L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2624

[JeeyCi]

Maxim Dmitrievsky # :
non da stratificazione 😀

"Discorso profano" viene dalla parola profano...?

quindi fate parte della stessa mandria... - "la ditta che ride e caga"... in un tale, uno davvero impara e lavora solo con bassa probabilità, pensando che Bayes farà tutto per lui...

beh, se il branco ha deciso di fare una rivoluzione nelle statistiche e nel mo - non mi metterò in mezzo... non dimenticare di provare le tue cose!

[Maxim Dmitrievsky]

JeeyCi #:

La parola "discorso profondo" deriva dalla parola "profano"...?

Quindi fate parte dello stesso branco... - "la ditta che ride e caga"... in uno di questi, si impara e si lavora davvero solo con una bassa probabilità, pensando che Bayes farà tutto per loro...

beh, se il branco ha deciso di fare una rivoluzione nelle statistiche e nel mo - non mi metterò in mezzo... non dimenticare di provare le tue cose!

Non sono nemmeno in fase di negazione.

Ma avendo imparato da poco il contesto e dimenticare il cancello, insegnando a Masha con uno sguardo intelligente, non è una buona idea dare consigli.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Hai visto qualcosa sulla regressione simbolica?

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Hai visto qualcosa sulla regressione simbolica?

No, non l'ho fatto, descrivi la tua idea di cosa fare, magari con un esempio, posso fare qualche ricerca. Forse ci sono altri modi attraverso l'ottimizzatore MT5. L'idea non è ancora chiara

[Renat Akhtyamov]

arrivato ;)

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2615#comment_28692929

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Non ancora, si descrive l'idea di cosa fare, forse con un esempio, si potrebbe curiosare. E forse ci sono altri modi attraverso l'ottimizzatore MT5. L'idea non è ancora chiara

L'idea è di generare modelli di qualsiasi complessità, senza limitazioni

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

L'idea è di generare modelli di qualsiasi complessità, senza limiti

Prendiamo fetches e target e cerchiamo un f-u a cui appartengono i valori? Ho capito, puoi usare un ottimizzatore o un pacchetto già pronto.

https://gplearn.readthedocs.io/en/stable/

https://medium.com/analytics-vidhya/python-symbolic-regression-with-gplearn-cbc24dbbc271

Non vedo come questo sia meglio di NS o del boosting, tranne che per il tasso di errore più basso a volte

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Prendiamo le caratteristiche e gli obiettivi e cerchiamo una funzione f a cui appartengono i valori? Beh, ho capito, puoi farlo con l'ottimizzatore o con un pacchetto già pronto.

https://gplearn.readthedocs.io/en/stable/

https://medium.com/analytics-vidhya/python-symbolic-regression-with-gplearn-cbc24dbbc271

Non vedo come questo sia meglio di NS o del boosting, tranne che per il minor tasso di errore a volte.

Questo articolo non è migliore, probabilmente anche peggiore, la solita approssimazione...

Immaginate di dover trovare un modello grafico. Si presenta così: minimo settimanale, il prezzo lo rompe in basso, poi in alto, poi di nuovo in basso, poi di nuovo in alto, e poi il prezzo tocca la media mobile dall'alto e allora bisogna comprare.

Questa è la regola... Solo la sequenza degli eventi, senza riferimento temporale, senza indici, il modello può essere formato fino a 2 ore o fino a 12 ore...

Anche se conosciamo questo schema, non è così facile programmarlo, e non lo conosciamo... La domanda è: come si possono generare automaticamente queste idee?

[Rorschach]

Qualcuno ha controllato il MO per i pidocchi? Prendiamo ad esempio 100 barre. Il 50% si alimenta così, il 50% mescola l'ordine in modo casuale. La rete/foresta sarà in grado di dire dove si trova random? La foresta è ancora più interessante, si possono vedere i segni.

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
Questo articolo non è migliore, probabilmente anche peggiore, la solita approssimazione...

Immaginate di dover trovare un modello grafico. Si presenta così: minimo settimanale, il prezzo lo rompe verso il basso, poi verso l'alto, poi di nuovo verso il basso, poi verso l'alto ancora, e poi il prezzo tocca la media mobile verso il basso dall'alto e allora bisogna comprare.

Questa è la regola... Solo la sequenza degli eventi, senza riferimento temporale, senza indici, il modello può essere formato fino a 2 ore o fino a 12 ore...

Anche se conosciamo questo schema, non è così facile programmarlo, e non lo conosciamo... La domanda è: come si possono generare automaticamente queste idee?

Finora non mi viene in mente nulla, nel contesto della regressione simbolica 😀 abbiamo pezzi di elementi costitutivi come MA, minimi nadali e cose del genere. La domanda è cosa viene fuori