L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2655
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Sono sorpreso di sentirlo.
Un ciclo per storia, in cui si annida un ciclo per lunghezza del modello, ecc. Se qualcosa sembra esserci, allora uno studio più dettagliato.
Gli artefatti della storia delle citazioni si trovano molto bene)
e i tempi dei vertici in minuti o secondi (meglio se millisecondi)?
I secondi sono memorizzati, ma a volte basta il numero del vertice a zig zag come analogo approssimativo del tempo.
Millisecondi - probabilmente si tratta già di HFT e della struttura del vetro, che sembra essere un argomento insormontabile a livello di approccio amatoriale.
Le tue visualizzazioni sono le più belle.
Grazie
Vengono memorizzati i secondi, ma a volte basta il numero della parte superiore dello zigzag per avere un'indicazione approssimativa del tempo.
Millisecondi - questo è probabilmente già HFT e la struttura del becher, che sembra essere un argomento insormontabile a livello di approccio amatoriale.
Cioè i tick vengono inizialmente pompati per scoprire il tempo di un vertice quando forma il suo array di vertici?
Per gli zigzag questo è il modo di fare.
Capita spesso che due vertici appartengano a una barra dei minuti. In questo caso l'orario sarà incerto. Quale vertice è il primo.
Cioè, inizialmente, quando si forma il proprio array di vertici, i tick vengono pompati per scoprire l'ora di un vertice?
Per gli zigzag, questo è il modo di procedere.
Spesso accade che due vertici appartengano a una barra dei minuti. In questo caso l'ora sarà incerta. Quale vertice è il primo.
Sì, quando ne ho la possibilità, lo faccio per ticks.
Ma poiché utilizzo uno zigzag piuttosto ampio (0,1% per EURUSD), a volte utilizzo i minuti OHLC per la velocità - ovviamente ci sono differenze rispetto ai ticks, ma non troppo drammatiche.
Ciclo per storia, in cui è annidato un ciclo per lunghezza del modello, ecc.
Alexey, cosa succede se si preparano i dati intermedi in anticipo, in modo da non dover eseguire un ciclo quando appare un modello? Cioè, in un array di strutture in un ciclo attraverso la storia per mantenere costantemente i dati necessari, che vi permetterà di ottenere la risposta al momento giusto senza un ciclo annidato. Di conseguenza, un Expert Advisor volante, 2-3 secondi per esecuzione su una storia di 20 anni lunga un'ora. No?
Alexey, e se preparassimo i dati intermedi in anticipo, in modo da non dover eseguire un ciclo quando appare un modello? Cioè, in un array di strutture in un ciclo attraverso la storia, mantenere costantemente i dati necessari che consentiranno di ottenere una risposta al momento giusto senza un ciclo annidato. Di conseguenza, un Expert Advisor volante, 2-3 secondi per esecuzione su una storia di 20 anni lunga un'ora. No?
Quindi stiamo parlando di ricerca e di modelli di ricerca (in modo ancora più specifico utilizzando il linguaggio R). In un Expert Advisor funzionante, ovviamente, non ci sono cicli, tutto è estremamente semplice e non c'è nulla di superfluo.
Un ciclo per storia, in cui è annidato un ciclo per lunghezza del modello, ecc. Se sembra che ci sia qualcosa, allora è necessario uno studio più dettagliato.
Gli artefatti della storia delle citazioni si trovano molto bene)
Perché cicli annidati e non sequenziali?
Perché i loop annidati e non quelli sequenziali?
Attraversiamo l'intera storia in un ciclo. Per ognuno dei suoi punti, cerchiamo di vedere se il modello #X è stato realizzato in una preistoria di lunghezza N, quindi ci sono altri due livelli di cicli annidati - N e X).
L'estrazione di modelli con la forza bruta è dura e spietata, ma semplice e universale).