L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1142

[pantural]

Rashid Umarov:

Ho preso il tuo rapporto, ho copiato i trade da esso e ho fatto un calcolo in Excel basato su di essi, niente di complicato, guarda le formule e vedrai da solo che gli dei non bruciano le pentole. Sto allegando il file.

Come potete vedere, nel rapporto di prova lo Sharpe Ratio è considerato corretto.

Ripeto, il tuo algoritmo non è corretto, è un classico errore da studente di economia del primo anno dimenticare la radice della lunghezza del campione quando si calcolano SR di diversa lunghezza. Il valore di un tale calcolo sarà significativamente diverso per un diverso numero di trade e non sarà possibile confrontare l'equity per un mese e un anno. Porca puttana, cercate su Google o qualcosa del genere... Non so se posterò questi calcoli su elitrader e sarà un peccato, perché non è un software personalizzato, ma uno dei principali, ed è un vero fiasco...

PS SR >3 è un valore SR abbastanza normale, a meno che ovviamente non sia un tweak, con gli HFT può essere a due cifre :)

[Aleksey Vyazmikin]

Rashid Umarov:

Mostralo qui, altrimenti dovrai essere bannato.

PS Si presuppone un deposito iniziale ragionevole e una dimensione del lotto per il trading, non troppo piccola e non troppo grande. E allora non ci sarà da chiedersi perché il profitto medio di $1 su un deposito di $100 k mostra uno Sharpe peggiore del profitto medio di $100 su un deposito di $1000.

[Rashid Umarov]

panturale:

Ancora una volta, il tuo algoritmo è sbagliato, è un classico errore da studente di economia del primo anno dimenticare la radice della lunghezza del campione quando si calcolano SR di diversa lunghezza, i valori di questo calcolo saranno significativamente diversi per un diverso numero di trade, sarà impossibile confrontare l'equity per un mese e un anno. Porca puttana, cercate su Google o qualcosa del genere... Potresti dover postare questi calcoli su elitrader e sarebbe un peccato, perché non è un software personalizzato, ma uno di quelli dominanti...

Lei ha un po' di problemi: prima se ne esce con una formula e ce la attribuisce, poi cerca di trovare difetti in quella formula. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0

Puoi anche trovare la deviazione standard allo stesso link.

[pantural]

Aleksey Vyazmikin:

Questo è solo l'inizio, se ricampioniamo (per esempio, raddoppiando la quantità di capitale), la loro formula sarà molto diversa, anche se il rapporto profitto/rischio non è cambiato molto))))

[Rashid Umarov]

panturale:

Questo è solo l'inizio, con un tale algoritmo, se ricampioniamo (per esempio, raddoppiando la quantità di capitale), la loro formula sarà molto diversa, anche se il rapporto profitto/rischio non è cambiato molto))))

Non c'è bisogno di coprirsi con parole intelligenti. Ri-campionare si riferisce ad un altro argomento, qui prendiamo solo un campione di PnL senza alcuna linea temporale e calcoliamo lo Sharpe ratio su di esso.

[pantural]

Rashid Umarov:

Lei ha un po' di problemi: prima se ne esce con una formula e ce la attribuisce, poi cerca di trovare un errore in quella formula. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0

Puoi anche trovare la deviazione standard al link lì.

Guarda, Wikipedia non è un sostituto del QE, Wikipedia non tiene conto dell'intera gamma di ciò che accade nella pratica, che le lunghezze azionarie possono essere di qualsiasi lunghezza, e Wikipedia implica che si misura solo un anno e nient'altro dove un numero chiaro di ritorni giornalieri.

Qui http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html per esempio leggere.

