L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 745
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Buon pomeriggio a tutti.
Volevo riassumere un po'... Cosa sappiamo di una candela futura, per esempio? Conosciamo l'orario di apertura e di chiusura. Sappiamo che può avere 3 stati: una candela bianca nella direzione del rialzo, una candela nera nella direzione del ribasso e un doji. Sappiamo che la probabilità di una "lunga" o "grande candela" è...). - è piccolo rispetto a una candela "media" o a un doji. Possiamo trovare un canale, o chiamarlo range, in cui il prezzo si muove. Tutto qui? Non sappiamo altro? È troppo piccolo per fare previsioni anche per una classificazione semplice come una candela al ribasso o una candela al rialzo... Se non si cerca di prevedere le direzioni... non c'è modo di entrare in un trade senza prevedere la direzione... Cos'altro possiamo dire della candela del futuro che ci permetta di classificarla? Dopo tutto tutte le previsioni basate su dati passati danno segni di candele passate. E prevedere da questi dati è presentato come "oggi sarà come ieri" - questo non è buono....
Ok, ecco una candela di classe 1 in acquisto, dal momento dell'apertura è andata a comprare 80% e a vendere 20%, la candela di classe 2 è andata a comprare 60% e a vendere 40%, .... tutto ciò che non rientrava nelle 4 classi, quindi hai 5 classi di candele con variante di stop predefinita.
Ok, quindi la candela di 1 classe è andata a comprare l'80% e il 20% nel tempo aperto, la candela di 2 classi è andata a comprare il 60% e il 40% nel tempo aperto, .... tutto ciò che non rientrava in quelle 4 classi e hai 5 classi di candele con la variante di stop predefinita.
È tutto chiaro, la domanda non era per insegnarmi, ma per analizzare insieme ciò che sappiamo del futuro. Penso che tutti i membri di questo ramo del forum saranno in grado di classificare la prossima candela senza di noi MA per questo abbiamo bisogno di decidere cosa alimentare l'input della rete. Segni di una futura candela - in modo che il neurone - i segni per classificare una candela. Riassumiamo questi segni. Non sto scrivendo per discutere e scoprire chi è più intelligente sarà meglio per tutti noi per spiegare e pensare ...
è tutto chiaro, la domanda non era di insegnarmi, ma di analizzare insieme ciò che SAPPIAMO sulla prossima spina. Penso che tutti i partecipanti di questo ramo del forum saranno in grado di classificare la prossima candela senza di noi, ma per farlo abbiamo bisogno di decidere cosa alimentare l'input della rete. Segni di una futura candela - in modo che il neurone - i segni per classificare una candela. Riassumiamo questi segni. Non sto scrivendo per discutere e scoprire chi è più intelligente sarà meglio per tutti noi per spiegare e pensare ...
Ci sono diversi segni: nero, bianco, rosso; ma tutti allo stesso modo vogliono sovraccaricare qualcosa
I segni sono diversi, bianco nero rosso, ma tutti ugualmente vogliono sovralimentarsi con qualcosa
)))) è divertente, ma la questione non è risolta, se rispondiamo alla domanda se il delta alto aperto è più grande del delta basso aperto - possiamo andare lungo con più fiducia.
Possiamo considerarlo come un segno della prossima candela. La previsione sarà 50/50 come quando si lancia la candela, finché non si raccolgono alcuni dati sulla prossima candela o sul movimento nel prossimo futuro.
Se ho capito bene, nessuno usa le reti a strascico o almeno l'impostazione di pareggio? Se qualcuno ne usa uno, allora i parametri della pesca a strascico non si adattano al modello addestrato?
Esattamente giusto, ci deve essere un modello che sia come un essere umano che fa uno scambio. Un commerciante umano
1) Fa una previsione
2) Valuta i rischi
3) Incontrare i rischi di entrare nel commercio
4) Uscire da un trade
Tutto sommariamente, un abbozzo come si dice)))))
Ecco un'altra eresia sul "problema della non stazionarietà"...
Il rendimento è stazionario e quasi gaussiano, se si raddrizza per volatilità, ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, il prezzo stesso, che non è stazionario, non è coinvolto nei calcoli. Ancora una volta ripeto il numero di campioni proporzionale sdt (deviazione standard, cioè variazione al quadrato), l'errore di previsione dovrebbe essere un ordine di grandezza inferiore alla soglia, i dati di mercato PRIMARY TARGETS, 52-53% precisione per questi 2-3% con 0,1% di variazione, per ottenere questo 0,1% errore ha bisogno di centinaia di migliaia di campioni, se 1000 sarà 1% errore è quasi come la previsione stessa, non è accettabile. I mentalisti, i bambini e gli imbecilli con una precisione di predizione ZZ dell'80% potranno ovviamente usare 10 campioni, anche quelli molto talentuosi potranno usare 1 campione "chiave" )))). Tale non dovrebbe commerciare più di 100$, prendere in considerazione la psicologia e non raddoppiare.
È così che il miglior studente di Warlock mi ha insegnato come dovrebbe funzionare una neuronet. Nessuno lo legge comunque :)))))
)))) è divertente, ma la questione non è risolta, se rispondiamo che l'open high delta sarà superiore all'open low delta - possiamo andare long con più fiducia.
Possiamo considerarlo come un segno della prossima candela. La previsione sarà 50/50 come nel capovolgimento di una candela fino a raccogliere diversi segni di quale candela o movimento sarà nel prossimo futuro.
Per come la vedo io, la NS dovrebbe avere almeno 2 segni, o meglio 3. Descrizione delle condizioni di mercato a breve, medio e lungo termine. Gli altri possono essere aggiunti, se hanno qualche informazione in più, per esempio l'autoregressione di n-esimo ordine di un segno da solo e cose del genere, che terrebbero conto della dinamica dei segni.
Per quanto riguarda le uscite - è una sciocchezza alimentare valori fissi. Una soluzione migliore sarebbe quella di alimentare le probabilità di crescita/declino di n punti a determinati livelli di sl\tp che possono anche essere dinamici, questo se facciamo la classificazione dei segnali
Per la regressione, cioè per la previsione di N-bar, abbiamo solo bisogno di un add-on per elaborare i risultati della previsione e definire in modo adattivo lo sltp-trailing a seconda della previsione
Ma come già detto sono tutte tecniche superate e piuttosto poco funzionanti sul mercato a causa della complessità (impossibilità) della valutazione esperta del rapporto reale, non temporale, segno/target
)))) è divertente, ma la questione non è risolta, se rispondiamo che il delta alto aperto sarà più alto del delta basso aperto - possiamo andare lungo con più fiducia.
Possiamo considerarlo come un segno della prossima candela. La previsione sarà 50/50 come il flip di una candela, fino a quando non raccogliamo alcuni indizi su quale sarà la prossima candela o movimento nel prossimo futuro.
Calcolare la prossima candela è reale, ma non è reale farlo con ogni candela in una lunga serie.