L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2481

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A volte penso ancora che senza statistiche adeguate è facile scrivere tutto come "nachas sbagliati" (anche se in realtà sono quello che sono di solito, non ce ne saranno altri)...

Ecco un uomo che usa la statistica t per guardare il Flat/Trend del DAX ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )

Analizzando la funzione di autocorrelazione e il correlogramma, la struttura della serie può essere rivelata.
Se il coefficiente di autocorrelazione più alto è del primo ordine, la serie studiata contiene solo una tendenza. Se il più alto coefficiente di autocorrelazione è di ordine τ, la serie contiene fluttuazioni cicliche con periodicità di τ momenti di tempo

anche se, naturalmente, è la storia come al solito... se credi che si ripeterà...

È più corretto dire che "non sono i prezzi precedenti a determinare il prezzo attuale/futuro", ma ALTRI fattori

 
Dmytryi Nazarchuk #:

1. tutti i metodi matematici per i processi non stazionari sono sciamanesimo. Perché si può prevedere il futuro solo in base al passato, e se il futuro non dipende dal passato - le previsioni basate sul passato non funzionano.

Quindi la scelta del metodo, del modello, ecc. non gioca alcun ruolo - solo la giusta scelta delle variabili di input.

Non puoi andare oltre

D'accordo...

Quali sono i vostri pensieri sui tratti?

JeeyCi #:

A volte penso ancora che senza le statistiche giuste è facile scrivere tutto come "dati nach sbagliati" (anche se in realtà sono quello che sono di solito, non ce ne saranno altri)...

qui con l'aiuto di t-statistica l'uomo ha considerato Flat/Trend di DAX ( https://dep_msm.pnzgu.ru/files/dep_msm.pnzgu.ru/metody_postroeniya_i_analiza_statisticheskih_modeley_vremennyh_ryadov.pdf )

anche se, naturalmente, è la storia come al solito... se credi che succederà di nuovo...

È possibile fare un semplice indicatore di correlazione, per esempio Mann-Kendall Trend Test con tutti gli svantaggi del solito indicatore

Non c'è un mercato piatto, è una finzione soggettiva.

 
mytarmailS #:

Sono d'accordo...

Quali sono i vostri pensieri sui segni?

Provate un'analisi incrociata dei mercati.

Ho scritto a Bart Simpson che le scorte di petrolio sono direttamente influenzate dai prezzi del petrolio, ma c'è una clinica con un punto interrogativo bloccato nella tastiera...

 
mytarmailS #:
Solo che non c'è un mercato piatto, è una finzione soggettiva...

c'è una Correzione - che si ottiene con O la profondità, O la durata... il secondo è un'astrazione chiamata 'flat' (se volete)

 

A proposito, l'unica cosa che resta da determinare è se l'indicatore è in ritardo o in eccesso... non vale sempre la pena considerare questo fatto come inequivocabilmente-costante-qualcosa-più-logico... dipende dall'indicatore (specialmente uno scritto in proprio e non legato a una serie temporale)...

(supponendo che gli indicatori siano trend-following e tenendo conto che spesso il mercato si calma prima di trovare un nuovo equilibrio - la questione della volatilità)

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Stronzate

Indovina come va a finire, eh?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Prova l'analisi intermarket.

Ho scritto a Bart Simpson che le azioni petrolifere sono direttamente influenzate dai prezzi del petrolio, ma c'è una clinica con un punto interrogativo bloccato nella tastiera...

Bene, cominciamo con il fatto che l'oppio di tutto il mercato è il tasso di cambio della valuta nazionale o della valuta di deposito.

E per fortuna, Moex ha uno strumento Si che soddisfa la nostra condizione.

1. è vaolatile come il dollaro sterlina intraday.

2. Ci sono informazioni su di esso sull'open insteres come su altri strumenti.

3. l'apritore è un agente fiscale, quindi li promuovo per buona misura!

Per il resto, prendo solo 13 strumenti dal mercato, a proposito, forse non è un buon numero, ma questi strumenti sono stati scelti secondo il mio istinto. Ecco la loro lista!

Name_instr[0]="Si Splice";
Name_instr[1]="BR Splice";
Name_instr[2]="LKOH Splice";
Name_instr[3]="ROSN Splice";
Name_instr[4]="RTS Splice";
Name_instr[5]="SBRF Splice";
Name_instr[6]="ED Splice";
Name_instr[7]="Eu Splice";
Name_instr[8]="GAZR Splice";
Name_instr[9]="MGNT Splice";
Name_instr[10]="VTBR Splice";
Name_instr[11]="MXI Splice";
Name_instr[12]="MIX Splice";
Name_instr[13]="GOLD Splice";

Faccio un file di allenamento di 7500 colonne e 50 righe da questa lista, dove le prime 10 righe ho un test, e il resto sono in corso.

Dopo la pre-elaborazione ho da 150 a 300 colonne importanti per l'obiettivo, e su questa rete addestrata con il metodo di riferimento vettoriale (uno dei costosi per l'apprendimento automatico) la sua complessità è che quando si aggiunge 1 colonna al modello la complessità del polinomio risultante è raddoppiata, quindi non posso costruire un modello di più di 15 ingressi anche su un computer super potente. Beh, il mio può fare 12, e il server di posta non lo rende più veloce. Questo solleva la questione del significato più profondo! C'è un costo per ottenere il modello, cioè, ogni ottimizzazione non è gratuita e c'è il potenziale per guadagnare questo modello o fare una perdita. Non sempre ci vuole molto tempo per ottenere un buon modello. Si può ottenere un buon modello a 5-7 ingressi e a 10-12 e si aggiunge più fastidioso che se non si possono ottenere buoni dati di allenamento a 5-7 ingressi, si deve iniziare l'allenamento a 12, dove fino a 9 c'è solo una diminuzione, e solo dopo può aumentare. Tutto sommato, è un processo molto difficile, ve lo posso dire. Ma mi sono abituato a 2-4 ore di buon lavoro, prendere i miei modelli e fumare ancora bambù, sedersi e osservare. Non c'è altro modo :-(.

Quindi quali strumenti saranno selezionati dalla lista di cui sopra, non so, ma a scapito del petrolio per dire che lei cade abbastanza spesso, così ho incluso.

Dimitri, ho risposto alla tua domanda clinica?

 
Cioè, bisogna pensare più in là nel mercato, o meglio essere un gradino più in alto. Dopo tutto, la moneta ha l'effetto che tutto il resto all'interno del paese diventa un gradino più basso, aziende, materie prime, risorse. E cerchiamo di prevedere con loro. Beh, in ogni caso, io, cosa e TUTTI siamo invitati a fare esattamente questo. Mettiamo il calore sulla volatilità dell'apertura di lunedì sul MOEX su Si ????????!!!!!!!. Ho anche una cattiva abitudine di lasciare le posizioni durante il fine settimana, robot kuli :-(
 
Mihail Marchukajtes #:

smettere di bere))

 
Mihail Marchukajtes #:
Quindi devi pensare in modo più ampio nel mercato, o meglio essere un passo più in alto. Dopo tutto, la moneta ha un tale effetto che tutto il resto del paese diventa un gradino più basso, le aziende, le materie prime e le risorse. E cerchiamo di prevedere con loro. Beh, in ogni caso, io, cosa e TUTTI siamo invitati a fare esattamente questo. Mettiamo il calore sulla volatilità dell'apertura di lunedì sul MOEX su Si ????????!!!!!!!. Ho anche una cattiva abitudine di lasciare le posizioni durante il fine settimana, robot kuli :-(
Ci sono solo lacune, soldi a palate
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