L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1153
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Devtools è installato?
Sì, senza di esso c'era un errore diverso.
Sì, c'era un errore diverso senza di esso.
Merda, non lo so(( Ho appena riprovato, si è installato tutto. Ho anche R-3.5.0.
Merda, non lo so(( Ho appena riprovato, si è installato tutto. Ho anche R-3.5.0.
Posso scaricare il file separatamente, ma come lo installo?
Non so bene perché... Esistono algoritmi di "selezione del futuro" che risolvono il problema di separare i predittori utili dal rumore
Non sto parlando un po' di questo, la questione è piuttosto come implementare predizioni eterogenee nel sistema, ci sono diversi predittori, rumorosi, che predicono alcune statistiche esotiche ecc. ma possono essere utili, per esempio "inversioni" come hai tu)))
PS con algoritmi di "selezione futura" anche non così semplice, per classificazioni/regressioni non lineari, una cosa è giocare con una libreria pronta su dati modello, un'altra cosa è scrivere una libreria e sperimentare con dati reali.
Posso scaricare il file separatamente, ma come lo installo?
se p-studio
Non sto parlando di questo, la questione è piuttosto come implementare previsioni eterogenee nel sistema, ci sono diversi predicati, rumorosi, che prevedono alcune statistiche esotiche, ecc. ma possono essere utili, per esempio "inversioni" come hai tu)))
PS con algoritmi "selezione futura" anche non così semplice, per classificazioni/regressioni non lineari, una cosa è giocare con libreria già pronta su dati modello, un'altra cosa è scrivere una libreria e sperimentare con dati reali.
Dirò solo quello che penso e in che direzione cerco di scavare: penso che prima di tutto si debba risolvere il problema della frattalità, ovvero insegnare (algoritmo-MO TS) a vedere "testa e spalle" sia sul grafico giornaliero che su quello a 1 minuto e (algoritmo-MO TS) capire che si tratta della stessa cosa.
Allora l'eterogeneità nei dati scomparirà e apparirà la stazionarietà e la cosa più importante è la ripetibilità che è assente nel BP grezzo, che non è utile per aggiungere al MO
========
O lavorare con attributi che non mutano nel tempo e non cambiano la loro struttura e sono stazionari.
Mmm-sì, signori... mm-hmm... 1153 pagine di demagogia! Oh, mio Dio! Ho letto per un mese (soprattutto in diagonale), l'unica cosa che ho notato è un argomento costruttivo in https://www.mql5.com/ru/articles/1165
Tutta questa discussione mi ricorda https://www.mql5.com/ru/forum/4956
l'unico posto dove ho notato un costruttivo in https://www.mql5.com/ru/articles/1165
)))))))
Mmm-sì, signori... Mm-hmm... 1153 pagine di demagogia! Oh, mio Dio! Un mese intero di lettura (per lo più in diagonale), l'unico posto che ho notato costruttivo in https://www.mql5.com/ru/articles/1165
ZZ come obiettivo - facespalm
Ma sì, è costruttivo.
Penso che prima di tutto bisognerebbe risolvere il problema della frattalità, cioè grossomodo insegnare all'algoritmo-MO-TS a vedere "testa e spalle" sia su un grafico giornaliero che su un grafico al minuto e far capire all'algoritmo-MO-TS che è la stessa cosa.
Allora l'eterogeneità nei dati scomparirà e apparirà la stazionarietà e la cosa più importante è la ripetibilità che è assente nel BP grezzo, che non è utile per aggiungere al MO
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O lavorare con attributi che non mutano nel tempo e non cambiano la loro struttura e sono stazionari.
La "frattalità" è risolta dalla previsione vettoriale, cioè prevedendo incrementi per diverse scale temporali, per esempio per 10 minuti in avanti, un'ora, 6 ore, un giorno, una settimana
il "testa e spalle" è un pattern di prezzo, ogni algotrader ha scritto un correlatore di pettern per assicurarsi che il mercato non veda i pattern, non c'è nessuna prova statistica che un "pattern" possa predire qualcosa, sono "visibili" come "animali" nelle nuvole, questa è pareidolia