L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 727
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Stasera ho passato tutta la notte a testare ed elaborare l'algoritmo di preparazione del modello, partendo dal preprocessing e finendo con l'ottimizzazione e la valutazione del modello ottenuto. Sono riuscito ad arrivare su OOS, il risultato del lavoro di un mese. La redditività non è grande, ma FP è più di tre, e Equity sembra abbastanza promettente...
Per ottenere finalmente un tale modello, ci vogliono in media tre ore o più, il che è abbastanza accettabile, tenendo conto del tempo di esecuzione del modello...
Di nuovo, i rendimenti non sono grandiosi, ma sono in costante aumento. E questo è solo un modello per l'acquisto, non l'ho costruito per la vendita, perché non ho avuto molto bisogno. Un modello era sufficiente per testare il mio approccio al trading.
. Ora ho fatto nuovi modelli, vediamo come funzioneranno questo mese....
No, personalmente non prevedo una VR instabile. E tutti i miei tentativi di portarlo almeno a un livello quasi stazionario sono finiti in un fallimento.
Finita la commedia.
Ma rendendosi conto che il caso è spazzatura, qualche persona, impegnata abbastanza a lungo in NS, deve semplicemente esporre qui i risultati, che la gente ha trovato altri approcci, invece di calpestare un posto.
La gratitudine della gente sarà la sua ricompensa, perché non troverà mai denaro nel NS.
Dove sono i soldi???? La risposta è nelle "code" delle distribuzioni. Nella "memoria" del processo non markoviano. TUTTI.E ti è stato detto subito che è un problema morto!!!!!
Toglietevi i paraocchi e prendete una visione più ampia del mercato, non come una quotazione rad instabile. Allarga i tuoi orizzonti come trader. Potresti trovare l'approccio giusto anche lì.....
Stasera ho passato tutta la notte a testare ed elaborare l'algoritmo di preparazione del modello, partendo dal preprocessing e finendo con l'ottimizzazione e la valutazione del modello ottenuto. Sono riuscito ad arrivare su OOS, il risultato del lavoro di un mese. La redditività non è grande, ma FP è più di tre, e Equity sembra abbastanza promettente...
Per ottenere finalmente un tale modello, ci vogliono in media tre ore o più, il che è abbastanza accettabile, tenendo conto del tempo di esecuzione del modello...
Di nuovo, i rendimenti non sono grandiosi, ma sono in costante aumento. E questo è solo un modello per l'acquisto, non l'ho costruito per la vendita, perché non ho avuto molto bisogno. Un modello era sufficiente per testare il mio approccio al trading.
. Ora ho fatto nuovi modelli, vediamo come funzioneranno questo mese....
Curvafitting
Qui c'è un modello in vendita a matita. Sui test MUI dal rilascio di questi modelli non era significativo, anche se la qualità della formazione era alta, quindi questo modello non è uscito dal rendimento sopra 1,38, OOS del 31.01.2018
Bene nel complesso entrambi i modelli sembravano anche buoni durante il mese sia in termini di numero di scambi che di PF sopra il 2.
Eh... Vorrei poterlo vedere sul conto......
Mihail Marchukajtes:
Eh... Vorrei poterlo vedere sul mio account......
Allora, cosa lo impedisce?
Allora, cosa lo impedisce?
Non lo so. Lo sto caricando ora, vediamo cosa c'è ....
Stasera ho passato tutta la notte a testare ed elaborare l'algoritmo di preparazione del modello, partendo dal preprocessing e finendo con l'ottimizzazione e la valutazione del modello ottenuto. Sono riuscito ad arrivare su OOS, il risultato del lavoro di un mese. La redditività non è grande, ma FP è più di tre, e Equity sembra abbastanza promettente...
Per ottenere finalmente un tale modello, ci vogliono in media tre ore o più, il che è abbastanza accettabile, tenendo conto del tempo di esecuzione del modello...
Di nuovo, i rendimenti non sono grandiosi, ma sono in costante aumento. E questo è solo un modello per l'acquisto, non l'ho costruito per la vendita, perché non ho avuto molto bisogno. Un modello era sufficiente per testare il mio approccio al trading.
. Ora ho fatto nuovi modelli, vediamo come andrà questo mese....
Non capisco - quale periodo di tempo, simbolo?
Il modello inferiore sembra più stabile
//La parte superiore assomiglia molto a un raccordo...
non chiaro - quale periodo di tempo, il simbolo?
Il modello inferiore sembra più stabile
//quella in alto assomiglia molto a un raccordo...
Circa 31.01.2018
L'immagine più in alto sopra è un modello per i segnali di "Acquisto", la prossima nel mezzo è per i segnali di "Vendita", la terza è entrambi funzionanti. In un mese circa 70 scambi che è notevolmente più del periodo di formazione quasi doppio.... Il che mi sorprende...
Analizzando i modelli ottenuti, ho trovato un modo per verificare finalmente la qualità del modello ottenuto, così come se è invertito o meno.....
Una volta che ho deciso un campione, costruisco diversi modelli su di esso, di solito quattro. Poi eseguo i risultati dei polinomi (il loro valore effettivo) attraverso R, dove calcolo la mutua informazione di ogni polinomio rispetto al campione. Tenendo presente che un modello è costituito da due polinomi, quindi di regola i loro VI sono diversi, ma ecco un fatto interessante che ho scoperto. Si scopre che se si sommano i valori di VI per due polinomi, deve essere maggiore dell'entropia di uscita. Forse ero solo io, con il mio intervallo di campioni, i modelli ottenuti, ecc. Ma c'è qualcosa. Generalmente con 40 voci e un numero uguale di zeri e uno nell'output. Cioè 20 di ciascuno, allora l'entropia in uscita è uguale a circa 0,693147 e non cambia qualsiasi punto ci sia tra gli zeri.
Così nella prima immagine, dove il modello Buy ha il totale VI all'uscita, nell'area di formazione era circa 0,86, nel mezzo per il Sell 0,65, che era leggermente sotto l'entropia di uscita di 0,69, indicando che questo modello ha guadagnato per caso..... potrebbe non aver guadagnato, ma il più alto... c'è.... Sono scioccato, per essere onesto con voi.......