L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2668
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e poi utilizzare il tasso di cambio del dollaro modellato. Immagino che gli indici dovranno essere presi direttamente dalle fonti stesse, a meno che non trovi qualcosa di più conveniente.
Non avevo mai pensato prima d'ora che fosse più realistico stimare i drawdown dei TS attraverso Monte Carlo e non in base al massimo drawdown storico.
Alcuni TS hanno mostrato drawdown superiori al drawdown storico e poi hanno funzionato di nuovo.
Sarebbe utile rendere questa funzione standard del tester MT5.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Non avevo mai pensato prima d'ora che è più realistico stimare i drawdown di un TS attraverso Monte Carlo, non in base al massimo drawdown storico.
Alcuni TS hanno mostrato drawdown superiori al drawdown storico e poi hanno funzionato di nuovo.
Sarebbe utile che questa fosse una funzione standard del tester MT5.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Ricordo che tu e fxsaber mi avete convinto dell'inutilità di Monte Carlo)
Ricordo che tu e fxsaber mi avete convinto dell'inutilità di Monte Carlo)
Dio non voglia che mi ricordi. Non mi ricordo )
Dio non voglia che mi ricordi).
Si tratta di questo, ma non sono in polemica, perché tu e lui avete ragione in buona parte. Mi è solo venuto in mente)
Si tratta di questo, ma non sono in polemica, perché tu e lui avete ragione in buona parte. Mi è solo venuto in mente).
Forse sto confondendo qualcosa... la discussione riguardava l'ottimizzazione di montekarloy (come ricerca di TS), mentre qui si parla di valutazione del rischio di una strategia pronta. Per essere più precisi, non si tratta di rischi, ma di come determinare quando il TS ha smesso di funzionare.
Sì, il link riguarda la validazione di TS overfitted. Probabilmente non ha senso in questo modo. È lecito chiedersi se ciò significhi che non ha senso determinare il drawdown ammissibile.
Si tratta di questo, ma non sono in polemica, perché tu e lui avete ragione in buona parte. Mi è solo venuto in mente).
Non avevo pensato prima che è più realistico stimare i drawdown di un TS attraverso Monte Carlo, non in base al massimo drawdown storico.
Alcuni TS hanno mostrato drawdown superiori al drawdown storico e poi hanno funzionato di nuovo.
Sarebbe utile che questa fosse una funzione standard del tester MT5.
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
Lo scenario peggiore può essere ottenuto non mescolando casualmente 10000 volte, ma semplicemente incollando tutti i drawdown. Questo però se la strategia funziona, come nell'esempio. È probabile che si tratti di una strategia riqualificata: un test in avanti ci aiuterà solo a valutarla.
Lo scenario peggiore potrebbe essere quello di un drawdown inaccettabile, mentre qualcosa nel mezzo è probabilmente più logico.
Test Monte Carlo in avanti.