L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 719
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Purtroppo no. Alleno modelli ogni settimana. Le statistiche dei miei segnali sono deprimenti perché c'è un'enorme differenza tra i test e il trading reale. Non nella divergenza dei risultati ma nelle sfumature del tempo reale.
Non so perché ho ricevuto l'errore che l'indicatore è troppo lento e deve essere riscritto.
Se volessi provare a riscriverlo per una barra ma non funzionerebbe per tutto il periodo... Se volessi riscriverlo per 100 barre allora sarebbe ricalcolato una barra alla volta...
Purtroppo no. Alleno modelli ogni settimana. Le statistiche dei miei segnali sono deprimenti perché c'è un'enorme differenza tra i test e il trading reale.
Il tuo modello è sovrallenato, capisce solo ciò su cui è stato addestrato.
L'errore su tutte e tre le parti del primo file dovrebbe essere lo stesso.
Poi controlla di nuovo il secondo file. Questo file dovrebbe essere perfettamente normale con date crescenti
Anche in questo caso l'errore dovrebbe corrispondere ai tre errori del primo file.
Se tutti e quattro gli errori differiscono di più del 5%, allora non esiste un modello.
Ciao!
Ragazzi, quando finirete il super bot con l'IA?
Diventerai vecchio aspettando così ))
MAI.
Non ho simpatia per i suoi insegnamenti e non mi piace essere paragonato a lui. Sono d'accordo che c'è un po' di understatement nell'articolo stesso, o qualcosa del genere...... Ma ecco i dettagli. Mi attengo al seguente modello causale.
Prima si forma l'aspettativa del mercato (il sorriso della volatilità sul simbolo selezionato. Vedi il video qui sopra.) Poi il delta volume e l'OI sono scambiati in accordo con questa aspettativa o meno. Poi viene il cambiamento del prezzo stesso e poi il cambiamento di TUTTI gli indicatori tratti dal prezzo. E solo in quest'ordine, non il contrario......... Così, quando si cerca di costruire una previsione di prezzo basata su un indicatore. Super duper intelligente mago astuto, allora inizialmente violate la relazione causale. Da qui il risultato.....
Non stavo parlando del tuo articolo, stavo caratterizzando il post:
Mihail Marchukajtes:
Vedete, ciò che conta qui è l'approccio al mercato nel suo insieme. Se è corretto, il TS non richiederà molto tempo. Leggete il mio articolo..... il suo punto principale è quello di mostrare l'approccio al mercato..... Se ci si avvicina correttamente, si può ottenere un vantaggio piuttosto interessante. E quelli che agoldelo si gettano sul kotir come su BP instabile...... Tendono a rimanere con quello che avevano all'inizio. Bisogna avere una visione più ampia del mercato. Vedi cosa sono le opzioni, come si formano le aspettative, come vengono successivamente negoziate e come reagisce il prezzo in seguito. Questo mi sembra uno degli approcci più corretti.... IMHO
L'articolo ha alcune specifiche, ma IMHO sono molto primitive, come Safin o Larry Williams.
Per quanto riguarda il "sorriso di volatilità", OM e delta diversi, è stato a lungo conosciuto, ma tenendo conto della decentralizzazione del Forex, così come delle borse mondiali e l'accesso limitato ai dati pertinenti, tutti questi dati sono di dominio pubblico o ad un prezzo inferiore a $ 1K al mese, spremuto secco o addirittura falso come un volume nel Forex DC.
Fa, guarda l'effetto delle condizioni meteorologiche nelle città del Pendostan (New York..,
Chicago...) e l'UE il giorno precedente, sul colore della candela eurusd di oggi...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
Un punto interessante. Proprio il tempo a Chicago, dove viene scambiato lo scambio, può influenzare lo stile di trading di MM in quel giorno. Beh, è così-so.... un pensiero ad alta voce...
Non stavo parlando del tuo articolo, stavo caratterizzando il post:
Ci sono specifiche nell'articolo, ma IMHO molto primitive, come Safin o Larry Williams.
A spese di "volatility smile", OM e delta diversi, è tutto noto da tempo, e data la decentralizzazione del forex, come nelle borse mondiali e l'accesso limitato ai dati rilevanti, tutti questi dati che sono di dominio pubblico o ad un prezzo di $ 1k al mese, spremuto secco o addirittura falso come un volume nel forex DC.
Non si dice. Io li uso e ci sono dei pesci, forse ce ne sono altri, più efficienti per i dati di mercato e per una pasta più costosa. Ma quello che c'è è lì. Di nuovo, tutto dipende da come li preparate, intendo delta OI e volumi. Molti, anche se vi hanno accesso, commettono errori quando preparano la formazione.....
Il vostro modello è sovrallenato, capisce solo ciò che gli è stato insegnato.
L'errore su tutte e tre le parti del primo file dovrebbe essere lo stesso.
Poi controlla di nuovo il secondo file. Questo file dovrebbe essere perfettamente normale con date crescenti
Anche in questo caso l'errore dovrebbe corrispondere ai tre errori del primo file.
Se tutti e quattro gli errori differiscono di più del 5%, allora non esiste un modello.
Bel piano, ma io lo faccio in modo diverso. Lascio il periodo di OOS e comincio a costruire modelli applicando un certo approccio alla preparazione, al vaglio, all'analisi di controllo. E se il modello mostra una versione soddisfacente sull'OOS, allora credo che queste manipolazioni nella preparazione del modello siano corrette. In seguito li applico quando costruisco un modello per il trading.
Non scambi, ma scambi + città di grandi banche e Banca Centrale)))
Beh sì, sì.... Se il loro tempo è brutto, è brutto per tutti gli abitanti di Chicago
Bel piano, ma io faccio le cose in modo diverso. Esco dal periodo OOS e comincio a costruire modelli applicando un certo approccio di preparazione, vaglio, analisi di controllo. E se il modello mostra una variante soddisfacente sull'OOS, allora credo che queste manipolazioni durante la preparazione del modello siano corrette. In seguito li applico quando costruisco un modello per il trading.
Non siete confusi dal risultato?
E non siete imbarazzati dal risultato?
Alla luce delle recenti scoperte, mi rende molto felice. Non resta che trasferire questa gioia sul conto. Un quadro in olio:
Risultati nel tester dal 23.02
Ed ecco il trading reale per lo stesso periodo.....
Quindi i test e il trading reale sono cose completamente diverse....