L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 356
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Rstudio, nemmeno io ho capito cosa fa.
L'editor di codice sorgente più decente in R (ce ne sono diversi). Permette di eseguire il codice direttamente dall'editor. È una questione di convenienza e di abitudine.
Con MS-R non so che tipo di strumento sia.
C'era una variante a pagamento di R chiamata Revolution. Pagato nel senso che R stesso e un sacco di altre cose che presumibilmente hanno testato, migliorato e distribuito gratuitamente, ma hanno anche offerto roba a pagamento sul lato. Questa è quella che Revolution ha comprato da Microsoft e distribuisce alle stesse condizioni: alcune gratis, altre a pagamento. Io rimango con Microsoft. Tutto ciò di cui ho bisogno è gratuito e non ho bisogno di roba a pagamento. Pagato è di solito l'uso aziendale di R: sviluppo di grandi progetti su diversi computer con sfruttamento su diversi computer.
1) La differenza principale tra mxnet e altri pacchetti di apprendimento automatico in R è che è stato sviluppato per Python e in seguito ha avuto l'API R collegata ad esso. Poiché i dati R sono "orientati alle colonne" (colmagor) e i dati Python sono orientati alle righe (rowmagor)
la preparazione dei dati è specifica. Nell'ultima versione di mxnet_0.9.4 sembra essere riconosciuto automaticamente, ma non l'ho testato.
A proposito, ci sono molti esempi di applicazioni.
2) Cosa c'è di sbagliato in Rstudio? È un IDE completo che si sta sviluppando ed è ben supportato.
Se ti senti a tuo agio lì, però.
Buona fortuna
Hm strano, non ho installato python, e la libreria funziona ancora.
Se vuoi creare un bot per fix api in studio, può essere conveniente collegarlo subito con R
1. Rstudio vi permette di fare l'intero ciclo di lavoro, dalla scrittura e il debug degli script alla preparazione dei documenti.
Ho installato Rstudio circa un anno fa. In generale, non ho visto e non mi sono reso conto di alcuna differenza significativa rispetto al semplice R. Ma nemmeno io ci ho dedicato molto tempo.
2) Cosa c'è di sbagliato nei grafici? Di quale scala stiamo parlando? Per favore, approfondisci, forse possiamo darti un suggerimento.
In SciLab, tracciamo un grafico di 50 000 punti, selezioniamo un certo pezzo ed è interamente sul grafico, fino a pochi punti. Puoi scorrere il grafico, espanderlo e rimpicciolirlo. È molto conveniente.
Questo è ciò che intendevo per scalare.
R sotto VS ha ora un browser di variabili - tutte le variabili, i loro formati e, se le variabili sono semplici, i loro valori. Ma l'ho visto solo in foto.
Il problema è che non ho Python installato e la libreria funziona comunque.
Devo aver capito male. Non avete bisogno di Python per eseguire mxnet in R.
Stavo dicendo che Python ha anche il pacchetto mxnet e ha funzionalità leggermente più ampie.
Buona fortuna
Mi chiedo se sia possibile prevedere un tale BP - prezzi normalizzati alle bande di bollinger. Naturalmente, non è stazionario, ma è detrenderizzato
Mi chiedo se sia possibile prevedere un tale BP - prezzi normalizzati alle bande di bollinger. Naturalmente, non è stazionario, ma detrended.
Mi chiedo se sia possibile prevedere un tale BP - prezzi normalizzati alle bande di bollinger. Naturalmente, non è stazionario, ma detrended.
Cosa le fa pensare che non sia stazionario?
Le emissioni possono essere grandi, possono essere scambiate per tendenze. Non sono affatto sicuro, più o meno stazionario sì, ma la dispersione può essere grande e non stazionaria ) in breve le emissioni sono in 2 skO
grandi outlier che non è chiaro come trattare
possono essere grandi, possono essere scambiati per tendenze. Non sono affatto sicuro, una specie di stazionario sì, ma la dispersione può essere grande e non stazionaria ) insomma gli outliers sono in 2 skos
grandi picchi che non so come affrontare.
Le emissioni devono essere eliminate senza mezzi termini e la fila sembra essere ferma
Con un periodo di boyl 1 sarà così :)
E si può vedere la ciclicità