L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 260
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Sarà molto difficile determinare il vincitore. Qualcuno farà la martingala e vincerà con i soldi piuttosto che con la precisione, e litigherà per vincere con qualcuno che sembra vincere sulla precisione. Qualcuno guarderà i prezzi reali e pubblicherà un risultato tardivo. È improbabile che i modelli siano postati da qualcuno, quindi non c'è modo di credere o verificare.
È molto più facile fare il proprio segnale e mostrare i risultati su di esso.
Signals in teoria è ovviamente buono, ma ci sono molti "ma", prima di tutto è un tema MT, pochi broker offrono MT come terminale per il trading in borsa. Hai bisogno di ottenere un flusso onesto di richieste e accordi per l'analisi, e il Forex attraverso le società di brokeraggio è... sai)) Nel contesto del tema MO possiamo controllare lo stesso come in numerai solo logloss o accuratezza delle previsioni di direzione, è sufficiente. Come misura del successo del portafoglio di strategie dovremmo usare il Rapporto di Sharpe o i suoi analoghi robusti, la martingala e altri assurdi algoritmi MM non funzioneranno. Ho solo dato un'idea. Poi ci sarà una base di discussione, e discuteremo di dati, attributi, funzioni target, ecc. con esempi concreti.
Metti i dati là fuori, prevederemo tutto quello che possiamo :)
Ma nei problemi di simulazione commerciale in R, posso solo dare una previsione per ogni barra - comprare/vendere, e poi trovare la precisione. I rapporti di Sharpe non li capisco.
Hai bisogno di ottenere un flusso onesto di richieste e compravendite da analizzare, e il forex via DTs è... sai))
Noi capiamo... )
Qui i ragazzi hanno simulato algoritmi MM con dati di mercato per molto tempohttp://www.quantalgos.ru/?p=1372 , e anche con R, pacchetto quantstrathttps://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/*checkout*/pkg/quantstrat/sandbox/QuantstratWorkshop.pdf?root=blotter
E in generale un sito interessante da leggerehttp://www.quantalgos.ru/
Ma R ha problemi con la simulazione di trading
Anche in questo caso, fate attenzione alquantum
Ha cose che nemmeno MT potrebbe sognare, come quel test di camminata in avanti.
Ci sono cose che nemmeno MT potrebbe sognare.
Ho visto la storia di ohlc nella descrizione. Questo è ancora meno di quanto può fare MT4.
Posso tracciare l'equità sui valori di ohlc senza quantstrat, ma è molto debole.
Ho bisogno di un'accurata simulazione di tick all'interno di una barra con una corretta elaborazione di stop e take, allargamento dello spread e slippage, altrimenti tutti questi calcoli di profitfactor, sharperatio, ecc. su ohlc nudo perdono precisione e sono fuorvianti. La MT5 per il forex permette semplicemente di testare tutto con molta precisione.
Valc forward in mt5 è anche possibile (in modalità semi-automatica), con l'attivazione manuale di ogni nuovo passo su nuove date.
Ho letto un curioso insieme di predittori. Soprattutto l'ultimo
Lavariabile target è presa come una previsione del prezzo di 1 settimana, che può assumere due stati - UP se il prezzo per la settimana sale, e DOWN se il prezzo per la settimana scende.
I seguenti indicatori sono presi come variabili esplicative e prendono solo due valori:
Ho visto la storia di ohlc nella descrizione. È anche meno di quanto fa MT4.
Posso tracciare l'equità sui valori di ohlc senza quantstrat, ma è molto debole.
Ho bisogno di un'accurata simulazione di tick all'interno di una barra con una corretta elaborazione di stop e take, allargamento dello spread e slippage, altrimenti tutti questi calcoli di profitfactor, sharperatio, ecc. su ohlc nudo perdono precisione e sono fuorvianti. La MT5 per il forex permette semplicemente di testare tutto con molta precisione.
