L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2353
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nessun modo in forex )
poi se si va ad altri argomenti nel libro, ci sarà ancora di più il fastidioDovremmo contare separatamente per le offerte e le richieste e poi combinarle in qualche modo? Probabilmente, non avrà alcun senso.
Sembra logico, perché è già stato inquinato da troppa polvere).
Forse invece di un baccano, dovremmo fare qualcosa di più significativo). Per esempio,prendete qualcosa del Prado a parte. L'idea delle barre di squilibrio sembra essere interessante, ma non riesco a capire come possa essere applicata al forex.
C'è un Prado in traduzione russa?
Esiste una traduzione in russo del Prado?
C'è, ma è meglio in inglese - la narrazione è concisa e complicata, devi ottenere i dettagli negli articoli, che nessuno tradurrà in russo.
Che senso ha allora il suo libro?
;))
ci sono alcune cose utili sul ricampionamento e l'addestramento della foresta casuale, e in generale è un buon materiale per familiarizzare con diversi metodi
Dovremmo contare separatamente per le offerte e le richieste e poi combinarle in qualche modo? Molto probabilmente, sarebbe una sciocchezza.
Sembra logico, perché è abbastanza inquinato).
Non so che tipo di sogno abbia fatto su queste trasformazioni, ma hanno senso solo quando hanno effettivamente un senso) altrimenti lo stesso Renko
Non so quale sogno abbia fatto su queste trasformazioni, ma hanno senso solo quando hanno davvero senso ) altrimenti lo stesso renko
Non lo so) Ma chi vuole essere come Prado, deve pensare come Prado)
Sì, sembra un Renko ma ci sono anche alcune associazioni con CUSUM.
Come si può migliorare la prevedibilità delle serie temporali
Usando la classificazione a zig zag come esempio...
Normalizzazione della volatilità
0) crea un vettore vuoto
1) seguire il prezzo in una finestra scorrevole di dimensione n
2) normalizzare i prezzi nella finestra scorrevole nell'intervallo 0-1
3) scrivere la differenza dell'ultimo valore normalizzato con il precedente nel vettore vuoto
4) fare la somma cumulativa sul vettore
Codice P, con iterpolazione NA se disponibile
funzione di normalizzazione ausiliaria
Questo è ciò che otteniamo, la riga rossa è il prezzo, la riga blu è normalizzata secondo la volatilità
Come possiamo vedere, la serie ha tutte le proprietà dei prezzi, ma è più stabile nelle sue caratteristiche.
Proviamo a confrontare la qualità della classificazione dei pendii NW
l'obiettivo - la declinazione di WP
segni - una dozzina di indicatori standard
AMO - forrest , con gli stessi parametri e sids
traccia 10k , test 10k
previsione a prezzo standard
previsione a prezzo cambiato
Vi invito a speculare!!!!!
Sta suggerendo che è ora di lasciare il nido domestico del forex al dettaglio?
Ha senso rimanere se c'è una piccola macchina che può aumentare il deposito in un mese, in tutti gli altri casi è più facile lavorare in qualsiasi altro posto.
Come si può migliorare la prevedibilità delle serie temporali
Usando la classificazione a zig zag come esempio...
Normalizzazione della volatilità
0) crea un vettore vuoto
1) seguire il prezzo in una finestra scorrevole di dimensione n
2) normalizzare i prezzi nella finestra scorrevole nell'intervallo 0-1
3) scrivere la differenza dell'ultimo valore normalizzato con il precedente nel vettore vuoto
4) fare la somma cumulativa sul vettore
Codice P, con iterpolazione NA se disponibile
funzione di normalizzazione ausiliaria
Questo è ciò che otteniamo, la riga rossa è il prezzo, la riga blu è normalizzata secondo la volatilità
Come possiamo vedere, la serie ha tutte le proprietà dei prezzi, ma è più stabile nelle sue caratteristiche.
Proviamo a confrontare la qualità della classificazione dei pendii NW
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segni - una dozzina di indicatori standard
AMO - forrest , con gli stessi parametri e sids
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Come si può migliorare la prevedibilità delle serie temporali
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Normalizzazione per volatilità