L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2676

 
Maxim Dmitrievsky #:
Si tratta di una tendenza, ma non di un segnale).

Allora sottraiamo la tendenza, normalizziamo le ampiezze - avremo ancora una o più onde sinusoidali.

Utilizzando la stessa merce condizionata come esempio: riforniamo i magazzini per la produzione - il prezzo aumenta, ci riforniamo - smette di crescere o inizia a scendere. Dopo un po', avendo esaurito le scorte, torniamo sul mercato e vendiamo di nuovo - il prezzo sale di nuovo. È chiaro che in realtà tutto è molto più complicato, ma il modello di base è esattamente lo stesso.


Maxim Dmitrievsky#:
Un segnale è quando c'è un'informazione ordinata che può essere interpretata, giusto?
.

Cosa è più facile da interpretare di un'onda sinusoidale? Vendere in alto, comprare in basso.

Maxim Dmitrievsky#:
I segni delle ruote sulla strada possono essere considerati un segnale? Probabilmente sì, se qualcuno
li ha lasciati deliberatamente, sì. Ma che senso ha estrapolarli.
Oppure si potrebbe iniziare ad analizzare ed estrapolare un sentiero forestale o una pista di powder.

Non c'è bisogno di considerare le piste come un segnale, perché abbiamo una strada davanti agli occhi, quindi non c'è nulla da prevedere: basta guardare avanti. Non c'è nessuna strada sul mercato, ci sono solo vaghe idee di come sarà.

 
vladavd #:

Bene, sottraete l'andamento, normalizzate le ampiezze e vi ritroverete con una o più onde sinusoidali.

Utilizzando lo stesso bene condizionato come esempio: ci riforniamo nei magazzini per la produzione - il prezzo sale, ci riforniamo - ha smesso di crescere o ha iniziato a scendere. Dopo un po' di tempo, avendo esaurito le scorte, torniamo sul mercato e vendiamo di nuovo - il prezzo sale di nuovo. È chiaro che in realtà tutto è molto più complicato, ma il modello di base è esattamente lo stesso.


In questo caso c'è un fattore comprensibile: vendiamo beni e il prezzo sale. Si può tenerne conto nella formula e seguire la dinamica. Il cambiamento di prezzo è una reazione. Nel Forex, quindi, il segnale sarà qualcosa di simile, ma non il grafico stesso, che riflette semplicemente il tasso di cambio e non contiene informazioni sul futuro.

E i TS non sono costruiti su previsioni, ma su errori (inefficienze) di vario tipo. Ma non c'è alcun segnale in essi, così come nel resto del grafico. Possono essere filtrati in qualche modo, se esistono, ma è molto difficile in un mercato efficiente.
 
Maxim Dmitrievsky #:
C'è un fattore comprensibile in questo caso: se si tara la merce, il prezzo sale. Si può tenerne conto nella formula e seguire la dinamica. E la variazione di prezzo è una reazione. Nel Forex, il segnale sarà qualcosa di simile, ma non il grafico in sé, che riflette semplicemente il tasso di cambio e non contiene informazioni sul futuro.

Non vedo alcuna differenza fondamentale tra una fabbrica di cemento che scambia sabbia per produrre e un importatore di elettronica che scambia valuta per acquistare beni all'estero. Sì, mercati diversi, ma la fisica del processo è la stessa.

"Qualcosa di simile" da parte di diversi partecipanti si somma a un segnale comune. I beni non vengono acquistati da un solo attore, ma da molti. Una parte di questo insieme agisce su un orizzonte temporale, tracciando così un segnale più o meno stabile nel prezzo.

 

Maxim Dmitrievsky #:

E i TS non sono costruiti su previsioni, ma su errori (inefficienze) di vario tipo. Ma non c'è alcun segnale in essi, così come nel resto del grafico. È possibile filtrarli in qualche modo, se esistono, ma è molto difficile in un mercato efficiente.

Difficile, non c'è dubbio. È facile trovare inefficienze in un mercato efficiente?)

 
vladavd #:

Non vedo differenze fondamentali tra una fabbrica di cemento armato, che scambia sabbia per produrre, e un importatore di elettronica, che scambia valuta per acquistare beni all'estero. Certo, i mercati sono diversi, ma la fisica del processo è la stessa.

"Qualcosa di simile" da parte di diversi partecipanti si somma a un segnale comune. La merce non viene acquistata da un solo attore, ma da molti. Una parte di questo insieme agisce su un orizzonte temporale, tracciando così un segnale più o meno stabile nel prezzo.

Quindi il segnale era precedente e il tasso è cambiato dopo. Ecco la relazione lead-lag. Poi si dovrebbe passare all'analisi fondamentale, ma lì non c'è nulla da estrapolare con le sinusoidi, ma mi piacerebbe, ovviamente. E i fondamentalisti non sono soddisfatti del loro lavoro 😀
 
vladavd #:

Utilizzando come esempio le stesse merci condizionate: facciamo scorte nei magazzini per la produzione - il prezzo sale, facciamo scorte - ha smesso di crescere o ha iniziato a scendere. Dopo un po' di tempo, dopo aver venduto le scorte, torniamo sul mercato e vendiamo di nuovo - il prezzo sale di nuovo. È chiaro che in realtà tutto è molto più complicato, ma il modello di base è esattamente lo stesso.



La merce viene acquistata a determinati livelli di prezzo, a tal fine si analizzano le serie temporali (variazioni di prezzo presso i fornitori), quindi si acquista da chi costa meno e poi si vende a chi ha un prezzo più alto. E il magazzino non deve essere mantenuto 😄. Io la vedo così))

 
vladavd #:

Difficile, non c'è dubbio. Ma è facile trovare le inefficienze in un mercato efficiente?)

Di solito vengono trovate in base a un'intuizione e non vivono a lungo).
Quindi, dato che l'argomento riguarda il MO, mi piace passare in rassegna tutte le opzioni, e a volte è molto utile trovarle.
 
Rinunciare alle onde sinusoidali se si sa cosa fare con esse)
 
mytarmailS #:
Lasciate stare le sinusoidi se sapete cosa farne).
È questo che stiamo chiedendo di fare con loro.
Personalmente, non rientrano nel mio quadro di mercato.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Quindi ci chiediamo cosa fare con loro.
Personalmente, nella mia immagine del mercato, sono assenti.
Si detrendono i prezzi, anche con Mashka, e li si approssima con due sinusoidi utilizzando ISC.

Il modello semplice che ne risulta è già previsto in qualche modo.