L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1518
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Stasera ho girato un po' di roba. Come risposta non quotata, penso che sarebbe interessante da leggere anche per gli altri.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728196
Beh, questo è un tc sulle quotazioni "fuzzy", usato per essere molto popolare prima che gli spreads si alzassero su quegli strumenti
uno dei TC davvero funzionanti fino a quando non vengono banditi2. Prendi un polinomio di 3° grado (3 termini liberi in totale) e adattalo a un pezzo di grafico lungo un chilometro.... Pochi termini liberi, di solito non più di 3, descrivono qualsiasi curva di mercato.
Non vedo come puoi adattarti perfettamente con tre gradi? Un tale polinomio non ha più di due estremi locali.
Beh, questo è il TS sulle quotazioni "fuzzy" che erano molto popolari prima che gli spread si allargassero a questi strumenti
uno dei TC davvero funzionanti fino a quando non vengono banditiUn po' di storia della creazione di TS. La ST è stata creata come una delle idee teoriche. Al momento della creazione non era legato in alcun modo alla ricerca di alcun simbolo. E su EURDKK è stato eseguito per caso (usando tutti i simboli di Market Watch - modalità MT5-tester). La ST ha esattamente tre gradi di libertà.
Certamente la fluffosità è un modello fondamentale che viene sfruttato. Un'altra cosa è che il TS stesso non ha tenuto conto della fluffosità quando l'ha scritto. Si dà il caso che sia così.
Vorrei sapere per curiosità e non come una pietra d'inciampo. Qualcuno di MO research e TS classico ha eseguito i suoi algoritmi su EURDKK? Hanno trovato una sfocatura simile anche lì? Se no, perché no?
Ed estremamente interessante, fino a che punto i metodi MO sono in grado di migliorare il risultato mostrato? Cioè voglio vedere con i miei occhi quanto meglio può risultare in questa coppia un MO applicato appositamente che un TS scritto a caso la cui creazione non ha nulla a che fare con EURDKK?
Non vedo come sia possibile adattarsi magnificamente con tre gradi. Un tale polinomio non ha più di due estremi locali.
Un po' di storia di TC. La ST è stata creata come una delle idee teoriche. Al momento della sua creazione non era legato alla ricerca di nessun simbolo. Ed è stato lanciato su EURDKK per caso. Il TC ha esattamente tre gradi di libertà.
Certamente, la fluffosità è un modello fondamentale che viene sfruttato. Un'altra cosa è che la stessa TC non ha tenuto conto della fluffosità quando l'ha scritta. Si dà il caso che sia così.
Vorrei sapere per curiosità e non come una pietra d'inciampo. Qualcuno di MO research e TS classico ha eseguito i suoi algoritmi su EURDKK? Hanno trovato una sfocatura simile anche lì? Se no, perché no?
Ed è estremamente interessante fino a che punto i metodi MO sono in grado di migliorare il risultato mostrato? Cioè vorrei vedere con i miei occhi quanto meglio può risultare in questa coppia un MO applicato appositamente che un TS scritto a caso la cui creazione non ha nulla a che fare con EURDKK?
1. si intende la tendenza temporale. 0, 1, 3, 4... tendenza polinomiale. Si adatta perfettamente e poi non funziona. Solo come esempio che e 3 gradi di libertà può essere molto, nel tempo le deviazioni aumentano reale dalla previsione.
2. Non l'ho fatto, ma è un argomento interessante, per esempio Alexander, con cui stavi facendo uno spuntino, fa circa questo. Ma lui converte qualsiasi BP iniziale in, convenzionalmente, "fluffy"
Provate un tale simbolo di fusione EURGBP+GBPUSD-EURUSD e aprite trade su EURGBP ma nella direzione opposta. La serie personalizzata è chiaramente più "soffice". Non ho tempo di sperimentare, ma sembra essere appropriato
1. la tendenza temporale è intesa... 0, 1, 3, 4... tendenza polinomiale. Si adatta perfettamente e poi non funziona. Solo come esempio che 3 gradi di libertà possono essere anche molti.
