L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2487
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Continuo a pensare al modello della ragnatela (c59) (nel contesto della ricerca dell'equilibrio/disilibrio)... è la matematica del modello che mi spaventa
A proposito, sì, tutti i modelli sono di solito livellati contro la realtà per il fatto che tutti hanno qualche presupposto... come detto sopra, è meglio andare dai dati al modello piuttosto che dal modello a costruire la tua analisi -- a volte mi manca questo(il cosiddetto stato di "over-learning" - quando si cerca di calcolare un bilancio contabile ordinario da qualche modello ec)... Anche se, come sempre, preferisco la logica dell'interazione acquirente-venditore (banale, economico/costoso - bisogno/non bisogno - deficit/surplus - il modello più utile per trader e risk-manager)... spesso, le valutazioni quantitative cominciano a zoppicare quando si usano equazioni differenziali o a causa di metodi di elaborazione statistica imperfetti, per superare i quali bisogna avvolgersi in decenti ricerche statistiche/calcoli aggiuntivi (per il bene dell'output storico)
Possiamo già vedere un prototipo di qualcosa?
Siccome sono tutte chiacchiere e discorsi, possiamo almeno vedere un po' di pratica in questo oceano di teoria?
Possiamo vedere un prototipo di qualcosa?
Solo parlando e citando te stesso, possiamo almeno vedere un po' di pratica in questo oceano di teoria?
Possiamo vedere un prototipo di qualcosa?
Dato che non fai altro che parlare e citarti, possiamo vedere almeno un po' di pratica in questo oceano di teoria?
Qual è il suo problema nel tradurre la teoria in pratica? - è una domanda retorica, la tua risposta non mi interessa nemmeno (devo già dirtelo di nuovo)... - perché non capite dalla prima volta? - un'altra domanda retorica)... i troll sono fastidiosi!!! (andare in giro a cagare in un branco di nuovo nel thread)
In effetti è necessario capire tutta la filosofia del campo dell'IR, e senza la conoscenza di un grande volume di informazioni in questo campo è molto difficile arrivare alla filosofia di una questione, e senza di essa arrivare a conclusioni corrette!
Io, per esempio, ho organizzato il processo per ottenere un modello per 2 ore, e una serie di programmi è selezionata e faccio la stessa cosa più e più volte. LO STESSO!!!! Non c'è bisogno di rimbalzare tra i metodi di ottimizzazione, le scelte della topologia di rete, o il rimescolamento dei dati di input. L'algoritmo di creazione del modello è rigido e non può essere cambiato, in altre parole, mentre voi state ancora cercando, io l'ho già trovato e lo sto stupidamente usando!!!!
e qual è il suo problema nel tradurre la teoria in pratica? - questa è una domanda retorica, la tua risposta non mi interessa nemmeno (devo già ripetertela)... - perché non capite dalla prima volta? - un'altra domanda retorica)... i troll sono fastidiosi!!! (andando in giro a cagare in una mandria nel thread di nuovo)
Non sto cercando di trollarti, voglio capirti, hai una qualche visione di mercato? un modello nella tua testa? hai implementato qualcosa? quali progressi? forse voglio imparare da te, o darti qualche consiglio, ecc...
O forse parli solo di tutto, dall'arbitraggio e le opzioni agli algoritmi di trading e il MO, e scrivi link e fatti auto-replicanti...
Purtroppo finora vedo solo il secondo, e nessuno è interessato e non ha senso senza esperimento pratico ...
Quindi se io sono un troll nel tuo paradigma, allora tu sei un comune spammer)
In effetti è necessario capire tutta la filosofia del campo dell'IR, e senza la conoscenza di un grande volume di informazioni in questo campo è molto difficile arrivare alla filosofia di una questione, e senza di essa arrivare a conclusioni corrette!
Io, per esempio, ho organizzato il processo per ottenere un modello per 2 ore, e una serie di programmi è selezionata e faccio la stessa cosa più e più volte. LO STESSO!!!! Non c'è bisogno di rimbalzare tra i metodi di ottimizzazione, le scelte della topologia di rete, o il rimescolamento dei dati di input. L'algoritmo di creazione dei modelli è rigido e non può essere cambiato, in altre parole mentre state ancora solo cercando, ho già trovato e senza mezzi termini use!!!!
OK, mostrami i risultati
In effetti è necessario capire tutta la filosofia del campo dell'IR, e senza la conoscenza di un grande volume di informazioni in questo campo è molto difficile arrivare alla filosofia di una questione, e senza di essa arrivare a conclusioni corrette!
Io, per esempio, ho organizzato il processo per ottenere un modello per 2 ore, e una serie di programmi è selezionata e faccio la stessa cosa più e più volte. LO STESSO!!!! Non c'è bisogno di rimbalzare tra i metodi di ottimizzazione, le scelte della topologia di rete, o il rimescolamento dei dati di input. L'algoritmo di creazione del modello è rigido e non può essere cambiato, in altre parole mentre voi state ancora cercando, io l'ho già trovato e lo sto stupidamente usando!!!!
Sì... ma ovviamente non si può testare ))))
E tu hai usato un sonaglio pronto di Reshetov per anni, è la prima volta che hai sentito la parola polinom, neurone, mgoa ecc. Ma affermi di essere un maestro della formazione delle reti neurali con 20 anni di esperienza)) e allo stesso tempo, un anno fa hai chiesto loro di insegnarti a programmare in R o Python))
Gli stupidi si fanno un'idea, maestro!!! che cazzo fare).
Faccio sempre la stessa cosa.
Quali? Non conosco nulla oltre a Python per MO (non ho visto strumenti speciali in c#, in c++ devi scrivere tutto da zero a tutti i costi), ma anche in Python guidami sulle librerie, se possibile... o che toolkit mi consigli?
e quanto spesso e quando usate il calcolo matriciale, se lo fate - ci sono librerie in natura in modo da non dover scrivere metodi manualmente?
p.s.
Profilo aggregato della frazione di presenza dell'offerta HFT ai prezzi migliori