminare uno rispetto all'altro quando ci sono molte serie (e ce ne sono sempre), altrimenti tutto si rompe, quindi devo scriverli io, quando ci sono molte fonti, per esempio i rendimenti del passato {-1,-2,-4,-8,-16,-32,-64,-128,-256,-512} e i rendimenti del futuro {+1,+2,+4} come esempio "styli", più cambiamenti di volatilità, ci sono anche cambiamenti di volatilità, delta di tazza, OI, ecc. ma la cosa principale è usare obiettivi con dati NON TRASFERIBILI, altrimenti è un falso, che può essere facilmente improvvisato da qualsiasi tacchino peeky to peeky come ZZ
Ah capisco, solo un sacco di ritorni con diverse finestre in modo esponenziale. L'ho fatto, non è migliorato molto :) ma come bersaglio ho preso un ritornante con un periodo diverso, non incluso nelle caratteristiche
C'è anche una variante per setacciare la finestra, rimuovere ogni 2° elemento e così via, una specie di trasformazione in una Markovianità con il k2 di Alexander :)
Sei fortunato, Max. Una banda di vecchietti si sta lentamente riunendo in questo thread. Con granelli di conoscenza, che devono anche essere setacciati in modo esponenziale:)))
Sì, molte persone sono qui da molto tempo... sembra dall'inizio del forex :) Questi mammut pietrificati e dinosauri che non possono essere spostati :))
Resta da trovare un Eroe (e dov'è, in fondo, Misha?) che prenda il tek di fascia di prezzo e cominci a spaccarlo:
1. al flusso del 1° ordine di Erlang (prezzo di ingresso)
2. Secondo ordine (1 ingresso - prezzo, 2 - destinatario).
2. terzo ordine (1 - prezzo, 2 - destinatario, 3 - destinatario)
Non usarne di più.
Registrare i risultati.
Poi migliorare il migliore con la partecipazione attiva dei benefattori.
Ed è facile ottenere il 90% di precisione su ZZ come obiettivo...
Puoi elencare i predittori che darebbero una precisione decente su ZZ SENZA sovrallenamento?
Siete tutti uomini adulti, ma state solo facendo delle sciocchezze!
Non capite che senza specificare un metodo di valutazione seguito da un esempio, che include necessariamente questo metodo di valutazione, con la prova che il modello non è riqualificato, tutto "bla, bla nel cortile del pioppo", centinaia di pagine....
In una settimana posterò i BP già ridotti al flusso del 1° ordine di Erlang. Ma il 2 e il 3 è improbabile che vengano fatti - non ne ho bisogno.
Alexander, vuoi che la tua idea sia pompata da un neurone?
Beh, c'è il freelance, il graal si spera aiuti il legno.
Alexander, la tua idea viene pompata da un neurone?
Beh, c'è un mercato per questo, un graal che si spera aiuti quelli di legno.
SÌ! Ne ho voglia!
Ora devo scansionare tali righe con il neurone, e poi darle solo ai codificatori.
Non ho tempo adesso. Vi dico che i nostri "partner" in Germania mi costringono a fare un progetto mentre io abbandono il Graal. Eccolo - nell'angolo...