Non capisco. Ancora la domanda originale si riferiva a TS con un certo numero di gradi di libertà. Che siano tre. Quindi, secondo me, non si può creare un TS che si adatti perfettamente a qualsiasi curva.
2. Non l'ho fatto, ma è un argomento interessante, per esempio Alexander, con cui hai avuto uno spuntino, fa circa questo. Ma converte qualsiasi BP iniziale in, convenzionalmente, "fluffy".
Provate un tale simbolo di fusione EURGBP+GBPUSD-EURUSD e aprite trade su EURGBP ma nella direzione opposta. La serie personalizzata è chiaramente più "soffice". Non ho ancora il tempo di sperimentare, ma sembra essere appropriato
Se guardate un'espressione sui tic, dove ogni sommando è un logaritmo, è uno. Di conseguenza, un tale simbolo fuso (specialmente considerando le commissioni) avrà Ask sempre superiore all'unità, e Bid inferiore. Un classico triangolo di arbitraggio.
Non ricordo Alexander, tanto meno i protagonisti con lui. Ma se ha degli outlier sul grafico, è il risultato di un prezzo di apertura delle barre non sincronizzato nel tempo. Per esempio, il prezzo di apertura di una delle barre può essere una dozzina di secondi dopo gli altri. Da qui l'asimmetria. Pertanto, abbiamo bisogno di costruire tali grafici utilizzando i tick. E non da formule in MT5.
Da tutto quanto sopra, usare questo fluffy (che non è veramente un fluffy, perché Ask è su e Bid è giù) per le aperture di EURGBP non ha alcuna base, per dirla in modo gentile.
Ma sarebbe interessante spogliare EURDKK attraverso MO. Probabilmente dovrebbe funzionare molto bene per i professionisti qui. Non ho affilato niente di speciale per questa coppia. Se qualcuno volesse regolarlo senza il MO, sarebbe ancora più interessante.
Non capisco. Tuttavia, la domanda originale si riferiva alla ST con un certo numero di gradi di libertà. Che siano tre. Quindi, secondo me, è impossibile creare un TS che si adatti perfettamente a qualsiasi curva.
Se guardate un'espressione sui tic, dove ogni sommando è un logaritmo, è uno. Di conseguenza, intorno al logaritmo un tale simbolo cast. (specialmente considerando le commissioni) avrà Ask tutto il tempo sopra l'unità e Bid tutto il tempo sotto. Un classico triangolo di arbitraggio.
Non ricordo Alexander, tanto meno i protagonisti con lui. Ma se ha degli outlier sul grafico, è il risultato di un prezzo della barra aperta non sincronizzato nel tempo. Per esempio, il prezzo di apertura di una delle barre può essere una dozzina di secondi dopo gli altri. Da qui l'asimmetria. Pertanto, abbiamo bisogno di costruire tali grafici usando i tick. E non da formule in MT5.
Da tutto quanto sopra, usare questo fluffy (e non è proprio un fluffy, perché Ask è su e Bid è giù) per le aperture di EURGBP non ha alcuna base, per dirla con un eufemismo.
Ma sarebbe interessante spogliare EURDKK attraverso MO. Probabilmente dovrebbe funzionare molto bene per i professionisti qui. Non ho affilato niente di speciale per questa coppia. Se qualcuno vuole adattarsi senza MO, sarebbe ancora più interessante.
Che differenza c'è tra TC o curve fitting, il principio è lo stesso, cioè anche con 3 parametri si può riqualificare facilmente e senza sforzo su un grande pezzo di storia.
