L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2643
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Mi chiedo quante righe ci vogliano in python.....
in µl, probabilmente migliaia))))
È circa lo stesso, un po' di più.
Interessante, cercherò di rifletterci più tardi, oggi è un maledetto giorno di festa, è difficile pensare.
Vi ricordate di quando, molto tempo fa, siamo riusciti a prevedere i cluster con successo. Vi ricordate come abbiamo fatto per raggiungere l'obiettivo?
Beh, sì, sono interessato a segnare i target, ma non a prevedere il cluster sulla candela successiva, ma diciamo che abbiamo l'ora corrente (5m tf) e prevediamo quale sarà il cluster dell'ora successiva, l'hai fatto, te lo ricordi?
Beh, sì, sono interessato a segnare i target, ma non a prevedere il cluster sulla candela successiva, ma diciamo che abbiamo l'ora corrente (5m tf) e prevediamo quale sarà il cluster per l'ora successiva, lo hai fatto? Ti ricordi?
Se si vuole aggiungere il tempo continuo, si tratta già di una generalizzazione delle catene di Markov -- modelli (processi) semi-Markov.
Non sono pronto a promettere aiuto, ma posso partecipare alla discussione aperta dell'argomento per quanto possibile.
In che senso "tempo continuo" - il punto è che abbiamo eventi (scala temporale) sotto forma di un segnale di entrata nel mercato, e ci sono "modelli" che erano presenti o meno al momento della comparsa del segnale. Pertanto, ci saranno momenti in cui c'è un punto sulla linea temporale, ma non c'è alcun pattern. Ritengo che anche gli intervalli di tempo in cui si verifica il pattern (assenza di n periodi discreti) siano importanti per tenere conto della sua influenza.
Esiste anche una cosa del genere, perché il numero di pattern può essere maggiore sull'intero intervallo di storia di quanto non fosse al momento del segnale, quindi forse bisognerebbe tenerne conto, cioè quante percentuali di pattern accompagnano il segnale, perché se è una piccola percentuale, allora la connessione con il segnale è casuale, oppure il segnale è troppo filtrato dalla condizione di base. Tuttavia, c'è un problema di discrezione: un pattern può esistere continuamente per n barre di seguito. Penso che ci debba essere una discretizzazione, magari per lo stesso ZZ, poi se il segnale e il pattern sono gli stessi, allora la statistica aggiuntiva non ha senso, e in caso contrario può essere utile.
Grazie per la disponibilità ad aiutare, anche se in misura limitata! Non ho ancora iniziato il codice - voglio finire un altro progetto, ma è utile pensare a questo argomento per esperimenti futuri.
Pubblichiamo qualche ricerca, qualche idea.