L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2572
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Grazie. Darò un'occhiata, per cominciare. Forse penserò a un modo per usarli.
Non c'è di che, o meglio c'è un motivo))) ho passato qualche giorno a trovare tutti questi link :))) Alcuni non vengono visualizzati, il forum li blocca (
Non ha senso cercare, ho bisogno di analizzare e analizzare come una serie di
Penso che la prima cosa da fare sia calcolare le statistiche, per vedere se ha senso, e poi incorporarle nel processo di formazione.
Quindi la domanda è ancora come farlo correttamente.
Supponiamo di avere 3 sequenze binarie di questo tipo con 10 punti di misurazione su intervalli di tempo comparabili.
A[]={1,0,0,1,1,1,1,1,0,1};
B[]={1,1,1,1,1,1,1,0,0,1};
C[]={1,1,0,1,1,1,0,1,0,1};
E quindi voglio capire/tracciare come cambia la probabilità di un'unità all'aumentare delle unità in una fila.
Capisco che dovrei contare il numero di sequenze per cominciare, ma di nuovo, devo contare le sequenze lunghe come una sola o devo contarle separatamente, per esempio 1111 diviso in 1,11, 111 e 1111 o è solo 11?
E poi cosa fare - come valutare se il processo è regolare o casuale?
Ad essere onesti, non capisco molto. La domanda è: la probabilità cambia nel tempo? Per studiare questo, si può semplicemente costruire una regressione logistica sul tempo (e controllare la significatività della differenza tra il coefficiente e lo zero).
Se oltre al tempo si studiano altri fattori che influenzano la probabilità, si può anche provare ad aggiungerli in una regressione logistica.
Non c'è di che, anzi sei tu))) mi ci sono voluti diversi giorni per trovare tutti questi link :))) alcuni non appaiono, il forum li blocca(
Non ha senso cercare, è necessario analizzare e analizzare come un certo numero di
Li ho guardati tutti. EurUsd è corto per la maggior parte del tempo, e due di loro sono lunghi. Naturalmente è più breve. Ma da quanto ho capito è in base al numero di commercianti.
Per esempio
Queste informazioni sarebbero meglio espresse in lotti. Perché 1 trader con 100 lotti può essere uguale a 100 criceti con 1 lotto.
Naturalmente è possibile analizzare, ma non ci sono dati storici.
Mikhail sembra aver usato l'OM con SME nel suo articolo. E sembra che questo OM possa essere trovato per molti anni. Questo è probabilmente più promettente, perché si possono raccogliere informazioni per molti anni in una volta sola. E sembra essere lì in tanti. Dobbiamo andare a rileggerlo.
E per raccogliere da solo, hai bisogno di qualche mese almeno, in modo da avere qualcosa da cui imparare.
Onestamente, non capisco molto. La domanda è: la probabilità cambia nel tempo? Per indagare questo, si potrebbe semplicemente costruire una regressione logistica nel tempo (e controllare la significatività della differenza tra il coefficiente e lo zero).
O forse è più facile fare un altro predittore: la distanza della stringa di dati da quella attuale. La foresta stessa può calcolare che i dati più vecchi di 8 mesi sono cattivi per la previsione attuale. E ci sarebbe una semplice divisione: prima degli 8 mesi (con foglie migliori) e dopo gli 8 mesi con foglie peggiori.
Beh, su un vassoio imparano tutti bene, naturalmente. Su test/convalida incrociata dovremmo controllare. Ma come? Non è chiaro. Non è nemmeno l'importanza del predittore, ma l'importanza della divisione.
Li ha guardati tutti. EurUsd è corto per la maggior parte del tempo e due sono lunghi. È più breve, ovviamente. Ma da quanto ho capito è in base al numero di commercianti.
Per esempio
Queste informazioni sarebbero meglio espresse in lotti. Perché 1 trader con 100 lotti può essere uguale a 100 criceti con 1 lotto.
Naturalmente è possibile analizzare, ma non ci sono dati storici.
Mikhail sembra aver usato l'OM con SME nel suo articolo. E sembra che questo OM possa essere trovato per molti anni. Questo è probabilmente più promettente, perché si possono raccogliere informazioni per molti anni in una volta sola. E sembra essere lì in tanti. Dobbiamo andare a rileggerlo.
E per raccogliere da solo, hai bisogno di qualche mese almeno, in modo da avere qualcosa da cui imparare.
Esatto, dovresti fare ciò che è facile, non ciò che devi fare.
vladavd # :
elibrario #:
Non darò il link.
))))
vedere il mio post nella pagina precedente.
Mikhail sembra aver usato l'OM con SME nel suo articolo. E sembra che questo OM possa essere trovato in molti anni. Questo è probabilmente più promettente, perché si possono raccogliere informazioni per molti anni in una volta sola. E sembra essere lì in tanti. Dobbiamo andare a rileggerlo.
E per raccogliere da solo, hai bisogno di qualche mese almeno, in modo da avere qualcosa da cui imparare.
L'OI è interessante, ma il problema è che le opzioni è una cosa molto complicata - per capire veramente net long vs net short è un fardello pesante. Inoltre, ci sono le dark pool - clearing OTC, dove gli scambi a volte fanno il 30-50% del volume (e forse anche di più - chi lo sa).
In generale, vi svelerò un grande segreto: quasi tutti i mercati al dettaglio si muovono sul principio del posizionamento inverso della maggioranza. Ecco perché questa statistica non sarà mai vista al dettaglio. Order Flow vende anche per questo motivo
Ecco perché la vendita al dettaglio non vedrà mai queste statistiche
Lo faccio, anche se sono un rivenditore.
WallStreetTrader su pillion cercalo, non sto dando il link, avrai un commento
Cosa danno? Non copiano semplicemente le informazioni dal CME nei loro indicatori?
Da quanto ho capito il loro trucco principale è quello di identificare i grandi volumi che i fondi e altri grandi giocatori hanno presumibilmente fatto. Sono curioso, come si distinguono dagli altri mestieri?
Ho trovato un video che spiega come usarlo. Tutto quello che dicono è: può essere, probabilmente venduto qui, perché il prezzo è sceso, ecc. A mio parere - stronzate e vedremo lo stesso 50/50%. La ricerca dice che c'era un segnale con lo stesso nome qui, ma è già chiuso, apparentemente fuso.
Ma il video principale del fornitore dell'indicatore è più ben spiegato, ma a quanto pare hanno scelto buoni momenti del grafico.