L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2579
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Ogni riga di questo tipo può essere approssimata ad una stazionaria
Come questo?
Ho cercato per quattro anni. Più veloce del Kalman.
Come questo?
Ho cercato per quattro anni. Più veloce del Kalman.
Il punto principale dell'arbitraggio, come qualsiasi arbitraggio post-fatto, è osservare che c'è un equilibrio nel mercato tra il movimento reciproco delle coppie di valute
che è direi un movimento interconnesso di loro
e questo non è altro che la diffusione
infatti, la lotta contro lo spread che si allarga non a favore del commerciante e che è in grado di pompare dalla sua tasca per tutto il tempo che ha soldi ;)
questo è un gioco di scacchi con un gran maestro che governa il movimento di kotir
questo gioco è un vero capolavoro.....
Non consiglio di schiantarsi contro i portafogli, o vedere il mio post su due triangoli che oscillano l'uno rispetto all'altro come pendoli.
Una strategia interessante e redditizia perché sono entrambi separatamente in equilibrio e quasi neutrale per il commerciante.
Le coppie si sovrappongono così:
1.0 - Offerta/Bid0.
L'equità è illustrata dall'esempio di EUR/USD/GBP
EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0,000 per tutta la storia !!!
Buona fortuna!
No, intendevo spread non stazionario (che sarà un evento frequente). La stazionarietà è necessaria solo quando si insegna il modello, mentre il trading sarà non stazionario in qualsiasi implementazione. La cosa principale è avere abbastanza esempi.
Pensavo che avresti capito. Questo è solo questo, per serie non stazionarie, autocorrelate, con transizioni.
Ecco un confronto del tasso di errore dei due filtri.
In verde, Kalman.
Pensavo che avresti capito. Questo è solo questo, per serie non stazionarie, autocorrelate, con transizioni.
Ecco un confronto del tasso di errore dei due filtri.
Quello verde è Kalman.
Pensavo che avresti capito. Questo è solo questo, per serie non stazionarie, autocorrelate, con transizioni.
Ecco un confronto del tasso di errore dei due filtri.
Il verde di Kalman.
Allora, che cos'è?
Dobbiamo in qualche modo dividere i prezzi delle due coppie in
1) lo spread che guadagna
2) rumore
Fare la PCA o un'altra decomposizione, forse con AMO, autocodificatori o reti (ma molto probabilmente si "allargherà" su nuovi dati), quindi è meglio la PCA
E abbiamo bisogno di un "numero" per descrivere il "buon spread" dopo la decomposizione dello spread. La cointegrazione da sola non è sufficiente qui, abbiamo bisogno dello spread per guadagnare perché non è un prodotto lineare dei prezzi ma una parte non lineare dei prezzi dopo la decomposizione
la cosa divertente è che lo spread di due coppie è il grafico della terza
Che senso ha scambiare questo?
la cosa divertente è che lo spread di due coppie è il grafico della terza
La domanda è: qual è lo scopo del trading?
la cosa divertente è che lo spread di due coppie è il grafico della terza
Che senso ha scambiarlo?
ha senso scambiare i triangoli. E il neuronet, se fidato, dovrebbe essere addestrato su tre.
semplicemente perché non c'è nessun nish nella storia di 1 simbolo arbitrario. È effettivamente scambiato e in qualsiasi teoria è destinato ad essere rumore
e in tre si può cogliere la situazione attuale con una piccola finestra
Chi ha quotazioni per la sterlina e l'eu per più di 5 anni 5min mi lasci una riga!!!
Il suggerimento di SanSanych era DucasCopi