L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2949

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Stanislav Korotky #:

Fornisca un link alla documentazione pertinente, per favore. Oppure non mi dia il pathos. R è una cosa mostruosa di per sé. Suggerisci di studiare un'enciclopedia invece di una semplice risposta a una domanda specifica.

Nessuno al mondo studia un'enciclopedia, studia un articolo specifico. Ho fornito i link a un articolo molto specifico. Ma non otterrete solo una risposta alla vostra domanda teorica, ma anche un codice funzionante.

 

È possibile implementare il seguente schema in ONNX:

  • ricevere il prossimo prezzo nel terminale
  • passarlo al modello
  • addestrare il modello. Ovviamente, il modello deve trovarsi in un ambiente informatico in cui possa essere addestrato.
  • il modello fa una previsione per la fase successiva
  • la previsione ricevuta viene trasferita al terminale
 
СанСаныч Фоменко #:

È possibile implementare il seguente schema in ONNX:

  • ricevere il prossimo prezzo nel terminale
  • passarlo al modello
  • addestrare il modello. Ovviamente, il modello deve trovarsi in un ambiente informatico in cui possa essere addestrato.
  • il modello fa una previsione per la fase successiva
  • la previsione ricevuta viene passata al terminale
Non è possibile, ne abbiamo già parlato.
ONNX è un modello immutabile addestrato una volta.
 
СанСаныч Фоменко #:

Nessuno al mondo studia un'enciclopedia, studia un articolo specifico. Ho fornito i link a un articolo molto concreto. Non solo una risposta alla vostra domanda teorica, ma anche un codice funzionante.

Il vostro articolo concreto parla di R e di pacchetti, in realtà un manuale per il software. Completamente aspecifico, senza formule e sproporzionato.

Ho bisogno di capire la logica interna (una singola sfumatura dei calcoli, tutte le altre sono trasparenti). La domanda era rivolta a coloro che possono avere familiarità con la formula (la conoscono e possono spiegarla in due frasi). Si presumeva che chi non la conosceva sarebbe rimasto semplicemente in silenzio. Non si devono inserire istruzioni lunghe con dipendenze o fonti fantasiose al posto della risposta.

 
mytarmailS #:
Non è possibile, è già stato discusso.
ONNX è un modello immutabile addestrato una sola volta

È possibile:

  1. Periodicamente (una volta all'ora, al giorno, ecc.) si trasferiscono i dati a un sistema di terze parti per un ulteriore addestramento.
  2. Il sistema di terze parti riqualifica e inserisce un nuovo file *.onnx nel catalogo a disposizione del robot MQL5.
  3. Il robot controlla se il file *.onnx è stato modificato o scarica il vecchio modello e carica quello nuovo secondo la pianificazione.
  4. Il robot lavora sul modello riqualificato senza interruzioni.

Se parliamo di una previsione black-box fatta a margine, non si tratta affatto di ML o di modelli. Si tratta solo di ricevere un segnale dal lato.
 
Stanislav Korotky #:

Il vostro articolo specifico riguarda R e il pacchetto, in realtà un manuale di software. Completamente aspecifico, senza formule e sproporzionato.

Ho bisogno di capire la logica interna (una singola sfumatura dei calcoli, tutte le altre sono trasparenti). La domanda era rivolta a coloro che possono avere familiarità con la formula (la conoscono e possono spiegarla in due frasi). Si presumeva che chi non la conosceva sarebbe rimasto semplicemente in silenzio. Non si devono inserire istruzioni lunghe con dipendenze o fonti fantasiose al posto della risposta.

Personalmente, vi allego un testo esaustivo sulle formule in un file PDF. Questo include "dipendenze e fonti".

E per quanto riguarda le sfumature dei calcoli, non lo faccio, perché so per certo che le formule non hanno nulla a che fare con la programmazione, è un problema indipendente, che viene risolto da altre persone con altra formazione e in altri ambienti scientifici.

Quindi leggete il PDF.

File:
gbm.zip  257 kb
 
Renat Fatkhullin #:

È possibile:

  1. Trasferire periodicamente (una volta all'ora, al giorno, ecc.) i dati a un sistema di terze parti per un ulteriore addestramento.
  2. Il sistema di terze parti riqualifica e inserisce un nuovo file *.onnx nel catalogo a disposizione del robot MQL5.
  3. Il robot controlla se il file *.onnx è stato modificato o scarica il vecchio modello e carica quello nuovo secondo la pianificazione.
  4. Il robot lavora sul modello riqualificato senza interruzioni.
e una cosa del genere può essere inserita in un mercato o in un tester di strategia?
 
Renat Fatkhullin #:

È possibile:

  1. Trasferire periodicamente (una volta all'ora, al giorno, ecc.) i dati a un sistema di terze parti per un ulteriore addestramento.
  2. Il sistema di terze parti riqualifica e inserisce un nuovo file *.onnx nel catalogo a disposizione del robot MQL5.
  3. Il robot controlla se il file *.onnx è stato modificato o scarica il vecchio modello e carica quello nuovo secondo la pianificazione.
  4. Il robot lavora sul modello riqualificato senza interruzioni.

Se parliamo di una previsione black-box fatta a margine, non si tratta affatto di ML o di modelli. Si tratta solo di ricevere un segnale dal lato.

Se parliamo di file, c'è un problema quando si usa #property tester_file - se si esegue un test e dopo il suo completamento si sostituisce il file che dovrebbe essere passato all'Expert Advisor, quest'ultimo non lo vede - si risolve solo ricaricando il terminale. Nella stessa situazione, se si esegue il test senza allegare questo file tramite il link specificato nel codice, e poi lo si inserisce e lo si esegue di nuovo, si otterrà un errore dovuto alla mancanza del file. Si risolve riavviando il terminale. Tutto questo è in modalità portatile su semerka. Il problema è vecchio di molti anni - ne ho scritto molte volte....

 
mytarmailS #:
e una cosa del genere può essere inserita in un mercato o in un tester di strategia?

Credo che abbiano già scritto che è possibile - qual è la difficoltà?

 
Renat Fatkhullin #:

È possibile:

  1. Trasferire periodicamente (una volta all'ora, al giorno, ecc.) i dati a un sistema di terze parti per un ulteriore addestramento.
  2. Il sistema di terze parti riqualifica e inserisce un nuovo file *.onnx nel catalogo a disposizione del robot MQL5.
  3. Il robot controlla se il file *.onnx è stato modificato o scarica il vecchio modello e carica quello nuovo secondo la pianificazione.
  4. Il robot lavora sul modello riqualificato senza interruzioni.

Se parliamo di una previsione black-box fatta a margine, non si tratta affatto di ML o di modelli. Si tratta solo di ricevere un segnale dal lato.

Questo è esattamente il punto che vorrei risolvere senza " controllare se il file *.onnx è modificato o programmato".

Come segnalare dall'esterno "ehi metatrader - i dati sono pronti!". ? Comepassare un evento aun programma guidato dagli eventi? Permolti, molti anni, NO WAY.

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