L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2943
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L'input è costituito dai dati relativi ai prezzi. Elaborarli in un unico posto, non in posti diversi. Nel terminale e nei pacchetti di formazione non è del tutto corretto. Storicamente, ovviamente, è più comodo portare ciò che viene elaborato nel terminale nei pacchetti di formazione con i prezzi, ma questa è una strada senza uscita. Gli indicatori sono ovviamente convenienti con il loro precalcolo, non con il ricalcolo, ma sembra che sia addirittura impostato nel compito.
In generale, il luogo in cui si ricevono i dati primari e si gestisce l'ambiente di trading non è adatto per i calcoli.
Come farlo correttamente è un'altra questione. Sono ancora su come fattibile - cioè collegare il modello addestrato, ma come fare la pre-elaborazione poi. Si presume che non ci sia python dopo l'esportazione del modello.
Come farlo correttamente è un'altra domanda. Sono ancora su come fattibile - cioè collegare il modello addestrato, ma come fare la pre-elaborazione poi. Si presume che non ci sia python dopo l'esportazione del modello.
Il modello dovrebbe ricevere i dati di input grezzi e fare la sua pre-elaborazione da solo. A questo scopo è stato inventato il concetto di pipeline. Una delle caratteristiche del formato ONNX, ad esempio, è che è possibile racchiudere l'intera pipeline in un unico file.
Il modello dovrebbe ricevere i dati di input grezzi e svolgere da solo la loro pre-elaborazione. A questo scopo è stato inventato il concetto di pipeline. Una delle caratteristiche del formato ONNX, ad esempio, è che è possibile racchiudere l'intera pipeline in un unico file.
Inserire nel modello il calcolo di zigzag, MA e altri indicatori standard e non standard e duplicarli con impostazioni diverse? ONNX può fare almeno una delle varianti ZZ, e quanti indicatori ha, almeno quelli standard?
Yep....
Allora non hai bisogno di MT. Puoi usare l'API per lavorare - ci sono solo prezzi e comandi di trading anche lì.
L'input è costituito solo dai dati di prezzo. L'elaborazione avviene in un unico posto, non in posti diversi. Nel terminale e nei pacchetti di formazione non è del tutto corretto. Storicamente, ovviamente, è più comodo portare ciò che viene elaborato nel terminale nei pacchetti di formazione con i prezzi, ma questa è una strada senza uscita. Gli indicatori sono ovviamente convenienti con il loro precalcolo, non con il ricalcolo, ma sembra che sia addirittura impostato nel compito.
In generale, il luogo in cui si ottengono i dati primari e si gestisce l'ambiente di trading non è il posto giusto da utilizzare per i calcoli.
Inserire nel modello il calcolo di zigzag, MA e altri indicatori standard e non standard e duplicarli con impostazioni diverse?
Sì ...
Allora non hai bisogno di MT. Puoi usare l'API per lavorare - ci sono solo prezzi e comandi di trading anche lì.
O questo o fare un ambiente di programmazione in cui il codice Python è interlacciato con il codice mql5. La seconda opzione sembra molto meno realizzabile.
O questo, o creare un ambiente di programmazione in cui il codice python sia intervallato da codice mql5. La seconda opzione sembra molto meno fattibile.
Ho descritto la situazione che devo risolvere. Se ci si accontenta dei prezzi e di tutte le trasformazioni in python, in che modo questo concetto implica l'utilizzo del trasferimento del modello? Si propone di duplicare la logica per python e per il terminale?
Ovviamente, è necessario un ponte per lavorare con i dati, e ora è possibile solo attraverso un file, ma poi la sincronizzazione è di nuovo solo attraverso i file, il che è pieno di problemi.
A cosa serve eseguire python nel terminale se lo scambio di dati avviene tramite file o socket come in precedenza.
I dati per il polling del modello sono preparati dall'Expert Advisor, non da python. Cioè, i dati dovrebbero essere trasferiti e poi ricevere i risultati per il disegno.
In questo scenario non ha senso utilizzare alcuna integrazione tra MT5 e python.
Ho i dati completamente preparati da MT. E fornisco al modello una matrice per i calcoli (ora come file, ma è possibile farlo come array tramite DLL). Tutto funziona già e, per quanto mi riguarda, non vedo nessuna delle opzioni che hai proposto come una motivazione da prendere in considerazione, tanto meno per perdere tempo a duplicare gli indicatori.
Beh, ho scritto di varianti di scambio dati solo all'interno della piattaforma. Naturalmente, nella pratica tutti noi utilizziamo modalità di scambio dati esterne alla piattaforma(file, socket, ecc.) tra strumenti di analisi dati e TS.
Inserire nel modello indicatori standard e non standard per calcolare zigzag, MA, ecc. e duplicarli con impostazioni diverse? ONNX può fare almeno una delle varianti ZZ, e quanti indicatori ha, almeno quelli standard?
Yep....
Allora non hai bisogno di MT. Puoi usare l'API per lavorare - anche lì ci sono solo prezzi e comandi di trading.
IMHO il modello dovrebbe occuparsi solo della formazione. La generazione di matrici per l'allenamento dovrebbe essere fatta da altri programmi, per esempio, indicatori e/o esperti di MT.Beh, la MT non è per le grandi operazioni, quindi si può trascurare il rischio dell'impatto del tempo di calcolo sugli ordini di compravendita. Ma la nicchia della MT, anche con questi rischi, è grande)))) Alle persone piacciono i rischi)
Si prega di spiegare come si ottiene la seguente formula nell'algoritmo di classificazione su alberi con bousting(è possibile un link al PDF):
In tutti i materiali che ho trovato in Internet, la formula viene magicamente "presa dal soffitto".
Spiegate come si ottiene la seguente formula nell'algoritmo di classificazione sugli alberi(potete linkare il PDF):
In tutti i materiali che ho trovato in Internet, la formula viene magicamente "presa dal soffitto".
Difficile da dire :) I calcoli matematici possono essere visti in questo video