Alexander ha commentato il mio articolo e il suo tema è "Dalla teoria alla pratica". Ha fatto un lavoro enorme lì sul filtraggio dei tick e ha fatto file stazionarie senza outlier, per diverse sinossi
Non si tratta del triangolo, ma del fatto che la serie è più soffice e, di conseguenza, un po' più prevedibile, anche se continuerà a correlarsi con EURGBP. Cioè analizzare la serie cast. e commerciare EURGBP. Beh, potrebbe essere una sciocchezza.
esempio:
Che differenza c'è tra il TC o il curve fitting, il principio è lo stesso, e cioè che anche con 3 paramatrici si può riqualificare, facilmente e senza sforzo, su una grande fetta di storia
Strano, non vedo nulla in comune.
Alexander è nelle camme del mio articolo, e il suo argomento è "Dalla teoria alla pratica".
Non ricordo, ma non importa.
Non si tratta del triangolo, ma del fatto che la serie è più soffice e, di conseguenza, un po' più prevedibile, anche se continuerà a correlarsi con EURGBP. Cioè analizzare la serie cast. e commerciare EURGBP. Beh, forse è una cosa di merda.
Lo è. Non è nemmeno soffice. La definizione di fluffiness è che il ginocchio medio Bid e Ask di ZigZag è molto vicino al ginocchio minimo: Sum(ZZ[i])/Amount < k * min(ZZ[i]), dove k è molto meno di due. Più k è vicino a uno, più il simbolo è soffice.
Strano, non vedo niente in comune.
Beh, per esempio l'articolohttps://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
Si può optare per solo 2 parametri sigma e posizione ed è un buon adattamento, anche se non perfetto. Il più semplice MO sulla logica fuzzy. L'aggiustamento risulta esattamente per la tendenza, cioè la quantità di scambi comincia a sbandare in una direzione. E può essere regolato senza alcuno sbalzo nel numero di scambi, se ci pensiamo. Quindi il numero di parametri liberi non indica nulla (può essere regolato con un piccolo numero), se la legge fondamentale è sconosciuta. Per quanto ho capito, la domanda era esattamente perché un piccolo numero di parametri porta comunque all'adattamento. Si scopre che è facile e non c'è contraddizione.
In un altro thread ho fatto un confronto tra SB e kotier attraverso l'entropia. Le major del forex hanno mostrato un SB puro, tranne il clustering della volatilità. Cioè essenzialmente tutto nel forex in generale è una misura.
Per esempio l'articolohttps://www.mql5.com/ru/articles/3795/63714#!tab=article
Si può optare per solo 2 parametri sigma e posizione ed è un buon adattamento, anche se non perfetto. Il più semplice MO sulla logica fuzzy. L'aggiustamento risulta esattamente per la tendenza, cioè la quantità di scambi comincia a sbandare in una direzione. E può essere regolato senza alcuno sbalzo nel numero di scambi, se ci pensiamo. Quindi il numero di parametri liberi non indica nulla (può essere regolato con un piccolo numero), se la legge fondamentale è sconosciuta. Per quanto ho capito, la domanda era esattamente perché un piccolo numero di parametri porta comunque all'adattamento. Si scopre che è facile e non c'è contraddizione.
In un altro thread ho fatto un confronto tra SB e kotier attraverso l'entropia. Le major del forex hanno mostrato un SB puro, tranne il clustering della volatilità. Cioè essenzialmente tutto nel forex in generale è una misura.
Se c'è uno skew significativo nella quantità di acquisto/vendita, allora c'è un aggiustamento. idealmente, acquisto e vendita dovrebbero essere uguali indipendentemente dalla tendenza globale.
Ciao a tutti!!! Vorrei fare una domanda agli esperti. Supponiamo che il mio indicatore riceva dati dall'Expert Advisor. Come posso testare questo indicatore nello Strategy Tester? Ricevo un errore quando vedo che il mio EA non è stato caricato. Qualcuno ha avuto problemi con esso? Come hanno risolto questo problema? Grazie in anticipo per la risposta.
Se non c'è un codice sorgente, probabilmente non si può.