L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2290
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, non riesco nemmeno a immaginare da dove iniziare e come dovrebbe essere. Nella mia mente, queste sono cose un po' incompatibili.
Ha più senso di quanto possa sembrare a prima vista.
Beh, non riesco nemmeno a immaginare da dove iniziare e come dovrebbe essere. Per me, queste sono cose un po' incompatibili.
Questo ha più senso di quanto possa sembrare a prima vista
Cosa vuoi dire - qual è il ruolo di una rete neurale - trovare momenti per la prima voce? O per insegnargli a trovare il senso dell'apertura con l'aumento del lotto in meno?)
Cosa vuoi dire - qual è il ruolo della rete neurale - trovare momenti per la prima voce? O per insegnare alla rete a trovare il senso dell'apertura con un lotto più alto in una posizione negativa)?
Sono interessato alle implementazioni pratiche, alle storie di successo
Ne ho visto uno in Signals, funziona beneSi possono condividere informazioni:
1. Uso la biblioteca.
2. Se intendi usare MetaEditor per creare e fare il debug degli script Python - no.
3.
I piani sono impressionanti. Ma mi sembra che lei voglia afferrare l'immensità.
Buona fortuna
PS: Pensi ancora che la discussione sull'applicazione del linguaggio R sia inappropriata in questo forum?
1. utilizzare la biblioteca .
2. Se intendi usare Meta Editors per creare e fare il debug degli script Python, no.
Intendo eseguire script python nel terminale come script.
3. mancante.
Gli eventi non saranno disponibili perché questa è una modalità di avvio dello script.
I piani sono impressionanti. Ma mi sembra che lei voglia abbracciare l'immensità.
Guardate l'ecosistema MetaQuotes, MetaTrader e MQL, era tutto immenso. E si è sempre sentito dire "non si può".
Inoltre, si vede/comprende molto poco.
PS: Pensi ancora che discutere l'applicazione del linguaggio R sia inappropriato in questo forum?
Discutere, perché no. Ma non chiedeteci di fare qualcosa per R. La questione è chiusa per noi.
Intendevo l'esecuzione di script python nel terminale come script.
Gli eventi non ci saranno, poiché si tratta di una modalità di lancio di script.
Guardate l'ecosistema di MetaQuotes, MetaTrader e MQL, era tutto immenso. E si è sempre sentito dire "non si può".
Inoltre, si vede/comprende molto poco.
Discutere perché no. Ma non chiedeteci di fare qualcosa per R. La questione è chiusa per noi.
Esecuzione di script python nel terminale come uso degliscript.
Non chiederemo R, quello che abbiamo è sufficiente per lavorare.
Buona fortuna
Idealmente, si vuole rendere la serie stazionaria, trovare cicli lungo lo spettro, costruire un filtro per questi cicli.
Come renderlo stazionario? Correzione per la volatilità media per ora del giorno? Logaritmo e filtraggio?
Come costruire uno spettro? Più profonda è la storia, più forte può essere il segnale. Ma tutto cambia sul mercato. Se prendiamo un periodo breve, non possiamo garantire che sia un ciclo e non una coincidenza casuale.
Vi ho mostrato le mie statistiche sullo spettro
1. La questione può dirsi risolta. Il tempo non porta informazioni e non dovremmo preoccuparci delle barre di equitibrio. Calcolerò anche la persistenza, ma molto probabilmente non ci sarà nulla di nuovo.
Domanda 2, possiamo contare sulla qualità richiesta, per esempio, per una precisione del 95% e 400 barre l'errore di campionamento sarà +-0.1*score. O rapporto segnale/rumore. Se si sommano 100 sinusoidi, l'ampiezza aumenterà di un fattore 100, e se si sommano 100 realizzazioni di rumore, solo di un fattore 10.
1 la questione può dirsi risolta. Il tempo non porta informazioni, prendete le barre di equità e non preoccupatevi. Calcolerò anche la persistenza, ma molto probabilmente non ci sarà nulla di nuovo.
Domanda 2, posso basarlo sulla qualità richiesta, per esempio per una precisione del 95% e un campione di 400 bar l'errore sarà +-0,1*score. O rapporto segnale/rumore. Se si sommano 100 sinusoidi, l'ampiezza aumenterà di un fattore 100, ma se si sommano 100 realizzazioni di rumore, aumenterà solo di un fattore 10.
la mia ricerca mostra il contrario
gli articoli fanno bene alla mente della gente