Valc forward in mt5 è anche possibile (in modalità semi-automatica), con l'attivazione manuale di ogni nuovo passo su nuove date.
Guarda i link che ho dato, l'uomo sta testando esattamente sulle zecche lì.
Naturalmente, gli esempi nel pdf introduttivo saranno con ohlc, ma come potrebbe essere altrimenti?
Guarda i link che ho dato, l'uomo sta testando esattamente sulle zecche lì.
L'articolo è un cumulo di testo e parole vuote, non un solo esempio di codice, il pacchetto quantstrat non è nemmeno menzionato (e non usato). L'articolo non è niente, per riempire il sito di contenuti, il suo valore = 0.
Metti i dati là fuori, prevederemo tutto quello che possiamo :)
Ma nei problemi di simulazione commerciale in R, posso solo dare una previsione per ogni barra - comprare/vendere, e poi trovare la precisione. I rapporti di Sharpe non li capisco.
Propongo "fette" di un secondo per i nostri futures: offerta, offerta, tick al secondo, delta nel mucchio, volume di acquisto e vendita, interesse aperto, per le coppie di valute forex: offerta, offerta, tick al secondo, prezzo e variazione al giorno per gli indici esteri, esempio in allegato.
Signori, e se improvvisassimo qualcosa come numerai ma con dati reali e competere?
Suggerisco di discutere le condizioni. Per esempio, useremo un'alta frequenza moderata sul mercato russo, non una MM dura, prenderemo i flussi di prezzo, i volumi, l'interesse aperto per i futures liquidi locali e i prezzi delle principali coppie di valute forex e alcuni set di indici liquidi occidentali, futures, ecc. Prezzi dei secondi sincronizzati. I dati sono disponibili pubblicamente.
Prevedere il nostro futuro. L'orizzonte di detenzione è in minuti, ma dipende dalle vostre esigenze, il fatto è che non ci saranno molti dati, per esempio una settimana e non sarà possibile allenare i giorni di trading.
Abbiamo una settimana di dati, l'ultimo giorno non è noto, dobbiamo insegnare al sistema a fare trading con profitto.
tossico:È necessario determinare i canali, ognuno si segni per formare, propongo il secondo "fette" per i nostri futures: pinne al secondo bid, offerta, tick media al secondo, delta nel mucchio, il volume di acquisti e vendite, separatamente e cambiamento di interesse aperto, per le coppie di valute forex pinne bid, offerta, tick media, per gli indici esteri prezzo e cambiamento al giorno esempio in allegato.
E che dire degli strumenti forniti per commerciare? Qual è l'uscita? Segnali, offerte, probabilità di cambiare direzione?
Il primo problema è evidente, se i dati sono aperti, è facile falsificare il risultato. E se sono chiusi, gli indicatori dovranno essere creati da chi fornisce i dati, e gli indicatori alieni potrebbero non essere i più efficaci, sarà come un pig in a poke con https://numer.ai/. Quindi, come minimo, abbiamo bisogno di un consenso collettivo sui segni e sugli obiettivi di base.
E gli strumenti forniti per il commercio? Qual è l'uscita? Segnali, ordini, probabilità di direzione del cambiamento?
Il primo problema è subito evidente, se i dati sono aperti, è facile falsificare il risultato sbirciando, e se sono chiusi, dovremo creare i segni di chi dà i dati, e i segni degli altri potrebbero non essere i più efficaci, sarà come un pig in a poke con https://numer.ai/. Quindi, come minimo, abbiamo bisogno di un consenso collettivo sui segni e sugli obiettivi di base.
Tutto è negoziabile. Ho suggerito i forts futures, per esempio Si, RI, BR ecc. i più liquidi in generale. Propongo un segnale (-1,0,1)(short,cash,long) come risultato, il segnale è univoco di probabilità e non distortoda MM come applicazioni. La post-elaborazione, i segni e il targeting dipendono da voi, o dal libro.