L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3266

Nuovo commento
 
Credo sia opportuno normalizzare le colonne prima di calcolare la correlazione. I motivi sono stati discussi in precedenza.
Maxim - Pensavo che volessi provare la normalizzazione. Ci sono stati miglioramenti? O peggioramenti.
 
fxsaber #:

Non è che qualcun altro non lo sapesse, tranne me.


Pearson è invariante per le azioni di moltiplicazione e addizione.

L'addizione non mi sembrava corretta, nonostante la formula semplice. E il wiki ne parla in modo specifico.

In particolare, questa matrice originale

ha una matrice di correlazione unitaria (righe per colonne).

Sì, è una bella cosa.

 
Forester #:
Credo sia opportuno normalizzare le colonne prima di calcolare la correlazione. I motivi sono stati discussi in precedenza.
Maxim - Pensavo che volessi provare la normalizzazione. Ci sono stati miglioramenti? O peggioramenti.

Senza normalizzazione è tutto più o meno a posto.

 

Esperimento di livello.

1)

Prendiamo una sezione del grafico dell'euro 1m della dimensione di 100 candele e contiamo quante volte il prezzo dei massimi è rimasto nello stesso punto, cioè quanti sono stati i massimi allo stesso prezzo.

Eseguite questa operazione per 500 volte su 500 sezioni diverse non sovrapposte e riassumete le statistiche.

2) Generare serie casuali con distribuzione identica ai prezzi, con la stessa media di tick reali, con la stessa deviazione standard, generare una serie di m1, così come la serie ha lo stesso numero di cifre decimali (karoch ha fatto la massima identità).

Dubito che qualcuno possa distinguere questo grafico da quello reale.

============================================

Facciamo un esperimento.

   n_times  real simul
1        1 19506 24036
2        2  6575  4829
3        3  2373   959
4        4   873   141
5        5   375    32
6        6   154     3
7        7    70     0
8        8    35     0
9        9    18     0
10      10    11     0
11      11     3     0
12      12     5     0
13      13     0     0
14      14     1     0
15      15     0     0
16      16     1     0
17      17     0     0
18      18     0     0
19      19     0     0
20      20     0     0

Questa è la somma assoluta dei rimbalzi per tutti gli esperimenti.

La tabella mostra che nei dati della simulazione il prezzo non colpisce quasi mai lo stesso prezzo per 5-6 volte, mentre il prezzo reale può colpire molto più volte.

Quindi può essere interpretato nella direzione dell'esistenza di livelli.

 
mytarmailS numero di decimali (karoch ha fatto l'identità massima).

Dubito che qualcuno possa distinguere questo grafico da quello reale.

============================================

Sperimentiamo

Questa è la somma assoluta dei rimbalzi per tutti gli esperimenti.

La tabella mostra che sui dati della simulazione il prezzo non colpisce quasi mai lo stesso prezzo per 5-6 volte, mentre il prezzo reale può colpire molto più volte.

Quindi può essere interpretato nella direzione dell'esistenza di livelli.

Nelle quotazioni reali delle valute c'è una dipendenza (non molto grande, ma c'è) dai livelli di prezzo. L'analisi dei dati è stata avviata, ma tradizionalmente per il settore ci siamo affrettati a fare esperimenti.

ZY. in generale, in qualsiasi prezzo c'è anche, ma ancora più debole, indotto da valute

 
Maxim Kuznetsov #:

nelle quotazioni delle valute reali c'è una dipendenza (non molto grande, ma c'è) dai livelli di prezzo. Abbiamo iniziato ad analizzare i dati, ma tradizionalmente per il settore ci siamo affrettati a fare esperimenti.

ZY. in generale, qualsiasi prezzo ha anche una dipendenza indotta dalle valute, ma ancora più debole.

L'esperimento è il criterio di verità...

E l'esperimento ha dimostrato che se il prezzo tocca un certo livello 3 volte o più, non si tratta di una coincidenza, perché la coincidenza ha statistiche completamente diverse su un evento simile.

Cosa significa "indotto dalle valute"?)))

 
mytarmailS numero di decimali (karoch ha fatto l'identità massima).

Dubito che qualcuno possa distinguere questo grafico da quello reale.

============================================

Sperimentiamo

Questa è la somma assoluta dei rimbalzi per tutti gli esperimenti.

La tabella mostra che nei dati di simulazione il prezzo non colpisce quasi mai lo stesso prezzo per 5-6 volte, mentre il prezzo reale può colpire molto più volte.

Quindi può essere interpretato come l'esistenza di livelli.

Potete dare un'occhiata al codice che genera il grafico?
 
Alexandr Sokolov #:
Possiamo vedere il codice che genera il grafico?
Il codice è in R
 
mytarmailS #:
La sperimentazione è il criterio della verità...

E l'esperimento ha dimostrato che se il prezzo colpisce un certo livello 3 volte o più, non è una coincidenza, perché la coincidenza ha statistiche completamente diverse per un evento simile.
.

Che cos'è la"manipolazione valutaria"?)))

sono tutte collegate. Le valute colpiscono e tutti i derivati, i titoli, le azioni ripetono il movimento in un modo o nell'altro. Le valute sono più forti e influenzano tutti direttamente, mentre l'effetto inverso è quello dell'aggregato totale.

In senso molto figurato: EURUSD raggiunge un livello, un trader vede un canale debole su AAPL e cerca di fare qualcosa. Quindi ha un vantaggio - non legato all'attività di Apple, un cambiamento significativo nella domanda/offerta del titolo e nel sentiment degli investitori. È fuori, è fuori, è fuori.

 
Maxim Kuznetsov #:

sono tutti collegati. Le valute colpiscono e tutti i derivati, i titoli, le azioni ripetono il movimento in un modo o nell'altro. Le valute sono più forti e influenzano direttamente ogni persona, mentre l'effetto inverso è dato dall'aggregato totale.

In senso molto figurato: EURUSD raggiunge un livello, un trader vede un canale debole su AAPL e cerca di fare qualcosa. Quindi ha un vantaggio - non legato all'attività di Apple, un cambiamento significativo nella domanda/offerta del titolo e nel sentiment degli investitori. È fuori, è fuori, è fuori.

Sono d'accordo.

1...325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273...3399
Nuovo commento