Infatti chiunque abbia fatto un laboratorio almeno una volta, dovrebbe sapere del razionamento di SR

Deviazione standard della redditività. Questo nostro vecchio amico: pensavamo di averlo fatto a pezzi, ma no; eccolo qui, è risorto dalle ceneri per partecipare come componente di rischio al calcolo dei rendimenti aggiustati per il rischio. Si noti che è estremamente importante esprimere questo valore statistico per il periodo di tempo pertinente - idealmente, come detto sopra, per un anno. A causa della natura di questo calcolo (dove questa cifra varia come risultato diretto della radice quadrata del numero di osservazioni), è necessario moltiplicare o dividere la radice quadrata del numero di osservazioni. Per esempio, supponiamo di avere dati giornalieri per un anno, che definiscono una deviazione standard giornaliera di, diciamo, 10.000 dollari, o 1% (lasciamo che l'ammontare del capitale sia 1 milione di dollari). Per trovare la deviazione standard annualizzata, moltiplicare questa cifra per la radice quadrata del numero di giorni operativi nell'anno. Se si cancellano i fine settimana e le vacanze nel calendario, si ottengono circa 250 giorni più o meno uno o due giorni, e la radice quadrata di questo numero è circa 15,9. Pertanto, se la deviazione standard giornaliera è di 10.000 dollari, o 1%, allora la deviazione standard per l'anno è circa 159.000 dollari, o 15,9%.

Nella formula per il calcolo dello Sharpe Ratio, questa normalizzazione attraverso gli intervalli di tempo deve essere fatta affinché i risultati abbiano senso. Si noti che questa formula permette un aggiustamento per fattori come il fatto che la serie di dati potrebbe non essere completa (ad esempio sei mesi di dati) e che i periodi di tempo non saranno necessariamente uguali a un giorno. Tuttavia, nelle mie spiegazioni di questi fenomeni sconcertanti mi affiderò all'opinione dei miei amici professionisti della statistica.

A questo punto potreste calcolare il vostro Sharpe Ratio, e chiedervi se dovreste vergognarvi o essere orgogliosi del risultato. Seguendo una semplice regola empirica, penso che si dovrebbe quasi sempre puntare a che lo Sharpe ratio calcolato con il metodo di cui sopra sia maggiore o uguale a uno. Per esempio, assumendo un tasso d'interesse privo di rischio del 5% e una deviazione standard di rendimento annualizzata del 15%, un tale portafoglio avrebbe bisogno di un rendimento di almeno il 20% per raggiungere questa soglia:

0

[pantural]

Rashid Umarov:

Non c'è bisogno di nascondersi dietro parole intelligenti. Qui prendiamo solo il campione PnL senza alcuna linea temporale e lo usiamo per calcolare lo Sharpe Ratio.

ricampionare - come un modo chiaro per falsificare l'algoritmo SR

Cambia rapidamente l'algoritmo prima che qualcuno se ne accorga))))

[Rashid Umarov]

panturale:

ricampionare - come un modo chiaro per falsificare l'algoritmo SR

cambiare rapidamente l'algoritmo prima che qualcuno se ne accorga))))

Capito, grazie. Al divieto.

[Rashid Umarov]

Aleksey Vyazmikin:

Penso che tu abbia trovato una spiegazione del perché il calcolo di Sharpe aumenta leggermente con il depo iniziale. E in generale, più grande è il deposito iniziale (base di calcolo) con gli stessi cambiamenti assoluti nel saldo/equity, meno volatilità dei fondi del conto in termini relativi.

[Rashid Umarov]

panturale:

PS SR >3 è un valore di SR abbastanza normale, a meno che ovviamente non sia un fit, con gli HFT può essere a due cifre:)

È bene che tu sappia come usare un motore di ricerca. https://smart-lab.ru/blog/267416.php

La maggior parte degli investitori non ha probabilmente mai visto l'equità di una strategia ad alta frequenza. Ci sono ragioni oggettive per questo: a causa della performance tipica di tali strategie, le aziende che le utilizzano hanno poco bisogno di raccogliere capitale esterno. Inoltre, gli algoritmi HFT hanno vincoli di capacità, che sono molto importanti per gli investitori istituzionali. È quindi interessante osservare la reazione di un investitore alla redditività di una strategia HFT che vede per la prima volta. Essendo abituato a uno Sharpe ratio nell'intervallo di 0,5-1,5 o fino a 1,8, in circostanze fortunate si stupisce che tali strategie mostrino valori di ratio espressi in due cifre.