L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1150
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Non sa un cazzo, secondo me...
Merda, non parlare così forte, o la mia autorità cadrà))
Non parlare così forte, o perderai la mia credibilità).
Amico mio, non ti offendere - ho capito molto tempo fa che le NS da sole non sono in grado di ottenere un centesimo dal mercato. Ma, per determinare l'area con correlazione positiva - è in grado di farlo? Se vi viene in mente qualcosa, fatemelo sapere. Attaccalo al mio TS e andremo a fare un po' di soldi. Non ho bisogno di nessun aiuto....
Maximka ciao! Ascolta, ho fatto dei pronostici sui pivot point, per ora solo sul B+, ma domani ce ne saranno anche sul B+...
Gli arresti sono solo per la visualizzazione, non sono cp.
I predittori stanno già lavorando al rialzo da soli. Ho un suggerimento, cosa succede se ti invio i dati con il formato open | high | low | close | vol | pred1 |pred2 | pred3.....
Genera i tuoi predittori dai dati OHLC per il filtraggio e addestra la rete o qualsiasi altra cosa, forse otterrai qualcosa di utile.
Che ne dici?
Potrei fare una prova, se non ti dispiace, ho allegato una serie per un test
Potrei provare, se non ti dispiace, ho allegato una riga per una prova.
Non mi dispiace, ma su quale obiettivo insegnerà? Se la classificazione binaria non è interessante, posso fare così... Interessante insegnare una funzione di fitness, quelli cercano una certa funzione minima o bene, la massima...
I dati sono abbreviati, perché troppo e speriamo di non aver fatto errori di calcolo, perché ho scritto il codice velocemente
Per 2 anni ... non funziona nemmeno in tester :)))
Intendi all'interno dei dati del campione addestrato o fuori dal campione (OOS)?
All'interno dei dati campione... la curva è molto bella :)))
In OOS, è in perdita netta((.
Quindi sto eseguendo test diretti in avanti LIVE in MT5.
ah, ok )
Non mi dispiace, ma quale obiettivo insegnerà? Se la classificazione binaria non è interessante, posso farlo così... Interessante insegnare sulle funzioni di fitness che cercano una certa funzione minima o massima...
I dati sono abbreviati, perché troppo e speriamo di non aver fatto errori nei calcoli, perché ho scritto il codice velocemente
Ok grazie, ci giocherò un giorno.
Circa l'obiettivo... In generale, se hai caratteristiche che segnalano l'inversione (credo), allora ci sono più modi per "darsi la zappa sui piedi" (alla maniera di algotrader), se non sei attento ed emotivo sui "buoni" risultati, perché la precisione (logline, ecc.) della classificazione del pivot point può facilmente trarre in inganno, Come per la proporzione di trade con profitto/perdita, che dice poco di tutto, il "pivot" stesso non contiene informazioni su quanto profitto si può perdere su di esso, quindi la qualità della classificazione/regressione è difficile da interpretare, Penso che dovremmo prima tradurre le "inversioni" in "direzioni" e poi quantificarle in termini di profitto.
Penso prima di tutto di fare una tendenza continua dai tuoi segnali di inversione divergenti e usarli per trovare la direzione dei futuri ritorni per un periodo diverso, questo è tutto...
Ok grazie, giocherò l'altro giorno.
Circa l'obiettivo... In generale, se hai delle caratteristiche che segnalano l'inversione (credo), allora ci sono più modi per "darsi la zappa sui piedi" (alla maniera di algotrader), se non sei attento ed emotivo sui "buoni" risultati, quindi per esempio la precisione da sola (logloss ecc.) della classificazione/regressione del pivot point può facilmente trarre in inganno, Come per la proporzione di trade con profitto/perdita, che dice poco di tutto, il "pivot" stesso non contiene informazioni su quanto profitto si può perdere su di esso, quindi la qualità della classificazione/regressione è difficile da interpretare, Penso che dovremmo prima tradurre le "inversioni" in "direzioni" e poi quantificarle in termini di profitto.
Penso che per iniziare a fare una tendenza continua dai tuoi segnali di inversione divergenti e tracciare le direzioni dei futuri ritorni per un periodo diverso, come quello ...
Beh, prova...
A proposito, aggiungete altri predittori, penso che i pattern candlestick saranno buoni per il filtraggio, potete anche entrare non immediatamente dal segnale, ma attraverso una candela, per esempio, con qualche tipo di conferma
Ma seriamente, "no-go" e trades non hanno alcun senso come metrica, non può essere ottimizzata, perché le strategie saranno diverse ogni volta per numero di trades, così per esempio la strategia che genera 1000 trades avrà tre volte meno sharpe della strategia con 100 trades, con lo stesso profitto e max drawdown.
Nonostante la comunanza del tuo approccio al calcolo dell'affilatura per gli asset e i portafogli, non sono pronto a trasferirlo ai singoli TS. Credo che la ST non sia in alcun modo un portafoglio, ma solo una possibile parte di esso.
Non si tratta nemmeno dello sharpe in sé, ma dell'approccio imposto dove invece del mio TS devo considerarne uno oscuro, dove molti trade possono essere artificialmente incollati in uno e nel processo possono essere aggiunti trade nulli inesistenti. Ed è solo perché "deve essere così".
Per me, lo sharpe è una caratteristica della distribuzione dei profitti degli scambi, che mostra la significatività statistica della differenza tra il profitto medio e lo zero. In un caso in cui il numero di trade in un TS può variare così tanto, lo sharpe dovrà essere modificato. Per farlo, dobbiamo sottrarre un valore come k/sqrt(n), dove n è il numero di scambi. Il punto è che con l'aumento del numero di scambi, un intervallo di confidenza per l'aspettativa matematica si restringe e questo può compensare in qualche misura la diminuzione del solito valore di Sharp con l'aumento del numero di scambi. Se il numero di scambi non salta così tanto, allora questa correzione non influisce sull'ottimizzazione e quindi si può usare lo shard standard.