L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2754
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Perché siete tutti così ossessionati da windows? La cosa di windows è per microsoft :-))
Avete scelto un punto di riferimento, quindi potete contare su di esso. Vi interessa il destino personale del vostro account/serie/transazione personale. Questa è la cosa principale.
Più un conto vive, più si deve scavare in profondità. Voi stessi, quando indossavate i pantaloni corti, pensavate che una settimana fosse vicina all'eternità; ora le settimane sono come un battito di ciglia;
dobbiamo descrivere ciò che vogliamo far uscire dalla finestra con trucioli e segni.
può congelarsi su questi punti di riferimento al successivo, restringendosi-espandendosi a seconda delle condizioni e con esso.
L'obiettivo è la classificazione.
Ho solo suggerito un'alternativa alla classica finestra scorrevole, visto che dà tanto fastidio a tutti, soprattutto può essere teoricamente giustificata in qualche modo attraverso le proprietà di alcuni frattali e di alcune dinamiche non lineari.
Sarebbe un viaggio interessante verso il nulla, ma si potrebbe essere fortunati. Ma visto che a tutti qui piacciono i viaggi, è un'idea come un'altra :D
Dobbiamo descrivere ciò che vogliamo ottenere nell'output attraverso una finestra con caratteristiche ed etichette.
può congelare su questi punti di riferimento al prossimo, restringere-espandere a seconda delle condizioni e con esso
obiettivo di classificazione
Stavo solo suggerendo un'alternativa alla classica finestra scorrevole, visto che è così fastidiosa per tutti.
"che cosa vogliamo ottenere come risultato" - questo è un punto di inciampo di questo thread (e anche di molti altri)
nessuno riesce a formulare l'obiettivo in termini oggettivi.
(sono propensi al "profitto eterno in modo esponenziale", attraverso la ricerca di una metodologia di approccio alla buca per tirare fuori la picca giusta).
Ladomanda "che cosa vogliamo ottenere come risultato" è la pietra d'inciampo di questa discussione (e anche di molte altre).
Nessuno è in grado di formulare l'obiettivo in termini oggettivi.
(sono propensi a "eternizzare il profitto in modo esponenziale", attraverso la ricerca di una metodologia di approccio alla buca per tirare fuori il luccio giusto).
Stiamo divagando. Suggerisco di concentrarci sulla finestra d'inciampo dell'ubriaco. Promette nuove intuizioni e copre praticamente la necessità di cercare schemi, livelli, eventi e altre sciocchezze.
Il superamento dei limiti e gli errori di classificazione sui nuovi dati mostreranno il resto.
Per semplicità, si può iniziare a inciampare sui punti di riferimento. È tutto, me ne vado.
Questi repertori saranno repertori di biforcazione e dopo di essi dovremo cercare gli attrattori e adattare la finestra ad essi, fino alla prossima biforcazione.
in termini di dinamica non lineare o altro.
per inserire questa finestra nel MO e fare previsioni per il prossimo futuro.
Gli attrattori saranno chiari solo da qualche parte dopo la metà di questo pezzo auto-affine del grafico, prima di allora non sarà chiaro nulla, o sarà in vigore un attrattore più grande o più piccolo.
Probabilmente esiste un modo semplice dal punto di vista algoritmico per tenere conto di tutto negli esempi di addestramento, senza doversene preoccupare.
È piuttosto interessante determinare in anticipo i limiti di prezzo/tempo in cui sarà necessario ricostruire questo costrutto, se i repertori cambiano in modo significativo. Ma questo è un interesse puramente accademico.
In pratica - una volta alla settimana (il ciclo minimo naturale della pianificazione aziendale) ricalcolo, ricalcolo. Perché non si può prescindere dai cicli e da Fourier.
Tutto è conservativo in questo senso. C'è il sospetto che la fornitura di negri ai Caraibi ogni sei mesi influisca ancora sulle quotazioni :-)
Quale degli algoritmi di ottimizzazione globale converge più velocemente, chi lo sa?
Capisco)))
Ed eccolo qui, a sostituire il mio concetto di " Evento" con quello di "Punti di Repertorio" e a fingere di non esserne stato informato una dozzina di giorni fa.... Già.
Sì, mi piace quella parola (qualcosa che è nativo della programmazione guidata dagli eventi) -
nella variante espressa da SanSanych Fomenko -- sembra essere implementato qualcosa del genere: espulsione -> significa input (o output)... Ho mescolato un casino di dim_reduction e metodi di classificazione multidimensionale (LDA, clustering) sopra.... ma probabilmente l'essenza di Mahalanobis è sempre stata principalmente nello spazio multidimensionale come rilevamento di outlier/novità... Quindi l'opzione di fare trading sugli outlier sembra molto bella (solo il feature_engineering dovrebbe essere fatto correttamente, non una serie stupida di dati iniziali da cercare per le fs)...
ma la "finestra scorrevole" è ancora confusa (anche se il solito modello autoregressivo è comune per il timeseries-following-trading).... - anche lì può esserci confusione (nella finestra)... -- Suppongo che i confini della finestra siano l'ingresso nel mercato dei furbi, che per inciso utilizzano nella loro gestione del portafoglio -- l'ottimizzazione della media-varianza... Naturalmente non conosciamo il loro portafoglio (solo approssimativamente dai SoT retrospettivi), ma all'interno di questa varianza probabilmente effettuano il ribilanciamento del loro portafoglio --- mentre aggiustano o caricano sul retail...
il trading sugli outlier è certamente un'opzione interessante, ma considerando chi si trova di fronte - OTF o DTF (day traders) -- è anche importante interpretare correttamente l'outlier...
p.s..
Beh, o semplicemente prendere non gli outlier Mahalanobis, ma i decili estremi della distribuzione delle previsioni -- per il comportamento di accettazione del rischio (vs. avversione al rischio), per esempio, di un attore (con la corrispondente commutazione del suo stato in base ai parametri ambientali).
Capisco).
Sì, mi piace questa parola (qualcosa di così nativo per la programmazione guidata dagli eventi).
I punti di riferimento sono solitamente una conseguenza di un evento causale, quindi i punti di riferimento o le aree o i segmenti come conseguenza di eventi del mondo reale hanno un significato più vicino.
Naturalmente, è possibile considerare una serie di prezzi come un mondo separato e definire gli eventi in questo mondo, immaginando che gli eventi del modello influenzino il comportamento ulteriore dei prezzi, ma non è la stessa cosa)))))
Continuo a non capire perché un array monodimensionale sia un vettore e l'algebra vettoriale, dove la direzione degli indici dell'array non è quasi mai usata e non ha un carico semantico come in un normale vettore)))) Qui sono tormentato)))))
Gli eventi del modello influenzano l'ulteriore comportamento dei prezzi, ma non è lo stesso)))))