L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 263
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Personalmente l'ho risolto con dtw, ora ho trovato una cosa interessante con l'analisi spettrale, in particolare "SSA", anche se se sai come farlo, penso che Fourier o "PCA" faranno.
Vedete, non sto cercando di rendere il prezzo stazionario, sto solo usando quei metodi che sono "immuni" alla non stazionarietà.
Risolvere la non stazionarietà di una serie temporale usando il metodo dtw?
In che modo l'algoritmo di trasformazione temporale dinamica è in grado di rendere stazionaria una serie temporale non stazionaria?
In generale, come può un metodo di confronto e sincronizzazione di due serie rendere stazionaria una serie?
Risolvere la non stazionarietà delle serie temporali con dtw?
Come può un algoritmo di trasformazione temporale dinamica rendere stazionaria una serie temporale non stazionaria?
Come può il confronto e la sincronizzazione di due serie rendere una serie stazionaria da una?
Come viene riconosciuto il discorso con dtw? :)
Bene, come si riconosce il discorso con dtw? :)
DTW non è usato per il riconoscimento vocale. Questo algoritmo è utilizzato per confrontare sequenze di suoni di diversa lunghezza.
Beh, per esempio io e te pronunciamo la stessa parola a velocità diverse.
Con DTW, il discorso non viene riconosciuto. Questo algoritmo è utilizzato per confrontare sequenze di suoni di diversa lunghezza.
Beh, per esempio, io e te pronunciamo la stessa parola a velocità diverse.
Mentre condividiamo la nostra saggezza, direi che la prima domanda da fare è
1) cosa guida il mercato in generale
2) come può essere previsto
3) Come combattere la non stazionarietà
Ma per raggruppare tutti gli indicatori che non funzionano, e il MOE stesso non lo capirà, credete alla mia esperienza, nemmeno ..... (Inoltre, ho delle "caratteristiche" molto funzionanti, ma non posso ancora insegnare al MO a capire queste "caratteristiche")) per non parlare degli indicatori che non hanno proprietà predittive
1) Domanda e offerta, come risultato della reazione di molti partecipanti al mercato a nuoveinformazioni.
2) Con l'aiuto di statistiche e MO
3) Prezzo non stazionario, i segni sono abbastanza stazionari, non c'è bisogno di "combattere" il prezzo non stazionario, non stiamo parlando di strategie di canali medievali.
Non c'è bisogno di accumulare, si può usare come segni solo un numero di momenti a diversi intervalli di tempo, al minuto, 2,5,10,30,60....... ma tali segni saranno rumorosi, quindi i TRIX sono migliori, a causa della scorrevolezza, ma in realtà ha poco effetto. E invece di ZZ per il targeting, usate un segno di slancio con uno sguardo in avanti di mezzo periodo.
1) Domanda e offerta, come risultato della reazione di molti partecipanti al mercato a nuoveinformazioni*
questo è un evento ex post facto, si può già vedere il prezzo lì ed è troppo tardi per agire
2) Con l'aiuto di statistiche e MO
Ho fallito, ma ho provato a farlo molte volte
3) Il prezzo è non stazionario, i segni sono abbastanza stazionari, non c'è bisogno di "combattere" il prezzo non stazionario, non stiamo parlando di strategie di canali medievali.
Non c'è bisogno di accumulare, si può usare come segni solo un numero di momenti a diversi intervalli di tempo, al minuto, 2,5,10,30,60....... ma tali segni saranno rumorosi, quindi i TRIX sono migliori, a causa della scorrevolezza, ma in realtà ha poco effetto. E invece di ZZ per il targeting, usate un segno di slancio con uno sguardo in avanti di mezzo periodo.
mostrami quello che hai, molto curioso di vedere
mytarmailS:
Mostrami quello che hai, sono molto curioso di vedere quello che hai.
Faccio trading da più di 10 anni, dal 2005, capite che solo un pazzo esporrebbe onestamente i propri segreti, ottenuti attraverso decine di anni e centinaia di migliaia di dollari dati al mercato per la scienza e se solo il denaro potesse misurarlo, quanto costa il nervo, e soprattutto il tempo, che nel tempo non si può comprare. Quindi scusatemi se non mi strapperò le tonsille per raccontare a tutti i dettagli del mio portafoglio di TS algoritmico. Posso solo parlare in generale, a livello astratto.
E in realtà vi ho offerto lo schema, il fatto che possiate averlo già sentito da qualche parte non significa che non funzioni.
Faccio trading da più di 10 anni dal 2005, capite che solo un pazzo rivelerebbe onestamente i propri segreti ottenuti attraverso decine di anni e centinaia di migliaia di dollari dati al mercato per la scienza e se solo il denaro potesse misurarlo, quanto nervo ci sia voluto, e soprattutto il tempo, che non è affatto da comprare. Quindi scusatemi se non mi strapperò le tonsille per raccontare a tutti i dettagli del mio portafoglio di TS algoritmico. Posso solo parlare in generale, a livello astratto.
In effetti, ti ho offerto lo schema, il fatto che tu possa averlo già sentito da qualche altra parte non significa che non funzioni.
Non ho bisogno di rivelare i vostri sistemi e portafogli di strategie algoritmiche, non sono un cercatore, grazie a Dio....
Mostrami solo come la tua rete di neuroni ha scambiato sui momentum o qualunque cosa sia oggi, solo un grafico e alcuni scambi, senza alcuna spiegazione o sfumature e sarà sufficiente per me.
Cosa vi dimostra questo? E se filtrassi alcuni trade, lasciando quelli ancora più redditizi, in modo che lo Sharpe Ratio non sia 5 ma 50? Francamente parlando, questa è una strana richiesta, non avete mai visto l'equità? Tanto più che il mio software è esclusivo, potrei anche darvi una simulazione di equità ma non mi credereste.
А... Ora capisco, vieni dall'Ucraina e non sei veramente interessato a cercare la verità, hai altre preoccupazioni...
Le persone che chiedono "Show me what you've got" riguardo al loro successo nell'algotrading vogliono semplicemente assicurarsi di essere nel business per una ragione. Per loro, guardare le belle azioni è come prendere una boccata d'aria fresca: potrebbe essere possibile, dopo tutto! E se non ci sono prove che l'attività di trading sia promettente, la vera ragione scompare.
In realtà, ecco cosa.
Cosa vi dimostra questo? E se filtrassi alcuni trade, lasciando quelli ancora più redditizi, in modo che lo Sharpe Ratio non sia 5 ma 50? Francamente parlando, questa è una strana richiesta, non avete mai visto l'equità? Inoltre, il mio software è esclusivo, potrei anche darvi una simulazione di equità, non mi credereste comunque.
Ho solo chiesto un'immagine smussata degli scambi di ieri e questo è tutto!!! .... niente sharps, azioni, portafogli e altre sciocchezze, è come se non sapessi di cosa sto parlando, ti limiti a "loopare" o tradurre il soggetto, perché??? :) Entrambi conosciamo la risposta a questa domanda, e anche tutti quelli che pensano l'hanno capita.