L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3047

[Aleksey Vyazmikin]

СанСаныч Фоменко #:

Come al solito: vuoi ciò che non puoi avere, una sorta di sadomasochismo.

Perché non si può, se è previsto anche in R-Studio.

Il problema è che le librerie non sono più supportate e non funzionano nelle nuove versioni: ecco perché è necessario mantenere diverse versioni.

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Il problema è che.

il problema è un altro

[Maxim Dmitrievsky]

[Ivan Butko]

Maxim Dmitrievsky #:

Victor Grigorievich, i miei rispetti xD

[Vladimir Perervenko]

Aleksey Nikolayev #:

È sorta una domanda puramente teorica: è possibile utilizzare un modello ONNX per ricavare un altro modello ONNX? Ad esempio, il primo modello viene utilizzato per riqualificarsi periodicamente su nuovi dati e aggiornare il modello di lavoro. Cioè, senza usare python ecc.

A prima vista, è improbabile che sia possibile, ma nel caso in cui qualcuno abbia provato a fare qualcosa del genere.

Non sono riuscito a ottenere risposte significative dall'IA - scrive che può farlo e cita riferimenti che non hanno nulla a che fare con la domanda).

Il modello ONNX è un grafico di un modello addestrato scomposto in operazioni elementari. È impossibile addestrare un modello in formato ONNX in Windows. Si parla di questa possibilità per Linux.

Può essere utilizzato solo ottenendo un predicato (che viene eseguito molto più velocemente del predicato del modello) e senza Python. Applicazione molto interessante del modello ONNX nel pacchetto carefree-learn. L'immagine qui sotto è tratta dalla descrizione del pacchetto.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

il problema è un altro.

Sì, trovato la causa.

In generale, aggiornato, anche l'errore non scrive, ma il risultato è lo stesso - tutto su quasi.

E il codice-script precedente che è stato postato prima ha smesso di funzionare - ha usato per lavorare prima degli aggiornamenti.

> p1 + p2 + plot_layout(nrow = 2)
Error in app$vspace(new_style$`margin-top` %||% 0) : 
  attempt to apply non-function

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin #:

Sì, ho trovato la causa.

Nell'aggiornamento generale, anche l'errore non viene scritto, ma il risultato è lo stesso: tutto quasi alzato.

E il codice-script precedente che era stato postato ha smesso di funzionare - funzionava prima degli aggiornamenti.

Domani proverò a farlo funzionare da solo

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Qualcuno conosce il pacchettoquanstrat per la creazione, il backtesting di strategie di qualsiasi livello, l'ottimizzazione dei parametri, ecc.

Creato da veri trader del fondo e utilizzato quotidianamente per strategie con denaro reale.

breve introduzione

Alcune riflessioni interessanti dallo stesso luogo

Piuttosto che usare i backtest per convalidare le buone strategie di trading, penso che siano più adatti a scartare quelle strategie che sicuramente NON vogliamo usare.

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come faccio a sapere che la mia strategia non è sovrallenata o falsa nei suoi rendimenti?

• Per i dati finanziari, è possibile utilizzare l'upsampling o il resampling (ma bisogna fare molta attenzione a causa dei cambiamenti di regime).

• Test di sensibilità/stabilità dei parametri. In pratica, se decido di utilizzare parametri diversi per i miei indicatori tecnici (ad esempio, SMA-30 e SMA-180) o di iniziare in giorni diversi della settimana, i miei risultati cambieranno molto (quanto sono fragili i miei indicatori). modello in base alle sue condizioni iniziali)?

Beh, se non ci sono altri criteri di valutazione, allora attraverso la stabilità dei parametri

Si possono anche immaginare i valori di uscita del TS come segnali nel tempo e misurarne l'entropia, confrontandola con la casualità. Se la TC cattura alcuni schemi che si ripetono con una certa periodicità, ciò si rifletterà.

Per i costruttori di FF personalizzati, potrebbe essere utile.

La misura migliore è il tempo e i test nella vita reale. Qualsiasi TC smetterà di funzionare.

[Aleksey Nikolayev]

Vladimir Perervenko #:

Il modello ONNX è un grafico di un modello addestrato scomposto in operazioni elementari. È impossibile addestrare un modello in formato ONNX in Windows. Si parla di questa possibilità in Linux.

Può essere utilizzato solo ottenendo un predicato (che viene eseguito molto più velocemente del predicato del modello) e senza Python. Applicazione molto interessante del modello ONNX nel pacchetto carefree-learn. L'immagine qui sotto è tratta dalla descrizione del pacchetto.

La domanda su ONNX da ONNX è nata semplicemente dall'accostamento di due affermazioni che ho incontrato: 1) l'acquisizione del modello può essere rappresentata come una pipeline, 2) la pipeline può essere convertita in formato ONNX.

È chiaro che ciò è difficilmente realizzabile nella pratica. In realtà, vorrei capire cosa impedisce esattamente l'implementazione di una tale possibilità per rendersi conto dei limiti fondamentali di questa tecnologia nel suo complesso.

Una cosa è se si tratta di limitazioni come l'impossibilità di scrivere su un file e un'altra è se si tratta di limitazioni come la mancanza di supporto per i tipi di dati (i dataframe, per esempio).

[mytarmailS]

Ivan Butko #:

Victor Grigorievich, i miei rispetti xD

Già, soprattutto il video di oggi((((